استراتيجية التداول سكل
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
تخصيص استراتيجية التداول الجديدة في R باستخدام كوانتمود.
أريد إنشاء مؤشر تا جديد مخصص لرمز السهم في R. ولكن ليس لدي أي فكرة عن كيفية تحويل بلدي استراتيجية شرطية سكل في R وظيفة محددة مسبقا وإضافته إلى تشارتزيريز في R.
يتم سرد السؤال في التعليمات البرمجية التالية كشرح.
سؤال: كيف يمكنني إعادة كتابة التعليمات البرمجية أدناه لجعلها متاحة كدالة في R؟
أنا لا أعتقد أنك بحاجة سكل في هذه الحالة.
لست متأكدا ما يعني ريف ولكن أنا متأكد من أنك يمكن أن تفعل ذلك من قبل نفسك.
هذا هو الإخراج (لا يبدو يبدو لتحميل الصورة ولكن ترى الرسم البياني مع خطوط أفقية حيث إشارة مكافئ 1)
استخدام الدالة كما المجمع ل سكلدف () في حزمة سكلدف. الحجة إلى سكلدف () سيكون عبارة مختارة على إطار البيانات الذي يحتوي على البيانات.
ويمكن العثور على تعليمي جيد لهذا في بيرنز الاحصائيات.
استراتيجية التداول سكل
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
ما هي استراتيجية الفهرسة المثالية ل سكل سيرفر؟
صديق وأنا أعمل على مشروع جديد يستخدم سكل سيرفر. في سكل الذي قمت به المشاريع الماضية، لقد وضعت دائما الفهارس على أي حقل يستخدم في جوين أو وير.
صديقي أضاف لهم فقط عندما كان هناك حاجة الأداء بالنسبة لهم. والفكرة هي أن هناك تكلفة للحفاظ على المؤشرات، وتريد أن تتأكد من أنه يستحق دفع هذه التكلفة. ومن الإنصاف القول بأن بعض الاستفسارات لن تستخدم في كثير من الأحيان، وأيضا أن بعض الجداول ستضاف إلى أكثر نشاطا من غيرها.
لذلك أبحث عن المشورة بشأن ما هو "أفضل الممارسات" لفهارس قاعدة البيانات. ما الذي يعمل بشكل جيد بالنسبة لك؟
تفضيلي الشخصي يذهب إلى النهج الاستباقي: بناء على الاستفسارات الخاصة بك، إضافة فهارس حيث الحاجة. كما تقول، في الحقول التي تشارك في جوينز أو أين. كل مؤشر يسرع قراءة الاستعلامات، ولكن يبطئ يكتب (كما يحتاج كل الكتابة لتحديث الفهرس). لذلك بالنسبة للجدول المكثف للكتابة، قد تكون هناك حاجة إلى حلول أخرى (تخزين البيانات، النسخ المتماثل.).
النهج الآخر، إضافة فقط الفهارس حيث يتطلب الأداء لهم، صالحة فقط إذا كنت تفعل الرصد النشط، ولكن حتى ذلك الحين لديه بعض العيوب:
سيكون لديك لإضافة فهرس إلى الجدول الذي يعاني مشاكل الأداء. في حين يتم إضافة المؤشر، يتم تأمين الجدول الخاص بك - وانها جدول يستخدم بكثافة! في كثير من الأحيان عند الاختبار، بيانات الاختبار هو عدة أوامر من حجم أصغر من البيانات الحقيقية في التطبيق. خطر الاختناقات يجري تجاهلها.
سأحاول اتباع هذه الإرشادات:
يكون دائما مفتاح أساسي / التجميع - عادة إنت إنتنتيتي - تجنب غويد أو مجمع بيكاي / سك كبير. سوف بيكاي / سك المختارة بعناية ومدروس تقطع شوطا طويلا للمساعدة في الأداء بشكل عام. لفهم الأسباب بدقة، اقرأ جميع مشاركات مدونة كيمبرلي تريب على تجميع الخيارات الأساسية.
دائما فهرسة جميع الأعمدة الرئيسية الأجنبية - بشكل منفصل أو جنبا إلى جنب مع الأعمدة الأخرى التي منطقية؛ وهذا يساعد مع الانضمام الأداء.
غير ذلك: أقل هو أكثر! فقط إضافة مؤشرات إذا كنت على الاطلاق يجب - مشاهدة النظام الخاص بك، لمحة تحميل البيانات الخاصة بك، نرى ما هو الأداء، صقل، وقياس مرة أخرى. إذا كان مؤشر يساعد - الاحتفاظ بها. إذا لم يتم استخدام مؤشر - إرم ذلك.
استخدام دمف في متناول اليد (مؤشر مفقود دمف، والمؤشرات غير المستخدمة دمف) للحصول على فكرة عن المؤشرات قد تساعد، والتي لا تستخدم على الإطلاق.
تريد وضعها فقط على تلك الأعمدة أو مجموعات الأعمدة التي تحتوي على الكثير من الاستعلامات ضدها. يمكنك الحصول على الكثير من الإحصاءات من سكل سيرفر لمعرفة ما يتم تشغيل الاستعلامات على الجداول الخاصة بك، وسوف يقترح سكل سيرفر حتى فهارس حيث لم يكن لديك لهم.
وإليك وصلة جيدة مع بعض المعلومات المفيدة والروابط الأخرى إلى معلومات جيدة. قائمة فحص فهرس خادم سكل ونصائح.
لا توجد إجابة سهلة عن سؤالك. كل ذلك يأتي إلى استخدام الجداول. مراقبة استخدام الجدول سوف اقول لكم ما يجب القيام به.
حدد * من sys. dm_db_missing_index_details.
تعرف على وجهات نظر الإدارة الديناميكية.
أيضا .. ما الذي يقوله هومدود حول "الفهارس المغطاة" تأكد من فهم الفرق بين الفهارس المغطاة (سكل 2000) والفهارس مع العبارة إينلود (سكل 2005 والأحدث)
يتم وضع مؤشر أفضل على قيمة فريدة من نوعها قدر الإمكان. على سبيل المثال، لا جدوى من وضع مؤشر على عمود حيث 50٪ من هذا العمود هو قيمة 'A'، و 50٪ أخرى من العمود لها قيمة 'B'.
وبهذه الطريقة، سيقوم الجدول بمسح ما لا يقل عن 50٪ من السجلات قبل تحديد القيم الصحيحة.
لذا فإن أفضل الممارسات هي وضع فهرس على الأعمدة الأكثر تفردا، والأعمدة فقط التي يتم استخدامها لتحديد طلبات البحث باستخدام.
مثال: إذا كنت تريد إنشاء تحديد ل "تسجيل الدخول" النموذجي، يمكنك وضع فهرس على عمود "اسم المستخدم"، حيث تتأكد من أن اسم المستخدم فريد.
عند تصميم الفهارس، اتبع الإرشادات التالية:
استخدام الفهارس على جداول مع العديد من الصفوف، على الأعمدة التي يتم استخدامها في عبارة وير من الاستعلامات أو في الجدول ينضم، وعلى الأعمدة المستخدمة في استعلامات أوردر بي و غروب بي. تجنب الفهارس المستخدمة بشكل متكرر على الأعمدة التي يتم تحديثها بشكل متكرر. بالإضافة إلى ذلك، تجنب وجود العديد من الفهارس على جدول يتم تحديثها بشكل متكرر. وبخلاف ذلك، يمكنك زيادة مرات إدراج وتحديث طلبات البحث دون داع. لتحسين الأداء، تقليل العرض الإجمالي للأعمدة المفهرسة. استخدام فهارس متفاوت المسافات و نونكلوستيرد بشكل مناسب. فهم الغرض من كل واختيار النوع الصحيح للسيناريو الخاص بك. استخدام مؤشر تغطية لتقليل وقت تنفيذ الاستعلام من العبارات المستخدمة بشكل متكرر. مؤشر التغطية هو مؤشر نونكلوستيرد يحتوي على كافة الأعمدة التي تأتي في جملة وير وفي اختيار عمود الاستعلام.
QuantStart.
الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.
تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.
نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.
بواسطة مايكل هالز مور في 19 أبريل 2013.
في هذه المقالة أريد أن أعرض لكم الطرق التي أنا نفسي تحديد استراتيجيات التداول خوارزمية مربحة. هدفنا اليوم هو أن نفهم بالتفصيل كيفية العثور على وتقييم واختيار هذه النظم. سأشرح كيفية تحديد الاستراتيجيات بقدر ما يتعلق بالأفضلية الشخصية، كما هو الحال بالنسبة لأداء الاستراتيجية، وكيفية تحديد نوع وكمية البيانات التاريخية للاختبار، وكيفية تقييم تقييم التداول بشكل متعمد، وأخيرا كيفية المضي قدما نحو مرحلة باكتستينغ و تنفيذ الاستراتيجية.
تحديد التفضيلات الشخصية الخاصة بك للتداول.
من أجل أن يكون تاجر ناجح - إما تناسبيا أو خوارزمية - من الضروري أن تسأل نفسك بعض الأسئلة الصادقة. التداول يوفر لك القدرة على فقدان المال بمعدل ينذر بالخطر، لذلك فمن الضروري أن "تعرف نفسك" بقدر ما هو ضروري لفهم الاستراتيجية التي اخترتها.
وأود أن أقول أن أهم اعتبار في التداول هو على بينة من شخصيتك الخاصة. التداول، والتجارة الخوارزمية على وجه الخصوص، يتطلب درجة كبيرة من الانضباط والصبر والانفصال العاطفي. منذ كنت تدع خوارزمية تنفيذ التداول الخاص بك بالنسبة لك، فمن الضروري أن يتم حل عدم التدخل في الاستراتيجية عندما يتم تنفيذها. وقد يكون ذلك صعبا للغاية، خاصة في فترات الانسحاب الموسع. ومع ذلك، العديد من الاستراتيجيات التي ثبت أن تكون مربحة للغاية في باكتست يمكن أن تدمر من خلال تدخل بسيط. فهم أنه إذا كنت ترغب في دخول عالم التداول حسابي سوف يتم اختبار عاطفيا وأنه من أجل أن تكون ناجحة، فمن الضروري العمل من خلال هذه الصعوبات!
الاعتبار التالي هو واحد من الوقت. هل لديك وظيفة بدوام كامل؟ هل تعمل بدوام جزئي؟ هل تعمل من المنزل أو لديك تنقلات طويلة كل يوم؟ هذه الأسئلة سوف تساعد في تحديد وتيرة الاستراتيجية التي يجب أن تسعى. بالنسبة لأولئك منكم في العمل بدوام كامل، قد لا تكون استراتيجية العقود الآجلة لحظية مناسبة (على الأقل حتى يتم مؤتمتة بالكامل!). كما أن قيود وقتك تملي منهجية الاستراتيجية. إذا كانت إستراتيجيتك يتم تداولها بشكل متكرر وتعتمد على خلاصات أخبار باهظة الثمن (مثل محطة بلومبرغ) سيكون من الواضح أن تكون واقعية عن قدرتك على تشغيل هذا بنجاح أثناء وجودك في المكتب! بالنسبة لأولئك منكم مع الكثير من الوقت، أو المهارات لأتمتة الاستراتيجية الخاصة بك، قد ترغب في النظر في استراتيجية التداول عالية التردد أكثر تقنية (هفت).
إيماني هو أنه من الضروري إجراء البحوث المستمرة في استراتيجيات التداول الخاصة بك للحفاظ على محفظة مربحة باستمرار. عدد قليل من الاستراتيجيات البقاء "تحت الرادار" إلى الأبد. وبالتالي فإن جزءا كبيرا من الوقت المخصص للتداول سيكون في إجراء البحوث الجارية. اسأل نفسك عما إذا كنت مستعدا للقيام بذلك، لأنه يمكن أن يكون الفرق بين الربحية القوية أو الانخفاض البطيء نحو الخسائر.
تحتاج أيضا إلى النظر في رأس المال الخاص بك التداول. الحد الأدنى المثالي المقبول عموما للاستراتيجية الكمية هو 50،000 دولار أمريكي (حوالي 35،000 جنيه استرليني بالنسبة لنا في المملكة المتحدة). إذا كنت قد بدأت من جديد، سأبدأ بمبلغ أكبر، ربما أقرب 100،000 دولار أمريكي (حوالي 70،000 £). وذلك لأن تكاليف المعاملات يمكن أن تكون مكلفة للغاية بالنسبة لاستراتيجيات متوسطة إلى عالية التردد، وأنه من الضروري أن يكون رأس المال كاف لاستيعابها في أوقات السحب. إذا كنت تفكر في البدء مع أقل من 10،000 دولار أمريكي، سوف تحتاج إلى تقييد نفسك لاستراتيجيات التردد المنخفض، والتداول في واحد أو اثنين من الأصول، وتكاليف المعاملات سوف تأكل بسرعة في عوائد الخاص بك. وسطاء التفاعلية، والتي تعد واحدة من الوسطاء ودية لأولئك الذين لديهم مهارات البرمجة، بسبب أبي، لديها حساب الحد الأدنى التجزئة 10،000 دولار أمريكي.
مهارة البرمجة هي عامل مهم في خلق استراتيجية التداول الآلي الخوارزمية. كونك على دراية بلغة البرمجة مثل C ++، جافا، C #، بيثون أو R سوف تمكنك من إنشاء نهاية إلى نهاية تخزين البيانات، باكتست المحرك ونظام التنفيذ نفسك. هذا له عدد من المزايا، رئيسها هو القدرة على أن تكون على علم تام بجميع جوانب البنية التحتية التجارية. كما يسمح لك لاستكشاف استراتيجيات تردد أعلى كما سوف تكون في السيطرة الكاملة على "كومة التكنولوجيا". في حين أن هذا يعني أنه يمكنك اختبار البرمجيات الخاصة بك والقضاء على البق، وهذا يعني أيضا المزيد من الوقت الذي يقضيه ترميز البنية التحتية وأقل على تنفيذ الاستراتيجيات، على الأقل في الجزء السابق من حياتك التجارية ألغو. قد تجد أن لديك تجارة مريحة في إكسيل أو ماتلاب ويمكن الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير المكونات الأخرى. إلا أنني لا أنصح هذا، وخاصة بالنسبة لأولئك المتداولين في وتيرة عالية.
تحتاج إلى أن تسأل نفسك ما كنت آمل تحقيقه من خلال التداول حسابي. هل ترغب في الحصول على دخل منتظم، حيث كنت تأمل في الحصول على الأرباح من حساب التداول الخاص بك؟ أو هل أنت مهتم بتحقيق مكاسب رأسمالية طويلة الأجل ويمكنها أن تتداول دون الحاجة إلى سحب الأموال؟ سوف الاعتماد على الإملاء تملي وتيرة الاستراتيجية الخاصة بك. وسيتطلب سحب أكثر انتظاما للدخل استراتیجیة تداول ذات تردد أکبر مع تقلب أقل (أي نسبة شارب أعلی). يمكن للتجار على المدى الطويل تحمل تردد تداول أكثر رصانة.
وأخيرا، لا تتلاشى من فكرة أن تصبح غنية للغاية في مساحة قصيرة من الزمن! ألغو التداول ليس مخطط سريع الغني - إذا كان أي شيء يمكن أن يكون مخططا فقيرة وسريعة. فإنه يأخذ الانضباط كبير، والبحوث، الاجتهاد والصبر لتكون ناجحة في التداول حسابي. قد يستغرق الأمر شهورا، إن لم يكن سنوات، لتوليد أرباح متسقة.
مصادر الأفكار التداول خوارزمية.
وعلى الرغم من التصورات المشتركة على العكس من ذلك، فمن الواضح تماما في الواقع تحديد استراتيجيات تجارية مربحة في الملك العام. لم تكن أبدا الأفكار التجارية متاحة بسهولة أكثر مما هي عليه اليوم. توفر مجلات التمويل الأكاديمي وخوادم ما قبل الطباعة ومدونات التداول ومنتديات التداول ومجلات التداول الأسبوعية والنصوص المتخصصة آلاف استراتيجيات التداول التي تستند إليها أفكارك.
هدفنا كباحثين التداول الكمي هو إنشاء خط أنابيب استراتيجية من شأنها أن توفر لنا مجموعة من الأفكار التجارية الجارية. من الناحية المثالية نحن نريد أن نخلق نهجا منهجيا في تحديد وتقييم وتنفيذ الاستراتيجيات التي نأتي عبر. وأهداف خط الأنابيب هي توليد كمية متسقة من الأفكار الجديدة وتزويدنا بإطار لرفض غالبية هذه الأفكار مع الحد الأدنى من النظر العاطفي.
يجب أن نكون حذرين للغاية لعدم السماح للتحيزات المعرفية تؤثر على منهجية صنع القرار لدينا. ويمكن أن يكون ذلك بسيطا مثل تفضيل فئة أصول واحدة على فئة أخرى (الذهب والمعادن الثمينة الأخرى تتبادر إلى الذهن) لأنها تعتبر أكثر غرابة. يجب أن يكون هدفنا دائما إيجاد استراتيجيات مربحة باستمرار، مع توقع إيجابي. وينبغي أن يستند اختيار فئة األصول إلى اعتبارات أخرى، مثل القيود على رأس المال التجاري، ورسوم الوساطة، وقدرات الرافعة المالية.
إذا كنت غير مألوفة تماما مع مفهوم استراتيجية التداول ثم أول مكان للنظر هو مع الكتب المدرسية المعمول بها. النصوص الكلاسيكية توفر مجموعة واسعة من أبسط، وأكثر وضوحا الأفكار، والتي للتعرف على نفسك مع التداول الكمي. هنا هو التحديد الذي أوصي لأولئك الذين هم جديدة إلى التداول الكمي، والتي تصبح تدريجيا أكثر تطورا وأنت تعمل من خلال القائمة:
للحصول على قائمة أطول من الكتب التجارية الكمية، يرجى زيارة قائمة القراءة كوانتستارت.
والمكان التالي للعثور على استراتيجيات أكثر تطورا هو منتديات التداول والمدونات التجارية. ومع ذلك، ملاحظة الحذر: العديد من بلوق التداول تعتمد على مفهوم التحليل الفني. يتضمن التحليل الفني استخدام المؤشرات الأساسية وعلم النفس السلوكي لتحديد الاتجاهات أو أنماط الانعكاس في أسعار الأصول.
على الرغم من كونها تحظى بشعبية كبيرة في مساحة التداول العامة، يعتبر التحليل الفني غير فعال إلى حد ما في مجتمع التمويل الكمي. وقد اقترح البعض أنه ليس أفضل من قراءة برجك أو دراسة أوراق الشاي من حيث القوة التنبؤية لها! في الواقع هناك أفراد ناجحين يستفيدون من التحليل الفني. ومع ذلك، كما يتأخر مع مجموعة أدوات رياضية وإحصائية أكثر تطورا تحت تصرفنا، يمكننا بسهولة تقييم فعالية هذه الاستراتيجيات "تا" القائمة على أساس واتخاذ القرارات القائمة على البيانات بدلا من قاعدة لنا على الاعتبارات العاطفية أو الأفكار المسبقة.
وهنا لائحة من بلوق التداول المحترمة جيدا والمنتديات:
مرة واحدة كان لديك بعض الخبرة في تقييم استراتيجيات أبسط، فقد حان الوقت للنظر في العروض الأكاديمية أكثر تطورا. وسيكون من الصعب الوصول إلى بعض المجلات الأكاديمية، دون اشتراكات عالية أو تكاليف لمرة واحدة. إذا كنت عضوا أو خريجا في الجامعة، يجب أن تكون قادرا على الوصول إلى بعض هذه المجلات المالية. خلاف ذلك، يمكنك أن تبحث في خوادم ما قبل الطباعة، والتي هي مستودعات الإنترنت من مسودات في وقت متأخر من الأوراق الأكاديمية التي تخضع لمراجعة الأقران. وبما أننا مهتمون فقط في الاستراتيجيات التي يمكننا أن نكرر بنجاح، باكتست والحصول على الربحية، استعراض الأقران هو أقل أهمية بالنسبة لنا.
إن الجانب السلبي الكبير من الاستراتيجيات الأكاديمية هو أنها غالبا ما تكون قديمة، وتتطلب بيانات تاريخية غامضة ومكلفة، وتداول في فئات الأصول غير السائلة، أو لا تأخذ في الاعتبار الرسوم أو الانزلاق أو الانتشار. كما يمكن أن يكون من غير الواضح ما إذا كان سيتم تنفيذ استراتيجية التداول مع أوامر السوق، أوامر الحد أو ما إذا كان يحتوي على وقف الخسائر وما إلى ذلك وبالتالي فمن الضروري للغاية لتكرار استراتيجية نفسك على أفضل وجه ممكن، باكتست ذلك وإضافة في معاملة واقعية التكاليف التي تتضمن العديد من جوانب فئات الأصول التي ترغب في التداول فيها.
في ما يلي قائمة بخوادم ما قبل الطباعة الأكثر شهرة والمجلات المالية التي يمكنك من خلالها الحصول على أفكار من:
ماذا عن تشكيل الاستراتيجيات الكمية الخاصة بك؟ ويتطلب ذلك عموما (على سبيل المثال لا الحصر) الخبرة في واحدة أو أكثر من الفئات التالية:
سوق المجهرية - لاستراتيجيات تردد أعلى على وجه الخصوص، يمكن للمرء أن الاستفادة من المجهرية السوق، أي فهم ديناميات كتاب النظام من أجل توليد الربحية. وستكون للأسواق المختلفة قيود تكنولوجية مختلفة، ولوائح، ومشاركين في السوق، ومعوقات كلها مفتوحة للاستغلال عن طريق استراتيجيات محددة. وهذه منطقة متطورة جدا وسيجد ممارسو البيع بالتجزئة صعوبة في المنافسة في هذا المجال، خاصة وأن المنافسة تشمل صناديق تحوط كمية كبيرة ذات رأس مال جيد ذات قدرات تكنولوجية قوية. هيكل الصندوق - إن صناديق الاستثمار المجمعة، مثل صناديق المعاشات التقاعدية وشراكات الاستثمار الخاص (صناديق التحوط) ومستشاري تجارة السلع وصناديق الاستثمار المشتركة مقيدة بسبب التنظيمات الثقيلة واحتياطيات رأس المال الكبيرة. وهكذا يمكن استغلال بعض السلوكيات المتسقة مع أولئك الذين هم أكثر ذكاء. فعلى سبيل المثال، تخضع الأموال الكبيرة للقيود المفروضة على القدرات بسبب حجمها. وبالتالي إذا كانوا بحاجة إلى تفريغ سريع (بيع) كمية من الأوراق المالية، سيكون لديهم لتدوير ذلك من أجل تجنب "تحريك السوق". خوارزميات متطورة يمكن الاستفادة من هذا، وغيرها من الخصوصيات، في عملية عامة تعرف باسم هيكل صندوق التحكيم. تعلم الآلة / الذكاء الاصطناعي - أصبحت خوارزميات التعلم الآلي أكثر انتشارا في السنوات الأخيرة في الأسواق المالية. وقد استخدمت كل من المصنفات (مثل نايف بايز وآخرون) ومطابقة الوظائف غير الخطية (الشبكات العصبية) وإجراءات التحسين (الخوارزميات الجينية) للتنبؤ بمسارات الأصول أو تحسين استراتيجيات التداول. إذا كان لديك خلفية في هذا المجال قد يكون لديك بعض نظرة ثاقبة كيف يمكن تطبيق خوارزميات معينة في أسواق معينة.
وهناك بالطبع مجالات كثيرة أخرى للتحقيق فيها. سنناقش كيفية التوصل إلى استراتيجيات مخصصة بالتفصيل في مقال لاحق.
من خلال الاستمرار في مراقبة هذه المصادر على أساس أسبوعي، أو حتى يومي، كنت تضع نفسك للحصول على قائمة متسقة من الاستراتيجيات من مجموعة متنوعة من المصادر. والخطوة التالية هي تحديد كيفية رفض مجموعة فرعية كبيرة من هذه الاستراتيجيات من أجل التقليل إلى أدنى حد من إهدار وقتك واسترجاع الموارد على الاستراتيجيات التي من المرجح أن تكون غير مربحة.
تقييم استراتيجيات التداول.
أول ما يمكن اعتباره أكثر وضوحا هو ما إذا كنت تفهم الاستراتيجية فعلا. هل ستكون قادرا على شرح الاستراتيجية بشكل موجز أم أنها تتطلب سلسلة من المحاذير وقوائم المعلمات التي لا نهاية لها؟ وبالإضافة إلى ذلك، هل لدى الاستراتيجية أساس جيد ومتين في الواقع؟ على سبيل المثال، هل يمكن أن تشير إلى بعض الأسباب المنطقية السلوكية أو قيود هيكل التمويل التي قد تسبب النمط (النماذج) التي تحاول استغلالها؟ ھل سیستمر ھذا القیود حتی تغییر النظام، مثل تعطل بیئي تنظیمي دراماتیکي؟ هل تعتمد الاستراتيجية على قواعد إحصائية أو رياضية معقدة؟ هل تنطبق على أي سلسلة زمنية مالية أو هل هي محددة لفئة الأصول التي يدعى أنها مربحة عليها؟ يجب أن تكون دائما التفكير في هذه العوامل عند تقييم أساليب التداول الجديدة، وإلا قد تضيع قدرا كبيرا من الوقت في محاولة ل باكتست وتحسين الاستراتيجيات غير المربحة.
مرة واحدة كنت قد قررت أن تفهم المبادئ الأساسية للاستراتيجية تحتاج إلى أن تقرر ما إذا كان يتناسب مع الشخصية الشخصية المذكورة أعلاه. هذا ليس كما غامضة النظر كما يبدو! وستختلف الاستراتيجيات اختلافا كبيرا في خصائص أدائها. هناك بعض أنواع الشخصية التي يمكن التعامل مع فترات أكثر أهمية من الانسحاب، أو على استعداد لقبول مخاطر أكبر لعودة أكبر. على الرغم من حقيقة أننا، كوانتس، في محاولة والقضاء على أكبر قدر من التحيز المعرفي قدر الإمكان، وينبغي أن تكون قادرة على تقييم استراتيجية بالتناوب، والتحيزات سوف تزحف دائما في. وبالتالي نحن بحاجة إلى وسائل عاطفية متسقة من خلالها لتقييم أداء الاستراتيجيات . وفيما يلي قائمة بالمعايير التي أحكم فيها على استراتيجية جديدة محتملة من خلال:
المنهجية - هل يستند الزخم الاستراتيجى إلى الاستراتيجى، أو الاتجاه المتوسط، أو الاتجاه المحايد للسوق؟ ھل تعتمد الاستراتیجیة علی تقنیات إحصائیة متطورة (أو معقدة) أو تعلم آلي یصعب فھمھا وتحتاج إلی الدکتوراه في الإحصاء لفھمھا؟ هل تقدم هذه التقنيات كمية كبيرة من المعلمات، مما قد يؤدي إلى التحيز الأمثل؟ هل من المرجح أن تتحمل الاستراتيجية تغيير النظام (أي تنظيم جديد محتمل للأسواق المالية)؟ نسبة شارب - نسبة شارب يصف نظريا نسبة المكافأة / المخاطر للاستراتيجية. وهو يحدد كم من العائدات التي يمكن تحقيقها لمستوى التقلبات التي يتحملها منحنى الأسهم. وبطبيعة الحال، نحتاج إلى تحديد الفترة والتردد الذي تقاس فيه هذه العوائد والتقلب (أي الانحراف المعياري). وتتطلب استراتيجية التردد الأعلى معدل أخذ عينات أكبر من الانحراف المعياري، ولكن فترة زمنية عامة أقصر للقياس، على سبيل المثال. الرافعة المالية - هل تتطلب الاستراتيجية نفوذا كبيرا لكي تكون مربحة؟ هل تتطلب الاستراتيجية استخدام عقود المشتقات المالية (العقود الآجلة والخيارات والمقايضات) من أجل تحقيق العائد؟ يمكن أن يكون لهذه العقود المديونية خصائص التقلب الثقيلة، وبالتالي يمكن أن يؤدي بسهولة إلى المكالمات الهامش. هل لديك رأس المال التجاري ومزاجه لمثل هذا التقلب؟ التردد - يرتبط تواتر الاستراتيجية ارتباطا وثيقا بمكدس التكنولوجيا (وبالتالي الخبرة التقنية) ونسبة شارب والمستوى العام لتكاليف المعاملات. جميع القضايا الأخرى التي تعتبرها، تتطلب استراتيجيات التردد العالي المزيد من رأس المال، وأكثر تطورا وأصعب لتنفيذ. ومع ذلك، على افتراض محرك باكتستينغ الخاص بك هو متطور وخالية من الأخطاء، فإنها غالبا ما يكون لها نسب شارب أعلى بكثير. التقلب - يرتبط التقلب بقوة ب "مخاطر" الاستراتيجية. نسبة شارب تميز هذا. وغالبا ما يؤدي التقلب األعلى لفئات األصول األساسية، إذا لم يتم تحوطها، إلى تقلبات أعلى في منحنى األسهم وبالتالي نسب أصغر من شارب. وأنا أفترض بالطبع أن التقلبات الإيجابية تساوي تقريبا التقلبات السلبية. قد يكون لبعض الاستراتيجيات تقلبات هبوطية أكبر. يجب أن تكون على علم بهذه السمات. وين / لوس، متوسط الربح / الخسارة - ستختلف الاستراتيجيات في الربح / الخسارة ومتوسط خصائص الربح / الخسارة. يمكن للمرء أن يكون استراتيجية مربحة جدا، حتى لو كان عدد الصفقات الخاسرة يتجاوز عدد الصفقات الفائزة. استراتيجيات الزخم تميل إلى أن يكون هذا النمط لأنها تعتمد على عدد قليل من "الضربات الكبيرة" من أجل أن تكون مربحة. وتميل استراتيجيات الانحدار الوسطي إلى أن تكون لها مظاهر معارضة حيث يكون المزيد من الصفقات "فائزين"، ولكن الصفقات الخاسرة يمكن أن تكون شديدة جدا. الحد الأقصى للسحب - الحد الأقصى للسحب هو أكبر انخفاض في النسبة المئوية من الذروة إلى الحوض الصغير على منحنى الأسهم للاستراتيجية. ومن المعروف جيدا أن استراتيجيات الزخم تعاني من فترات السحب الموسعة (بسبب سلسلة من العديد من الصفقات الخاسرة المتزايد). سوف يتخلى العديد من التجار في فترات السحب التدريجي، حتى لو كان الاختبار التاريخي قد اقترح هذا هو "العمل كالمعتاد" للاستراتيجية. سوف تحتاج إلى تحديد ما هي نسبة السحب (وأكثر من الفترة الزمنية) التي يمكن أن تقبل قبل التوقف عن التداول الاستراتيجية الخاصة بك. هذا قرار شخصي للغاية وبالتالي يجب النظر فيه بعناية. القدرة / السيولة - على مستوى التجزئة، إلا إذا كنت تتداول في أداة غير سائلة للغاية (مثل الأسهم الصغيرة)، لن تضطر إلى قلق نفسك بشكل كبير مع القدرة الاستراتيجية. وتحدد القدرات قابلية الاستراتيجية لزيادة رأس المال. ويعاني العديد من صناديق التحوط األكبر حجما من مشاكل كبيرة تتعلق بالقدرات مع زيادة استراتيجياتها في تخصيص رأس المال. معلمات - بعض الاستراتيجيات (وخاصة تلك الموجودة في مجتمع التعلم الآلي) تتطلب كمية كبيرة من المعلمات. كل معلمة إضافية تتطلب استراتيجية يجعلها أكثر عرضة للتحيز التحسين (المعروف أيضا باسم "منحنى المناسب"). يجب أن تحاول واستهداف الاستراتيجيات مع عدد قليل من المعلمات ممكن أو تأكد من أن لديك كميات كافية من البيانات التي لاختبار الاستراتيجيات الخاصة بك على. المعيار - تقاس جميع الاستراتيجيات تقريبا (ما لم توصف بأنها "عودة مطلقة") مقابل بعض مؤشرات الأداء. وعادة ما يكون المؤشر هو مؤشر يميز عينة كبيرة من فئة الأصول الأساسية التي تتداول بها الاستراتيجية. إذا كانت الاستراتيجية تتداول الأسهم الأمريكية الكبيرة، فإن مؤشر S & P500 سيكون معيارا طبيعيا لقياس استراتيجيتك ضد. سوف تسمع مصطلحي "ألفا" و "بيتا"، تطبق على استراتيجيات من هذا النوع. وسوف نناقش هذه المعاملات بعمق في المواد اللاحقة.
لاحظ أننا لم نناقش العائد الفعلي للاستراتيجية. لماذا هذا؟ وفي عزلة، توفر لنا العوائد في الواقع معلومات محدودة عن فعالية الاستراتيجية. أنها لا تعطيك نظرة ثاقبة النفوذ، والتقلب، والمعايير أو متطلبات رأس المال. وبالتالي نادرا ما يتم الحكم على الاستراتيجيات على عوائدها وحدها. ضع في اعتبارك دائما سمات المخاطر الخاصة بالاستراتيجية قبل النظر إلى العوائد.
في هذه المرحلة سيتم رفض العديد من الاستراتيجيات التي تم العثور عليها من خط أنابيب الخاص بك من جهة، لأنها لن تلبي متطلبات رأس المال الخاص بك، والقيود على الرافعة المالية، والحد الأقصى للتسامح السحب أو تفضيلات التذبذب. ويمكن الآن النظر في الاستراتيجيات التي لا تزال قائمة للمراجعة الخلفية. ومع ذلك، قبل هذا ممكن، من الضروري النظر في واحدة معايير الرفض النهائي - أن من البيانات التاريخية المتاحة التي لاختبار هذه الاستراتيجيات.
الحصول على البيانات التاريخية.
في الوقت الحاضر، اتساع المتطلبات الفنية عبر فئات الأصول لتخزين البيانات التاريخية كبير. وبغية الحفاظ على قدرتها على المنافسة، يستثمر كل من جانب الشراء (الصناديق) وجانب البيع (المصارف الاستثمارية) بكثافة في بنيتها التحتية التقنية. ومن الضروري النظر في أهميته. على وجه الخصوص، نحن مهتمون في الوقت المناسب والدقة ومتطلبات التخزين. سأحدد الآن أساسيات الحصول على البيانات التاريخية وكيفية تخزينها. لسوء الحظ هذا هو موضوع عميق جدا والتقنية، لذلك لن أكون قادرا على أن أقول كل شيء في هذه المقالة. ومع ذلك، سوف أكتب الكثير عن هذا في المستقبل كما كانت تجربتي السابقة الصناعة في الصناعة المالية المعنية أساسا مع الحصول على البيانات المالية والتخزين والوصول.
في القسم السابق قمنا بإعداد خطة استراتيجية سمحت لنا برفض استراتيجيات معينة بناء على معايير الرفض الشخصية الخاصة بنا. في هذا القسم سوف نقوم بتصفية المزيد من الاستراتيجيات استنادا إلى تفضيلاتنا الخاصة للحصول على البيانات التاريخية. الاعتبارات الرئيسية (وخاصة على مستوى ممارسي التجزئة) هي تكاليف البيانات، ومتطلبات التخزين ومستوى الخبرة الفنية الخاصة بك. ونحتاج أيضا إلى مناقشة الأنواع المختلفة من البيانات المتاحة والاعتبارات المختلفة التي يفرضها كل نوع من أنواع البيانات علينا.
لنبدأ من خلال مناقشة أنواع البيانات المتاحة والقضايا الرئيسية التي سنحتاج إلى التفكير فيها:
البيانات الأساسية - ويشمل ذلك بيانات عن اتجاهات الاقتصاد الكلي، مثل أسعار الفائدة وأرقام التضخم وإجراءات الشركات (توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم) وإيداعات شركة الأوراق المالية السعودية وحسابات الشركات وأرقام الأرباح وتقارير المحاصيل وبيانات الأرصاد الجوية وما إلى ذلك. وغالبا ما تستخدم هذه البيانات في أو أي أصول أخرى على أساس جوهري، أي عن طريق بعض وسائل التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة. وهي لا تشمل سلسلة أسعار الأسهم. بعض البيانات الأساسية متاحة بحرية من المواقع الحكومية. ويمكن أن تكون البيانات الأساسية التاريخية الأخرى طويلة الأجل مكلفة للغاية. وغالبا ما تكون متطلبات التخزين غير كبيرة بشكل خاص، ما لم يتم دراسة آلاف الشركات في آن واحد. بيانات الأخبار - بيانات الأخبار غالبا ما تكون نوعية في الطبيعة. وهو يتألف من مقالات، بلوق وظائف، وظائف المدونات الصغيرة ("تويت") والتحرير. وغالبا ما تستخدم تقنيات التعلم الآلي مثل المصنفات لتفسير المشاعر. هذه البيانات هي أيضا في كثير من الأحيان متاحة بحرية أو رخيصة، عن طريق الاشتراك في وسائل الإعلام. تم تصميم أحدث قواعد بيانات "نوسقل" لتخزين المستندات لتخزين هذا النوع من البيانات النوعية وغير المهيكلة. بيانات أسعار الأصول - هذا هو نطاق البيانات التقليدية للكمية. وهو يتألف من سلسلة زمنية من أسعار الأصول. أما األسهم) األسهم (، والمنتجات ذات الدخل الثابت) السندات (، والسلع وأسعار صرف العمالت األجنبية فتدخل جميعها ضمن هذه الفئة. وغالبا ما تكون البيانات التاريخية اليومية واضحة للحصول على فئات الأصول البسيطة، مثل الأسهم. ومع ذلك، بمجرد إدراج الدقة والنظافة والتحيزات الإحصائية إزالة، يمكن أن تصبح البيانات مكلفة. بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تمتلك بيانات السلاسل الزمنية متطلبات تخزين كبيرة خاصة عند النظر في البيانات اللحظية. الأدوات المالية - الأسهم والسندات والعقود الآجلة والخيارات المشتقة أكثر غرابة لها خصائص ومعلمات مختلفة جدا. وبالتالي لا يوجد هيكل قاعدة بيانات "يناسب الجميع" يمكن أن يستوعبهم. ويجب إيلاء اهتمام كبير لتصميم وتنفيذ هياكل قواعد البيانات لمختلف الأدوات المالية. وسوف نناقش الوضع باستفاضة عندما نأتي لبناء قاعدة بيانات رئيسية للأوراق المالية في المواد المقبلة. التردد - كلما زاد تكرار البيانات، زادت التكاليف ومتطلبات التخزين. وبالنسبة للاستراتيجيات ذات التردد المنخفض، غالبا ما تكون البيانات اليومية كافية. وبالنسبة للاستراتيجيات ذات الترددات العالية، قد يكون من الضروري الحصول على بيانات على مستوى القراد، وحتى نسخ تاريخية لبعض بيانات دفتر تبادل التبادل التجاري. ويعد تنفيذ محرك تخزين لهذا النوع من البيانات مكثفا من الناحية التكنولوجية ومناسبا لأولئك الذين لديهم خلفية برمجة / تقنية قوية. المعايير المرجعية - غالبا ما تقارن الاستراتيجيات الموصوفة أعلاه بمقياس معياري. ويتجلى ذلك عادة في سلسلة زمنية مالية إضافية. وبالنسبة للأسهم، غالبا ما يكون هذا المؤشر مرجعا وطنيا، مثل مؤشر S & P500 (الولايات المتحدة) أو مؤشر FTSE100 (المملكة المتحدة). وبالنسبة لصندوق الدخل الثابت، من المفيد مقارنتها بسلة من السندات أو المنتجات ذات الدخل الثابت. و "المعدل الخالي من المخاطر" (أي سعر الفائدة المناسب) هو أيضا معيار آخر مقبول على نطاق واسع. جميع فئات فئات الأصول تمتلك معيارا مفضل، لذلك سيكون من الضروري البحث بناء على إستراتيجيتك الخاصة، إذا كنت ترغب في الحصول على اهتمام باستراتيجيتك خارجيا. التكنولوجيا - تتكدس التكنولوجيا وراء مركز تخزين البيانات المالية معقدة. هذه المادة يمكن فقط خدش السطح حول ما ينطوي عليه بناء واحد. ومع ذلك، فإنه مركز حول محرك قاعدة بيانات، مثل نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية (ردبس)، مثل الخلية، سكل سيرفر، أوراكل أو محرك تخزين الوثائق (أي "نوسقل"). يتم الوصول إلى هذا عبر "تطبيق منطقي" رمز التطبيق الذي يستعلم قاعدة البيانات ويوفر الوصول إلى أدوات خارجية، مثل ماتلاب، R أو إكسيل. في كثير من الأحيان يتم كتابة هذا المنطق التجاري في C ++، C #، جافا أو بايثون. سوف تحتاج أيضا إلى استضافة هذه البيانات في مكان ما، إما على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، أو عن بعد عن طريق خوادم الإنترنت. وقد جعلت منتجات مثل أمازون ويب سيرفيسز هذا أبسط وأرخص في السنوات الأخيرة، لكنها سوف لا تزال تتطلب خبرة فنية كبيرة لتحقيق بطريقة قوية.
وكما يمكن ملاحظته، بمجرد تحديد استراتيجية من خلال خط الأنابيب سيكون من الضروري تقييم مدى توافر وتكلفة وتعقيد وتفاصيل تنفيذ مجموعة معينة من البيانات التاريخية. قد تجد أنه من الضروري رفض استراتيجية تستند فقط إلى اعتبارات البيانات التاريخية. هذا هو مجال كبير وفرق من الدكتوراه تعمل في صناديق كبيرة التأكد من التسعير دقيقة وفي الوقت المناسب. لا نقلل من الصعوبات في إنشاء مركز بيانات قوي لأغراض باكتستينغ الخاص بك!
ومع ذلك، أود أن أقول إن العديد من المنصات الخلفية يمكن أن توفر هذه البيانات لك تلقائيا - بتكلفة. وبالتالي سوف يستغرق الكثير من الألم التنفيذ بعيدا عنك، ويمكنك التركيز بحتة على تنفيذ الاستراتيجية والتحسين. أدوات مثل ترادستاتيون تمتلك هذه القدرة. ومع ذلك، رأيي الشخصي هو تنفيذ أكبر قدر ممكن داخليا وتجنب الاستعانة بمصادر خارجية أجزاء من المكدس لبائعي البرامج. أنا أفضل استراتيجيات التردد العالي بسبب نسب شارب أكثر جاذبية، ولكن غالبا ما تكون مقترنة بإحكام إلى كومة التكنولوجيا، حيث الأمثل المتقدمة أمر بالغ الأهمية.
الآن بعد أن ناقشنا القضايا المحيطة البيانات التاريخية حان الوقت للبدء في تنفيذ استراتيجياتنا في محرك باكتستينغ. وهذا سيكون موضوع مقالات أخرى، كما هو مجال واسع على حد سواء من النقاش!
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10 جزء معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.
استخدام سكل سيرفر تحليل البيانات لاستراتيجيات التداول الأسهم.
بواسطة: ريك دوبسون | قراءة التعليقات (2) | نصائح ذات صلة: 1 | المزيد> T-سكل.
أعمالنا تدير خدمة استشارية الأسهم. بعض من عملائنا تجارة الأسهم الموصى بها لدينا في خسارة عن طريق شراء بسعر مرتفع وبيع بسعر منخفض. نحن بحاجة إلى بعض نماذج التداول بسيطة جدا مع نتائج المقارنة لإظهار العملاء كيف يمكن أن تنمو قيمة حساباتهم الاستثمارية مع مخزونات الأسهم لدينا.
يمكن أن يكون استخراج البيانات - وخاصة ما قبل المعالجة، وتحليل البيانات الأولية، وخطوات إعداد التقارير مفيدة جدا لمعالجة مشكلتك. تدرس هذه الورقة ستة أسهم، مثل تلك التي قد توصي بها شركتك، لتقديم نتائج ثلاث استراتيجيات تجارية مختلفة. استراتيجيات التداول الأسهم هي عمدا بسيطة بحيث يمكن برمجتها بسهولة مع T - سكل وكذلك فهمها من قبل عملاء التداول الأسهم الخاصة بك. جميع الاستراتيجيات التي يتم تناولها تتفق مع إظهار العملاء كيف يمكنهم زيادة قيمة حساباتهم الاستثمارية.
بيانات مصدر الطرف هي أسعار الأسهم من موقع غوغل فينانس. تتوفر هذه البيانات مجانا. يوضح طرف كيفية تحميل أسعار الأسهم إلى ملفات كسف. ثم، يتم نقل البيانات إلى جداول سكل سيرفر.
بعد نقل بيانات سعر السهم إلى قاعدة بيانات سكل سيرفر، يتم معالجتها مسبقا لجعلها مناسبة لفحص كيفية تنفيذ كل من استراتيجيات تداول الأسهم الثلاث. تعتمد استراتيجية تداول الأسهم على المتوسطات المتحركة لأسعار الأسهم. تتضمن هذه النصيحة شرحا بسيطا للمتوسطات المتحركة وكذلك طريقة سهلة لحسابها للحصول على بيانات أسعار الأسهم.
ويقارن عنصر الطرف النهائي المكاسب والخسائر من استراتيجيات التداول الثلاث. المقارنات هي للأسهم الستة بشكل فردي وعمومي. يتم احتساب المقارنات على أساس السهم الواحد وكذلك أساس حصة األسهم. إن حصة األسهم هي مجموعة من األسهم للمخزون الذي يتم شراؤه وبيعه كوحدة.
تنزيل البيانات من موقع غوغل فينانس.
يمكنك تنزيل السعر والحجم التاريخي في نهاية اليوم لسهم من موقع غوغل فينانس. ببساطة أدخل عنوان ورل مع المعلمات، بما في ذلك رمز السهم وكذلك تواريخ البدء والانتهاء لنطاق البيانات التي تسعى. تحتاج أيضا إلى تحديد تنسيق الإخراج. سيعمل متصفحك، مثل كروم أو إنترنيت إكسبلورر، على استرداد أسعار الأسهم اليومية وأحجامها إلى ملف على جهاز الكمبيوتر.
يحدد عنوان ورل التالي استرجاع البيانات التاريخية للسعر والحجم لمخزون يحتوي على كروس الرمز. تبدأ البيانات اعتبارا من أول يوم تداول في أو بعد 1 يناير 2008 وحتى آخر يوم تداول تتوفر فيه البيانات حتى 31 أغسطس 2016. وقد تم التنزيل خلال الصباح في 24 أغسطس 2016. يقوم الموقع تلقائيا بتسمية الملف الذي تم تنزيله بالرمز المحدد في عنوان ورل (على سبيل المثال، crus. csv).
في ما يلي لقطة شاشة من إكسيل تعرض أول 20 صف من البيانات في ملف كسف المسمى crus. csv. لاحظ أن هناك صف منفصل لكل يوم تداول ينتهي في 23 أغسطس 2016، وهو آخر يوم تداول تتوفر فيه بيانات نهاية اليوم. وبصرف النظر عن عمود التاريخ، هناك أربعة أعمدة تحدد قيم النقود (فتح، مرتفع، منخفض، إغلاق) ويعرض العمود الخامس الأسهم المتداولة في تاريخ للسهم المعين بالرمز. بينما يقوم إكسيل تلقائيا بتحويل بيانات الحرف في ملف crus. csv حتى الآن والقيم الرقمية، من المهم أن نضع في اعتبارنا أن البيانات في ملف كسف هي بيانات الأحرف.
تم تحميل بيانات عن ستة رموز الأسهم لهذه النصيحة. تظهر الرصاصات التالية والرموز جنبا إلى جنب مع أسماء الشركة المقابلة وأوصاف قصيرة. يمكنك أن ترى من الأوصاف التي التنوع الكبير هو متاح بسهولة. مورد السلعة التالية دوائر مطبوعة رقيقة الغشاء | تيش غرب (أدر). يمثل هذا الرمز أدر للتعليم الشرقي الجديد & أمب؛ مجموعة التكنولوجيا - وهي شركة تعمل في الصين وهي تقدم خدمات تعليمية خاصة. و أدر هو المخزون الذي يتداول في الولايات المتحدة ولكن يمثل عددا محددا من الأسهم في لقاء شركة أجنبية هو ل ميتم، وشركة الشركة يجعل الشبكات الاجتماعية المتاحة للقاء أشخاص جدد في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية أورلي هو ل O 'رايلي أوتوموتيف إنك، تاجر التجزئة لقطع غيار السيارات والملحقات ستمب هو الطوابع، مزود خدمات البريد الإلكتروني وخدمات الشحن أولتا هو صالون ولتا، مستحضرات التجميل & أمب؛ العطر، وشركة هذه الشركة تبيع مستحضرات التجميل والعطور والجلد ومنتجات العناية بالشعر، والأجهزة، والاكسسوارات. كما تقدم الشركة خدمات تصفيف الشعر وعلاجات السبا.
ترحيل ملفات كسف إلى جداول سكل سيرفر.
هذا غيض بإنشاء الجداول لتخزين محتويات ملف كسف في قاعدة بيانات اسمها stock_history_data. ثم، بملء الجداول سكل سيرفر من ملفات كسف التي تم تنزيلها - جدول واحد لكل ملف. لن تعمل التعليمات البرمجية المقدمة ل غيض كما هو إلا إذا كان لديك قاعدة البيانات stock_history_data إنشاؤها على مثيل سكل سيرفر. إذا لم يكن لديك قاعدة البيانات على الخادم الخاص بك، تشغيل البرنامج النصي التالي يمكن إنشاء قاعدة البيانات.
لأن البيانات في ملفات كسف تستند إلى حرف يجب تحويلها قبل يمكنك استخدامها كما التواريخ أو المال أو الأعداد الصحيحة في سكل سيرفر. هناك عدة طرق لإجراء التحولات. تشرح نصيحة سابقة تعمل مع مؤشر S & أمب؛ P 500 الأسعار التاريخية (إنشاء تقرير مصفوفة سرس مصفوفة مع بيانات من أوراكل 11g) النهج الذي يتم استيراد البيانات إلى سكل سيرفر كبيانات الأحرف ثم تحويلها عن طريق وظائف T - سكل حتى الآن ، والمال، أو القيم الصحيحة. توضح هذه النصيحة كيفية استخدام ميزات تحويل سس المضمنة لتحويل البيانات إلى نوع بيانات مناسب.
تعرض لقطة الشاشة التالية عرض تدفق التحكم لمشروع سسيس لاستخراج البيانات من بيانات سعر السهم التي تم تنزيلها من موقع غوغل فينانس. يتم تمييز بعض النص التوضيحي وخطوتين. المحتوى المميز هو استيراد البيانات التي تم تنزيلها إلى سكل سيرفر.
بالإضافة إلى ذلك، هناك 7 مديري اتصال عرض أسفل منطقة تدفق التحكم. واحد هو مدير اتصال أوليدب مشيرا في قاعدة البيانات stock_history_data ستة لمديري اتصال ملف شقة التي تشير إلى ملفات كسف التي تم تحميلها.
يظهر لقطة الشاشة التالية T-سكل في إنشاء جدول أوركلي أوركف تنفيذ مهمة سكل داخل إنشاء تاريخ المخزون الجداول أوهلكف تسلسل الحاويات. هناك ست تنفيذ خطوات مهمة سكل في الحاوية - واحدة لكل جدول لتلقي البيانات التي تم تنزيلها من ملف كسف. جميع الجداول لها نفس المواصفات باستثناء اسم الرمز.
عند فتح مدير اتصال ملف مسطح لملف orly. csv، يقوم سسيس تلقائيا برؤية رموز الأحرف أوتف-8 التي يتم إرسالها من موقع غوغل فينانس وتعيين صفحة التعليمات البرمجية ل ميكروسوفت 65001 لقراءة رموز الأحرف. ويتوقع أيضا رؤوس الأعمدة في الصف الأول، والتي تتطابق مع الشكل الذي تم تنزيله. لذلك، لا يلزم إجراء تغييرات على علامة التبويب عام الافتراضية التي تظهر أدناه (بخلاف تعيين اسم مدير اتصال).
يستخدم هذا تلميح الإعدادات في علامة التبويب خيارات متقدمة للإشارة إلى أنواع بيانات سسيس لقراءة بيانات ملف كسف بطريقة مناسبة لنقلها إلى أنواع البيانات في جداول سكل سيرفر. يتم تعيين ثلاثة أشكال مختلفة كما هو مبين في لقطات الشاشة أدناه. يمكن لقراءة البيانات DT_DBTIMESTAMP قراءة أحرف تاريخ أوتف-8 يمكن لنوع بيانات DT_CY قراءة حقول الحرف أوتف-8 التي تمثل النقود؛ هذا النوع من تسمية البيانات مناسب للأعمدة المفتوحة و العالية و المنخفضة و إغلاق في ملفات كسف نوع البيانات DT_I8 يمكن قراءة حقول الأحرف أوتف-8 تمثل الأعداد الصحيحة التي يتم الانتقال إلى عمود مع نوع بيانات بيجينت في جدول سكل سيرفر .
باستثناء البيانات لرمز أورلي، محتويات ملف كسف للأسهم المستوردة بنجاح إلى جداول سكل سيرفر. ومع ذلك، فشلت البيانات للرمز أورلي في تحميل بنجاح في المحاولة الأولى. بعد فحص سجلات سسيس والبيانات التي تم تنزيلها في نوتيباد ++، تم اكتشاف أن الأعمدة المحددة في البيانات أورلي لثلاثة تواريخ (24 نوفمبر 2010 و 23 ديسمبر 2010 و 29 ديسمبر 2010) تم تحديدها بشكل غير صحيح.
انظر الشاشة أدناه لعرض من المفكرة ++ البيانات الخاطئة في الملف orly. csv. لاحظ أن البيانات السيئة كانت للأعمدة المفتوحة والعالية والمنخفضة. البيانات الخاصة بقيم العمود "تاريخ" و "إغلاق" كانت صحيحة، ولكن البيانات الخاصة بعمود وحدة التخزين لم تظهر صحيحة. ومع ذلك، يتطلب هذا تلميح فقط صحيحة، صحيحة التاريخ والقيم العمود إغلاق.
كانت البيانات السيئة للأعمدة المفتوحة والعالية والمنخفضة التي تسببت في فشل استيراد بيانات الملف orly. csv في البداية. يمكنك تجاوز الفشل من خلال تكوين الإعدادات داخل مصدر ملف مسطح لخطوة كسف أورلي لتعيين قيم نول إلى أعمدة مع بيانات غير صالحة أثناء عملية الاستيراد. تعرض لقطة الشاشة التالية إعدادات فشل التجاهل لأعمدة أوبين و هاي و لو في الملف orly. csv. مع هذه التغييرات التكوين في علامة التبويب إخراج خطأ من ملف ملف مسطح لخطوة كسف أورلي، كان من الممكن لتحميل الملف orly. csv جنبا إلى جنب مع البيانات التي تم تنزيلها عن الرموز الخمسة الأخرى.
المعالجة المسبقة للبيانات المستوردة لتقييم استراتيجيات التداول.
وحتى هذه النقطة، توجد البيانات المستوردة في ستة جداول منفصلة مع تواريخ تعود إلى تاريخ التداول الأول في عام 2008 أو كلما بدأ موقع غوغل فينانس أولا في الإبلاغ عن أسعار الأسهم لرمز. وبصرف النظر عن الاختلافات في تاريخ البدء لرموز مختلفة، أحيانا لاحظت تواريخ مع صفوف من البيانات لرمز واحد كانت مفقودة لرموز أخرى. وبالنسبة لرموز الأسهم الستة المستخدمة في هذه النصيحة، كانت هذه التواريخ الناقصة نادرة جدا وقاصرة على البيانات قبل عام 2011. البيانات المفقودة ليست ذات صلة بهذه النصيحة لأن قواعد تداول الأسهم تمت مقارنتها فقط باستراتيجيات التداول في نافذة ال 25 شهرا من يوليو 2014 حتى يوليو 2016.
بالإضافة إلى ذلك، إلى مرشحات ما قبل المعالجة للنطاق الزمني، تم تنفيذ معالجة أولية أخرى. تم توحيد البيانات من ستة جداول منفصلة دون مؤشر رمز في جدول واحد مع مؤشر رمز مميز لكل سهم. هذه الخطوة تجعل من الأسهل لتقييم استراتيجيات التداول في جميع الأسهم الستة أيضا، تم حساب المتوسطات المتحركة لمدة 10 أيام و 30 يوما من بيانات سعر السهم الأساسي. المتوسطات المتحركة هي أداة تحليل تقني مشترك لتحليل اتجاهات الأسهم. ويعكس المتوسط المتحرك ل 10 أيام اتجاهات قصيرة الأجل، ويعكس المتوسط المتحرك ل 30 يوما الاتجاهات الأطول أجلا.
يظهر النص البرمجي T-سكل التالي رمز لتحديد البيانات من الجدول كروس، إضافة عمود رمز، وحساب المتوسطات المتحركة لمدة 10 أيام و 30 يوما. يقارن هذا الرابط 6 طرق مختلفة لحساب مجموع على نافذة المتداول، مثل 10 أيام أو 30 يوما. الأسلوب مع أفضل أداء استخدام نسخة مخصصة من الدالة سوم التي تعتمد على بريسدينغ والكلمات الرئيسية الحالية رو. توضح التعليمات البرمجية التالية تكيف أفضل طريقة لحساب المتوسطات المتحركة بدلا من المبالغ على نافذة المتداول.
تعرض لقطة الشاشة التالية مقتطفا من مجموعة النتائج للنص البرمجي السابق. يعرض العمود mav_10 قيم المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام ويكشف عمود mav_30 قيم المتوسط المتحرك لمدة 30 يوما. لاحظ أن قيم هذه الأعمدة لا تبدأ حتى الصفين العاشر والثالث، على التوالي. وذلك لأن المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام يتطلب 10 أيام على الأقل من القيم السابقة، ويتطلب المتوسط المتحرك لمدة 30 يوما 30 يوما على الأقل من القيم السابقة. تحدد النوافذ المتداول أي التواريخ تساهم في قيم المتوسط المتحرك على كل صف.
الخطوة اسمه إنشاء stock_ohlcv_with_mav_10_30 الجدول مع تاريخ الأسهم الموحدة وإضافة mav_10 و mav_30 في الرسم البياني تدفق التحكم المعروضة في لقطة الشاشة الثانية ضمن هذه النصي يتضمن السيناريو الكامل لتصفية التاريخ، وتوحيد، إضافة الرموز، والحوسبة المتوسطات المتحركة. تخزن الخطوة نتائجه في جدول stock_ohlcv_with_mav_10_30.
هناك 525 يوم تداول الأسهم من يوليو 2014 حتى يوليو 2016. بالنسبة للأسهم الستة التي تم فحصها في هذه الورقة، وهذا يعني أن هناك 3150 صفا في جدول stock_ohlcv_with_mav_10_30. تعرض لقطة الشاشة التالية أول 31 صفا في الجدول. ونظرا لأن البيانات مرتبة حسب التاريخ داخل الرمز، فإن هذه الصفوف هي لأقرب 31 يوم تداول لرمز الساق. ونظرا لأن المتوسطات المتحركة تحسب على قيم تعود إلى عام 2008، فلا توجد قيم خالية للمتوسطات المتحركة لمدة 10 أيام أو 30 يوما.
ثلاثة قواعد التداول.
قبل الانتقال إلى الخطوة النهائية للتجهيز المسبق لبيانات أسعار الأسهم، سيكون من المفيد مراجعة استراتيجيات التداول الثلاث التي تم تقييمها في هذه الورقة. تذكر بأن الهدف هو تقييم قواعد التداول البسيطة لأننا نريد أن يكون من السهل فهم القواعد من قبل عملاء خدمة الاستشارات المالية. أيضا، نسعى إلى قواعد آمنة للتجارة - حتى أن مكاسب أسعار الأسهم ترتفع إذا ارتفعت أسعار الأسهم خلال فترة التقييم (سنقوم الموقع بضعة أمثلة حيث يمكن أن تفقد التجارة المال حتى في حين أن سعر السهم يرتفع على مدى فترة ممتدة). هذا الطرف تقييم استراتيجيات التداول لفترة 25 شهرا من يوليو 2014 حتى يوليو 2016. بالإضافة إلى ذلك، نحن بحاجة إلى القواعد التي يمكن بسهولة مقارنة مع بعضها البعض. القواعد التي تم فحصها في هذه النصيحة هي أشبه بمقاييس لأساليب التداول المتناقضة من التوصيات الدقيقة حول كيفية تداول الأسهم.
قواعد التداول الثلاث التي تقيمها هذه النصيحة هي كما يلي. تشتري قاعدة الشراء والبيع الشاملة الأسهم لأسهم بسعر فتح أول يوم تداول في يوليو 2014 وتبيع تلك الأسهم بسعر الإغلاق في آخر يوم تداول في يوليو 2016 وتشتري قاعدة الشراء والشراء الشهرية سهم للأسهم المفتوحة بسعر كل شهر من يوليو 2014 إلى يوليو 2016. في آخر يوم تداول من كل شهر، تبيع القاعدة الأسهم التي تم شراؤها في بداية الشهر. تشتري استراتيجية الشراء والشراء المشتراة إلا إذا كان اتجاه السعر قصير الأجل في بداية الشهر كما هو مبين بالمتوسط المتحرك لمدة 10 أيام أكبر من الاتجاه الطويل الأجل كما هو مبين بالمتوسط المتحرك لمدة 30 يوما. وبخلاف ذلك، لا يتم شراء أي سهم خلال الشهر. للحفاظ على رمز بسيط لمقارنة قاعدة التداول هذه، نفترض أنك تعرف قيم المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام و 30 يوما لأول يوم تداول للشهر في بداية الشهر الأول من الشهر.
تتم مقارنة خطط التداول على أساس تغير سعر السهم وكذلك تغير سعر الكثير. يتم احتساب التغير في سعر السهم على أساس الفرق بين السعر المفتوح في أول صفقة لفترة مقابل سعر الإقفال في آخر يوم من الفترة. إذا كان سعر الإغلاق أكبر من سعر فتح، ثم قاعدة النتائج في مكسب. وإلا فإن القاعدة تفرق أو تفقد المال تتغير أيام البداية والنهاية من قاعدة إلى أخرى بالنسبة لقاعدة الشراء والاستمرار، هناك تاريخ بدء واحد فقط وتاريخ انتهاء واحد. تاريخ البدء هو أول يوم تداول في بداية يوليو 2014. تاريخ الانتهاء هو آخر يوم تداول من يوليو 2016 لقاعدة الشراء والشراء الشهرية، هناك تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء لكل من الأشهر ال 25 من يوليو 2014 حتى يوليو 2016. في كل شهر، يكون تاريخ البدء دائما أول يوم تداول من الشهر، وتاريخ الانتهاء هو دائما آخر يوم تداول من الشهر لقاعدة الشراء والشراء المشروط، هناك متغير عدد الأشهر التي يمكن فيها شراء وبيع الأسهم. يتم شراء الأسهم فقط على أشهر عندما يكون المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام أكبر من المتوسط المتحرك لمدة 30 يوما في بداية الشهر. إذا كان هناك شراء الأسهم في بداية شهر مع هذه القاعدة، ثم سعر الإغلاق هو آخر يوم تداول في الشهر تذكر أن مصطلح الكثير يشير إلى جمع الأسهم الأسهم اشترى خلال التجارة. ويشير مصطلح "حجم الكثير" إلى عدد أسهم الأسهم التي تم شراؤها في وقت واحد. للتقييم في سياق هذه المعلومة، وحجم الكثير لقاعدة شراء وشراء الشهري هو عدد الأسهم المشتراة (مقربة إلى أقرب 10 أسهم) حتى متوسط السعر الشهري هو 4000 $ أو أكثر قليلا. حجم الكميات يختلف من سهم إلى آخر في غضون شهر. كما يتم استخدام أحجام القطع المحسوبة لقاعدة الشراء والشراء الشهرية لقاعدة الشراء والشراء المشروط. تستخدم قاعدة الشراء والشراء الشاملة حجم الشراء والشراء الشهري لشهر يوليو 2014 لأول عملية شراء . لأنه في نهاية 25 شهرا كنت تبيع الأسهم المكتسبة في الشراء الأولي مع قاعدة شراء وشراء الشاملة، وحجم الكثير بيعها في يوليو 2016 هو نفس الأسهم اشترى في يوليو 2014 شراء وشراء مشروطة يستخدم قاعدة الشهرية شراء وعقد عقد الأحجام. والفرق الوحيد هو أنه بالنسبة للأشهر التي يقل فيها المتوسط المتحرك الأولي لمدة 10 أيام عن المتوسط المتحرك الأولي لمدة 30 يوما أو يساويه، لا يوجد أي شراء أو بيع للأوراق المالية.
جدول تقييم قواعد التداول.
يستخدم هذا تلميح الجدول data_for_trading_rules لتخزين البيانات في شكل يبسط حساب الأرباح والخسائر على أساس شهري. تعرض لقطة الشاشة التالية أول 25 صفا من جدول data_for_trading_rules. لاحظ أن جميع الصفوف 25 هي لرمز الساق. الأعمدة الثلاثة الأولى تدل على الرمز والفترة الزمنية لبقية البيانات على صف ليست الأعمدة في اليوم الأول والأخير من الضرورة القصوى، ولكنها توفر طريقة للتأكيد البصري لهذه التواريخ ضمن السنة والشهر للصف ذي أوبين العمود يشير إلى السعر المفتوح في أول يوم تداول من الشهر للصف يعرض العمودان mav_10_first_day و mav_30_day المتوسط المتحرك ل 10 أيام و 30 يوما في أول يوم تداول من الشهر. يوضح عمود الإغلاق سعر الإغلاق على آخر يوم التداول من الشهر.
جميع البيانات التي تحتاجها لتقييم قواعد التداول والشراء الشهرية والمشروطة هي على صف واحد من جدول data_for_trading_rules. على سبيل المثال، تشير قيمة العمود إغلاق أقل قيمة العمود المفتوح إلى الكسب أو الخسارة لكل سهم للشهر بقاعدة الشراء والشراء الشهرية. لا تستخدم قاعدة الشراء والاستمرارية المشروطة سوى الفرق بين قيم العمود إغلاق وفتح للأشهر التي يكون فيها المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام أكبر من المتوسط المتحرك لمدة 30 يوما. من خلال جمع الربح أو الخسارة عن كل شهر التي كانت هناك تجارة، يمكنك الحصول على الربح أو الخسارة على مدى 25 شهرا التي يتم تتبع أسعار الأسهم.
بالنسبة لقاعدة الشراء والشراء الشاملة، تحتاج إلى صفين من جدول data_for_trading_rules لتقييم الربح أو الخسارة لقاعدة التداول. الفرق بين سعر الإغلاق لشهر يوليو 2016 أقل من السعر المفتوح لشهر يوليو 2014 يعود إلى الربح أو الخسارة لسهم. كما هو الحال مع القواعد الشهرية، فإنك تحسب هذه القيمة بشكل منفصل لكل سهم.
يظهر البرنامج النصي التالي البرنامج النصي T-سكل لحساب جدول data_for_trading_rules. يحتوي البرنامج النصي على اثنين من استعلامات الجدول المشتقة. يقوم استعلام الجدول المستخرج في اليوم الأول بإرجاع سعر فتح مع المتوسطات المتحركة لمدة 10 أيام و 30 يوما لأول يوم تداول من كل شهر يقوم استعلام الجدول المستخرج last_day_data بإرجاع سعر الإغلاق لآخر يوم تداول من كل شهر استعلام فرعي ضمن استعلامات اليوم الأول و "اليوم_البيانات المستخرجة" يسمح الاستعلامات بإرجاع البيانات لليوم الأول أو الأخير فقط في الشهر من جدول stock_ohlcv_with_mav_10_30 يتم دمج استعلامات الجدول المستمدة الداخلية استنادا إلى سيمبول و يار و مونث لوضع أسعار الافتتاح والختام على نفس الصف من جدول data_for_trading_rules العبارة إنتو قبل عبارة فروم في الاستعلام الخارجي الرئيسي بملء الجدول data_for_trading_rules.
تقييم قواعد التداول.
وتقدم ثلاثة تقارير سرس كنموذج لتقييم قواعد التداول مع ستة أسهم فحصها في هذه النصيحة. نتائج الملخص لا تشمل تكاليف التداول لأن العمولات في التجارة يمكن أن تختلف (أو حتى تكون صفرا في بعض الحالات) اعتمادا على الوسيط والأمان الذي تستثمر فيه. ومع ذلك، إذا كنت تخطط لاستخدام وسيط معين مع رسوم قياسية في التجارة، قد ترغب في عامل في لجنة وسيط.
والتقرير الأول هو تقرير أولي يقارن بين استراتيجيات التداول الثلاث مقابل الربح مقابل الخسارة على أساس السهم وعلى أساس الحجم الكبير. كما تظهر لقطة الشاشة أدناه، فإن جميع استراتيجيات التداول الثلاث ولدت مكاسب على مدى فترة التقييم 25 شهرا لكل من الأسهم وعموما. وأدت استراتيجية الشراء والشراء إلى إصدار قاعدة الشراء والشراء كل شهر (كسب عام قدره 22،964 دولار لشراء وشراء مقابل 22،950 دولار للشراء والبيع كل شهر). وأدت إستراتيجية التداول على أساس المتوسط المتحرك ل 10 أيام مقابل المتوسط المتحرك لمدة 30 يوما إلى تحقيق أكبر مكاسب بمقدار هامش كبير. وتبين لنا لماذا يتم الحصول على هذه النتيجة في التقريرين المقبلين.
كما ترون، هناك 8 أعمدة في نص تقرير السطر العلوي. يبدأ الاستعلام عن التقرير بعبارة سيليكت تشير إلى استعلامين لجدول رئيسي مشتقة - لكل منهما استعلامات فرعية خاصة به. تظهر القائمة أدناه فقط معظم الاستعلامات الخارجية والمراجع إلى استعلامات الجدول المستمدة الرئيسية بحيث لا يتم تشتيت التفاصيل من الحصول على الصورة الكبيرة حول كيفية تجميع التقرير البيانات. إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك فحص الاستعلام الكامل لمقارنة خط العلوي من تقرير استراتيجيات التداول في مشروع سرس المتاحة للتحميل مع هذه النصيحة. يقوم أحد الاستعلامات الرئيسية المستمدة بإنشاء بيانات موجزة لاستراتيجية الشراء والاستمرارية؛ اسمه buy_and_hold_summary يقوم الاستعلام عن الجدول المستمد الرئيسي الآخر بإنشاء نتائج ملخص لقاعدة الشراء والشراء الشهرية مقابل قاعدة الشراء والشراء المشروط استنادا إلى المتوسطات المتحركة.
تعرض لقطة الشاشة التالية تقريرا آخر يتضمن نتائج تفصيلية لقاعدة التداول الشهرية للشراء والاستمرار. يمكنك استخدام هذا التقرير لفحص النتائج لأي من الأسهم الستة في مجموعة البيانات لهذه النصيحة. تعرض لقطة الشاشة أدناه نتائج للسهم مع رمز الساق.
يعرض هذا التقرير الثاني نتائج الأرباح والخسائر الشهرية على أساس السهم الواحد، وأساس الحجم الكبير للرمز الذي تم إدخاله في مربع اختيار الرمز. الأشهر مع خسارة تظهر نتائجها باللون الأحمر. خلاف ذلك، فإن حصة لكل حصة في حجم الكثير يظهر باللون الأخضر.
وعلى الرغم من أن التقرير السابق يبين أن الكسب المتعلق بمخزون السندات بلغ نحو 780 3 دولارا، فإن التقرير التالي يبين خسارة في 10 من الأشهر ال 25 التي جرى تحليل بيانات الأسعار فيها. وعلاوة على ذلك، يفقد السهم القيمة في 4 من الأشهر الخمسة الأولى ومدة إضافية مدتها ثلاثة أشهر متتالية (حزيران / يونيه 2015 إلى آب / أغسطس 2015) جرى تحليلها. إذا استثمر العميل في أسهم السندات حصريا خلال أي من هاتين الفترتين، يمكن أن يخلص بسهولة إلى توصية للسهم كانت سيئة على الرغم من حقيقة أن السهم اكتسب أكثر من 100٪ على مدى فترة التقييم 25 شهرا!
يظهر الاستعلام التالي رمز الإبلاغ عن نتائج التداول والشراء الشهرية. يشير كشف سيليكت الخارجي إلى استعلامين مستمدين من الجدول الداخليين. يحسب سيليكت الخارجي نتيجة واحدة (G / L لحجم اللوت) ويعيد تسمية الأعمدة الأخرى من مصدرها الأساسي. أيضا، المعلمة سيمبول في السطر الأخير من التعليمات البرمجية تسمح لمستخدم التقرير بتحديد رمز سهم لعرض النتائج. يقوم الاستعلام عن الجدول المشتقة شهريا_G / L_per_share بإرجاع الفرق بين سعر الإغلاق النهائي وسعر الافتتاح الأولي لكل شهر؛ هذا هو الربح أو الخسارة للسهم الواحد لمدة شهر يقوم الاستعلام عن الجدول المشتقة share_to_buy_sell بتحليل حجم الكثير للأسهم، والذي يستخدم بدوره من خلال الاستعلام الخارجي للمساعدة في توليد الربح أو الخسارة لكل لوت لمدة شهر.
تعرض لقطة الشاشة التالية لهذه النصيحة نتائج التداول عندما يكون المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام أكبر من المتوسط المتحرك لمدة 30 يوما في بداية الشهر. ونتيجة القاعدة هي أن الصفقات لا تتم في غضون 10 أشهر التي تجعل قاعدة كل شهر التجارة. كل من هذا التقرير والسابق هو للسهم مع رمز كروز.
هناك 10 أشهر حيث تتخطى قاعدة التداول على أساس المتوسطات المتحركة صفقة لمدة شهر بالنسبة لقاعدة التداول كل شهر. وتجاوزت قاعدة التداول على أساس المتوسطات المتحركة 5 خسائر و 1 نتيجة عدم التغيير. هذه النتائج الجيدة من قاعدة المتوسط المتحرك غير متوازنة، جزئيا، بسبب المكاسب الفائتة في 4 أشهر. ويبين تقرير السطر العلوي أعلاه أن المتوسط المتحرك عاد أكثر من 700 $ مكاسب أقل من قاعدة كل شهر للسهم كروس. وكان الانكماش في المكاسب أكبر بالنسبة للأسهم الخمس المتبقية.
إن استبعادي من هذه النتائج هو أن قاعدة المتوسط المتحرك ليست دقيقة بما فيه الكفاية حول اكتشاف متى يحتمل أن يؤدي الشهر إلى خسارة مقابل ربح. على سبيل المثال، إذا كانت قاعدة المتوسط المتحرك دقيقة بنسبة 100٪، فإن التداول سيحدث فقط للأشهر التي كان هناك ربح فيها. المزيد من البحوث لاكتشاف قواعد تداول أفضل لتجنب الخسائر في حين لا فقدان المكاسب قد يؤدي إلى استراتيجيات التداول الانتقائية التي هي أفضل من شراء أو عقد أو شراء وبيع كل شهر.
يظهر البرنامج النصي التالي الاستعلام عن التقرير على قاعدة التداول المتوسط المتحرك. هذا البرنامج النصي يختلف عن النص البرمجي لقاعدة كل شهر في أنه يظهر 10 يوما و 30 يوما المتوسطات المتحركة وأنه يعرض فقط نتائج التداول لعدة أشهر حيث المتوسط المتحرك الأولي لمدة 10 أيام أكبر من الأولي 30 يوما المتوسط المتحرك.
الخطوات التالية.
تقدم هذه النصيحة ثلاثة نماذج تداول بسيطة تنفذ عن طريق رمز سكل T لمجموعة مختارة من 6 أسهم على مدى فترة التقييم 25 شهرا. كما يتم تقديم ثلاثة تقارير سرس لتباين وتحليل نماذج التداول. The reports show that it is possible to have stocks that gain significant value over the 25-month evaluation even when selectively investing in the stocks for just some months can actually generate a loss. By sharing these results with its clients, the stock advisory firm can help clients avoid losing money on poorly timed stock trades for recommended stocks. Because all steps from downloading historical stock prices through to preparing the reports are described, the stock advisory firm can use any other set of stocks besides those covered in this tip for a report to its clients. Also, any evaluation period for which the Google Finance site has stock prices can be used for reporting the results of trading rules. Finally, additional data mining of stock price data may lead to better rules for extracting more gains from stock trading. The resource files folder for this tip include the project files for the SSIS and SSRS projects mentioned in the tip along with other scripts that you may find useful. Please be sure and review the readme. txt file in the resource solution folder before trying to reproduce any results in the tip based on the files in the resource files folder. Finally, I close by indicating that this tip is not recommending any particular stocks, including the six analyzed ones. These stocks were chosen because I had been watching them as part of my normal investing due diligence. At the time that I submitted this tip to MSSQLTips, I held positions in three stocks among the six in the tip.
عن المؤلف.
شكر. I enjoyed writing the tip.
لطيف جدا. شكرا على نشرك.
تعلم.
بحث.
مزيد من المعلومات.
Copyright (c) 2006-2017 Edgewood Solutions, LLC All rights reserved.
Some names and products listed are the registered trademarks of their respective owners.
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
ما هي استراتيجية الفهرسة المثالية ل سكل سيرفر؟
صديق وأنا أعمل على مشروع جديد يستخدم سكل سيرفر. في سكل الذي قمت به المشاريع الماضية، لقد وضعت دائما الفهارس على أي حقل يستخدم في جوين أو وير.
صديقي أضاف لهم فقط عندما كان هناك حاجة الأداء بالنسبة لهم. والفكرة هي أن هناك تكلفة للحفاظ على المؤشرات، وتريد أن تتأكد من أنه يستحق دفع هذه التكلفة. ومن الإنصاف القول بأن بعض الاستفسارات لن تستخدم في كثير من الأحيان، وأيضا أن بعض الجداول ستضاف إلى أكثر نشاطا من غيرها.
لذلك أبحث عن المشورة بشأن ما هو "أفضل الممارسات" لفهارس قاعدة البيانات. ما الذي يعمل بشكل جيد بالنسبة لك؟
تفضيلي الشخصي يذهب إلى النهج الاستباقي: بناء على الاستفسارات الخاصة بك، إضافة فهارس حيث الحاجة. كما تقول، في الحقول التي تشارك في جوينز أو أين. كل مؤشر يسرع قراءة الاستعلامات، ولكن يبطئ يكتب (كما يحتاج كل الكتابة لتحديث الفهرس). لذلك بالنسبة للجدول المكثف للكتابة، قد تكون هناك حاجة إلى حلول أخرى (تخزين البيانات، النسخ المتماثل.).
النهج الآخر، إضافة فقط الفهارس حيث يتطلب الأداء لهم، صالحة فقط إذا كنت تفعل الرصد النشط، ولكن حتى ذلك الحين لديه بعض العيوب:
سيكون لديك لإضافة فهرس إلى الجدول الذي يعاني مشاكل الأداء. في حين يتم إضافة المؤشر، يتم تأمين الجدول الخاص بك - وانها جدول يستخدم بكثافة! في كثير من الأحيان عند الاختبار، بيانات الاختبار هو عدة أوامر من حجم أصغر من البيانات الحقيقية في التطبيق. خطر الاختناقات يجري تجاهلها.
سأحاول اتباع هذه الإرشادات:
يكون دائما مفتاح أساسي / التجميع - عادة إنت إنتنتيتي - تجنب غويد أو مجمع بيكاي / سك كبير. سوف بيكاي / سك المختارة بعناية ومدروس تقطع شوطا طويلا للمساعدة في الأداء بشكل عام. لفهم الأسباب بدقة، اقرأ جميع مشاركات مدونة كيمبرلي تريب على تجميع الخيارات الأساسية.
دائما فهرسة جميع الأعمدة الرئيسية الأجنبية - بشكل منفصل أو جنبا إلى جنب مع الأعمدة الأخرى التي منطقية؛ وهذا يساعد مع الانضمام الأداء.
غير ذلك: أقل هو أكثر! فقط إضافة مؤشرات إذا كنت على الاطلاق يجب - مشاهدة النظام الخاص بك، لمحة تحميل البيانات الخاصة بك، نرى ما هو الأداء، صقل، وقياس مرة أخرى. إذا كان مؤشر يساعد - الاحتفاظ بها. إذا لم يتم استخدام مؤشر - إرم ذلك.
استخدام دمف في متناول اليد (مؤشر مفقود دمف، والمؤشرات غير المستخدمة دمف) للحصول على فكرة عن المؤشرات قد تساعد، والتي لا تستخدم على الإطلاق.
تريد وضعها فقط على تلك الأعمدة أو مجموعات الأعمدة التي تحتوي على الكثير من الاستعلامات ضدها. يمكنك الحصول على الكثير من الإحصاءات من سكل سيرفر لمعرفة ما يتم تشغيل الاستعلامات على الجداول الخاصة بك، وسوف يقترح سكل سيرفر حتى فهارس حيث لم يكن لديك لهم.
وإليك وصلة جيدة مع بعض المعلومات المفيدة والروابط الأخرى إلى معلومات جيدة. قائمة فحص فهرس خادم سكل ونصائح.
لا توجد إجابة سهلة عن سؤالك. كل ذلك يأتي إلى استخدام الجداول. مراقبة استخدام الجدول سوف اقول لكم ما يجب القيام به.
حدد * من sys. dm_db_missing_index_details.
تعرف على وجهات نظر الإدارة الديناميكية.
أيضا .. ما الذي يقوله هومدود حول "الفهارس المغطاة" تأكد من فهم الفرق بين الفهارس المغطاة (سكل 2000) والفهارس مع العبارة إينلود (سكل 2005 والأحدث)
يتم وضع مؤشر أفضل على قيمة فريدة من نوعها قدر الإمكان. على سبيل المثال، لا جدوى من وضع مؤشر على عمود حيث 50٪ من هذا العمود هو قيمة 'A'، و 50٪ أخرى من العمود لها قيمة 'B'.
وبهذه الطريقة، سيقوم الجدول بمسح ما لا يقل عن 50٪ من السجلات قبل تحديد القيم الصحيحة.
لذا فإن أفضل الممارسات هي وضع فهرس على الأعمدة الأكثر تفردا، والأعمدة فقط التي يتم استخدامها لتحديد طلبات البحث باستخدام.
مثال: إذا كنت تريد إنشاء تحديد ل "تسجيل الدخول" النموذجي، يمكنك وضع فهرس على عمود "اسم المستخدم"، حيث تتأكد من أن اسم المستخدم فريد.
عند تصميم الفهارس، اتبع الإرشادات التالية:
استخدام الفهارس على جداول مع العديد من الصفوف، على الأعمدة التي يتم استخدامها في عبارة وير من الاستعلامات أو في الجدول ينضم، وعلى الأعمدة المستخدمة في استعلامات أوردر بي و غروب بي. تجنب الفهارس المستخدمة بشكل متكرر على الأعمدة التي يتم تحديثها بشكل متكرر. بالإضافة إلى ذلك، تجنب وجود العديد من الفهارس على جدول يتم تحديثها بشكل متكرر. وبخلاف ذلك، يمكنك زيادة مرات إدراج وتحديث طلبات البحث دون داع. لتحسين الأداء، تقليل العرض الإجمالي للأعمدة المفهرسة. استخدام فهارس متفاوت المسافات و نونكلوستيرد بشكل مناسب. فهم الغرض من كل واختيار النوع الصحيح للسيناريو الخاص بك. استخدام مؤشر تغطية لتقليل وقت تنفيذ الاستعلام من العبارات المستخدمة بشكل متكرر. مؤشر التغطية هو مؤشر نونكلوستيرد يحتوي على كافة الأعمدة التي تأتي في جملة وير وفي اختيار عمود الاستعلام.
QuantStart.
الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.
تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.
نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.
بواسطة مايكل هالز مور في 19 أبريل 2013.
في هذه المقالة أريد أن أعرض لكم الطرق التي أنا نفسي تحديد استراتيجيات التداول خوارزمية مربحة. هدفنا اليوم هو أن نفهم بالتفصيل كيفية العثور على وتقييم واختيار هذه النظم. سأشرح كيفية تحديد الاستراتيجيات بقدر ما يتعلق بالأفضلية الشخصية، كما هو الحال بالنسبة لأداء الاستراتيجية، وكيفية تحديد نوع وكمية البيانات التاريخية للاختبار، وكيفية تقييم تقييم التداول بشكل متعمد، وأخيرا كيفية المضي قدما نحو مرحلة باكتستينغ و تنفيذ الاستراتيجية.
تحديد التفضيلات الشخصية الخاصة بك للتداول.
من أجل أن يكون تاجر ناجح - إما تناسبيا أو خوارزمية - من الضروري أن تسأل نفسك بعض الأسئلة الصادقة. التداول يوفر لك القدرة على فقدان المال بمعدل ينذر بالخطر، لذلك فمن الضروري أن "تعرف نفسك" بقدر ما هو ضروري لفهم الاستراتيجية التي اخترتها.
وأود أن أقول أن أهم اعتبار في التداول هو على بينة من شخصيتك الخاصة. التداول، والتجارة الخوارزمية على وجه الخصوص، يتطلب درجة كبيرة من الانضباط والصبر والانفصال العاطفي. منذ كنت تدع خوارزمية تنفيذ التداول الخاص بك بالنسبة لك، فمن الضروري أن يتم حل عدم التدخل في الاستراتيجية عندما يتم تنفيذها. وقد يكون ذلك صعبا للغاية، خاصة في فترات الانسحاب الموسع. ومع ذلك، العديد من الاستراتيجيات التي ثبت أن تكون مربحة للغاية في باكتست يمكن أن تدمر من خلال تدخل بسيط. فهم أنه إذا كنت ترغب في دخول عالم التداول حسابي سوف يتم اختبار عاطفيا وأنه من أجل أن تكون ناجحة، فمن الضروري العمل من خلال هذه الصعوبات!
الاعتبار التالي هو واحد من الوقت. هل لديك وظيفة بدوام كامل؟ هل تعمل بدوام جزئي؟ هل تعمل من المنزل أو لديك تنقلات طويلة كل يوم؟ هذه الأسئلة سوف تساعد في تحديد وتيرة الاستراتيجية التي يجب أن تسعى. بالنسبة لأولئك منكم في العمل بدوام كامل، قد لا تكون استراتيجية العقود الآجلة لحظية مناسبة (على الأقل حتى يتم مؤتمتة بالكامل!). كما أن قيود وقتك تملي منهجية الاستراتيجية. إذا كانت إستراتيجيتك يتم تداولها بشكل متكرر وتعتمد على خلاصات أخبار باهظة الثمن (مثل محطة بلومبرغ) سيكون من الواضح أن تكون واقعية عن قدرتك على تشغيل هذا بنجاح أثناء وجودك في المكتب! بالنسبة لأولئك منكم مع الكثير من الوقت، أو المهارات لأتمتة الاستراتيجية الخاصة بك، قد ترغب في النظر في استراتيجية التداول عالية التردد أكثر تقنية (هفت).
إيماني هو أنه من الضروري إجراء البحوث المستمرة في استراتيجيات التداول الخاصة بك للحفاظ على محفظة مربحة باستمرار. عدد قليل من الاستراتيجيات البقاء "تحت الرادار" إلى الأبد. وبالتالي فإن جزءا كبيرا من الوقت المخصص للتداول سيكون في إجراء البحوث الجارية. اسأل نفسك عما إذا كنت مستعدا للقيام بذلك، لأنه يمكن أن يكون الفرق بين الربحية القوية أو الانخفاض البطيء نحو الخسائر.
تحتاج أيضا إلى النظر في رأس المال الخاص بك التداول. الحد الأدنى المثالي المقبول عموما للاستراتيجية الكمية هو 50،000 دولار أمريكي (حوالي 35،000 جنيه استرليني بالنسبة لنا في المملكة المتحدة). إذا كنت قد بدأت من جديد، سأبدأ بمبلغ أكبر، ربما أقرب 100،000 دولار أمريكي (حوالي 70،000 £). وذلك لأن تكاليف المعاملات يمكن أن تكون مكلفة للغاية بالنسبة لاستراتيجيات متوسطة إلى عالية التردد، وأنه من الضروري أن يكون رأس المال كاف لاستيعابها في أوقات السحب. إذا كنت تفكر في البدء مع أقل من 10،000 دولار أمريكي، سوف تحتاج إلى تقييد نفسك لاستراتيجيات التردد المنخفض، والتداول في واحد أو اثنين من الأصول، وتكاليف المعاملات سوف تأكل بسرعة في عوائد الخاص بك. وسطاء التفاعلية، والتي تعد واحدة من الوسطاء ودية لأولئك الذين لديهم مهارات البرمجة، بسبب أبي، لديها حساب الحد الأدنى التجزئة 10،000 دولار أمريكي.
مهارة البرمجة هي عامل مهم في خلق استراتيجية التداول الآلي الخوارزمية. كونك على دراية بلغة البرمجة مثل C ++، جافا، C #، بيثون أو R سوف تمكنك من إنشاء نهاية إلى نهاية تخزين البيانات، باكتست المحرك ونظام التنفيذ نفسك. هذا له عدد من المزايا، رئيسها هو القدرة على أن تكون على علم تام بجميع جوانب البنية التحتية التجارية. كما يسمح لك لاستكشاف استراتيجيات تردد أعلى كما سوف تكون في السيطرة الكاملة على "كومة التكنولوجيا". في حين أن هذا يعني أنه يمكنك اختبار البرمجيات الخاصة بك والقضاء على البق، وهذا يعني أيضا المزيد من الوقت الذي يقضيه ترميز البنية التحتية وأقل على تنفيذ الاستراتيجيات، على الأقل في الجزء السابق من حياتك التجارية ألغو. قد تجد أن لديك تجارة مريحة في إكسيل أو ماتلاب ويمكن الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير المكونات الأخرى. إلا أنني لا أنصح هذا، وخاصة بالنسبة لأولئك المتداولين في وتيرة عالية.
تحتاج إلى أن تسأل نفسك ما كنت آمل تحقيقه من خلال التداول حسابي. هل ترغب في الحصول على دخل منتظم، حيث كنت تأمل في الحصول على الأرباح من حساب التداول الخاص بك؟ أو هل أنت مهتم بتحقيق مكاسب رأسمالية طويلة الأجل ويمكنها أن تتداول دون الحاجة إلى سحب الأموال؟ سوف الاعتماد على الإملاء تملي وتيرة الاستراتيجية الخاصة بك. وسيتطلب سحب أكثر انتظاما للدخل استراتیجیة تداول ذات تردد أکبر مع تقلب أقل (أي نسبة شارب أعلی). يمكن للتجار على المدى الطويل تحمل تردد تداول أكثر رصانة.
وأخيرا، لا تتلاشى من فكرة أن تصبح غنية للغاية في مساحة قصيرة من الزمن! ألغو التداول ليس مخطط سريع الغني - إذا كان أي شيء يمكن أن يكون مخططا فقيرة وسريعة. فإنه يأخذ الانضباط كبير، والبحوث، الاجتهاد والصبر لتكون ناجحة في التداول حسابي. قد يستغرق الأمر شهورا، إن لم يكن سنوات، لتوليد أرباح متسقة.
مصادر الأفكار التداول خوارزمية.
وعلى الرغم من التصورات المشتركة على العكس من ذلك، فمن الواضح تماما في الواقع تحديد استراتيجيات تجارية مربحة في الملك العام. لم تكن أبدا الأفكار التجارية متاحة بسهولة أكثر مما هي عليه اليوم. توفر مجلات التمويل الأكاديمي وخوادم ما قبل الطباعة ومدونات التداول ومنتديات التداول ومجلات التداول الأسبوعية والنصوص المتخصصة آلاف استراتيجيات التداول التي تستند إليها أفكارك.
هدفنا كباحثين التداول الكمي هو إنشاء خط أنابيب استراتيجية من شأنها أن توفر لنا مجموعة من الأفكار التجارية الجارية. من الناحية المثالية نحن نريد أن نخلق نهجا منهجيا في تحديد وتقييم وتنفيذ الاستراتيجيات التي نأتي عبر. وأهداف خط الأنابيب هي توليد كمية متسقة من الأفكار الجديدة وتزويدنا بإطار لرفض غالبية هذه الأفكار مع الحد الأدنى من النظر العاطفي.
يجب أن نكون حذرين للغاية لعدم السماح للتحيزات المعرفية تؤثر على منهجية صنع القرار لدينا. ويمكن أن يكون ذلك بسيطا مثل تفضيل فئة أصول واحدة على فئة أخرى (الذهب والمعادن الثمينة الأخرى تتبادر إلى الذهن) لأنها تعتبر أكثر غرابة. يجب أن يكون هدفنا دائما إيجاد استراتيجيات مربحة باستمرار، مع توقع إيجابي. وينبغي أن يستند اختيار فئة األصول إلى اعتبارات أخرى، مثل القيود على رأس المال التجاري، ورسوم الوساطة، وقدرات الرافعة المالية.
إذا كنت غير مألوفة تماما مع مفهوم استراتيجية التداول ثم أول مكان للنظر هو مع الكتب المدرسية المعمول بها. النصوص الكلاسيكية توفر مجموعة واسعة من أبسط، وأكثر وضوحا الأفكار، والتي للتعرف على نفسك مع التداول الكمي. هنا هو التحديد الذي أوصي لأولئك الذين هم جديدة إلى التداول الكمي، والتي تصبح تدريجيا أكثر تطورا وأنت تعمل من خلال القائمة:
للحصول على قائمة أطول من الكتب التجارية الكمية، يرجى زيارة قائمة القراءة كوانتستارت.
والمكان التالي للعثور على استراتيجيات أكثر تطورا هو منتديات التداول والمدونات التجارية. ومع ذلك، ملاحظة الحذر: العديد من بلوق التداول تعتمد على مفهوم التحليل الفني. يتضمن التحليل الفني استخدام المؤشرات الأساسية وعلم النفس السلوكي لتحديد الاتجاهات أو أنماط الانعكاس في أسعار الأصول.
على الرغم من كونها تحظى بشعبية كبيرة في مساحة التداول العامة، يعتبر التحليل الفني غير فعال إلى حد ما في مجتمع التمويل الكمي. وقد اقترح البعض أنه ليس أفضل من قراءة برجك أو دراسة أوراق الشاي من حيث القوة التنبؤية لها! في الواقع هناك أفراد ناجحين يستفيدون من التحليل الفني. ومع ذلك، كما يتأخر مع مجموعة أدوات رياضية وإحصائية أكثر تطورا تحت تصرفنا، يمكننا بسهولة تقييم فعالية هذه الاستراتيجيات "تا" القائمة على أساس واتخاذ القرارات القائمة على البيانات بدلا من قاعدة لنا على الاعتبارات العاطفية أو الأفكار المسبقة.
وهنا لائحة من بلوق التداول المحترمة جيدا والمنتديات:
مرة واحدة كان لديك بعض الخبرة في تقييم استراتيجيات أبسط، فقد حان الوقت للنظر في العروض الأكاديمية أكثر تطورا. وسيكون من الصعب الوصول إلى بعض المجلات الأكاديمية، دون اشتراكات عالية أو تكاليف لمرة واحدة. إذا كنت عضوا أو خريجا في الجامعة، يجب أن تكون قادرا على الوصول إلى بعض هذه المجلات المالية. خلاف ذلك، يمكنك أن تبحث في خوادم ما قبل الطباعة، والتي هي مستودعات الإنترنت من مسودات في وقت متأخر من الأوراق الأكاديمية التي تخضع لمراجعة الأقران. وبما أننا مهتمون فقط في الاستراتيجيات التي يمكننا أن نكرر بنجاح، باكتست والحصول على الربحية، استعراض الأقران هو أقل أهمية بالنسبة لنا.
إن الجانب السلبي الكبير من الاستراتيجيات الأكاديمية هو أنها غالبا ما تكون قديمة، وتتطلب بيانات تاريخية غامضة ومكلفة، وتداول في فئات الأصول غير السائلة، أو لا تأخذ في الاعتبار الرسوم أو الانزلاق أو الانتشار. كما يمكن أن يكون من غير الواضح ما إذا كان سيتم تنفيذ استراتيجية التداول مع أوامر السوق، أوامر الحد أو ما إذا كان يحتوي على وقف الخسائر وما إلى ذلك وبالتالي فمن الضروري للغاية لتكرار استراتيجية نفسك على أفضل وجه ممكن، باكتست ذلك وإضافة في معاملة واقعية التكاليف التي تتضمن العديد من جوانب فئات الأصول التي ترغب في التداول فيها.
في ما يلي قائمة بخوادم ما قبل الطباعة الأكثر شهرة والمجلات المالية التي يمكنك من خلالها الحصول على أفكار من:
ماذا عن تشكيل الاستراتيجيات الكمية الخاصة بك؟ ويتطلب ذلك عموما (على سبيل المثال لا الحصر) الخبرة في واحدة أو أكثر من الفئات التالية:
سوق المجهرية - لاستراتيجيات تردد أعلى على وجه الخصوص، يمكن للمرء أن الاستفادة من المجهرية السوق، أي فهم ديناميات كتاب النظام من أجل توليد الربحية. وستكون للأسواق المختلفة قيود تكنولوجية مختلفة، ولوائح، ومشاركين في السوق، ومعوقات كلها مفتوحة للاستغلال عن طريق استراتيجيات محددة. وهذه منطقة متطورة جدا وسيجد ممارسو البيع بالتجزئة صعوبة في المنافسة في هذا المجال، خاصة وأن المنافسة تشمل صناديق تحوط كمية كبيرة ذات رأس مال جيد ذات قدرات تكنولوجية قوية. هيكل الصندوق - إن صناديق الاستثمار المجمعة، مثل صناديق المعاشات التقاعدية وشراكات الاستثمار الخاص (صناديق التحوط) ومستشاري تجارة السلع وصناديق الاستثمار المشتركة مقيدة بسبب التنظيمات الثقيلة واحتياطيات رأس المال الكبيرة. وهكذا يمكن استغلال بعض السلوكيات المتسقة مع أولئك الذين هم أكثر ذكاء. فعلى سبيل المثال، تخضع الأموال الكبيرة للقيود المفروضة على القدرات بسبب حجمها. وبالتالي إذا كانوا بحاجة إلى تفريغ سريع (بيع) كمية من الأوراق المالية، سيكون لديهم لتدوير ذلك من أجل تجنب "تحريك السوق". خوارزميات متطورة يمكن الاستفادة من هذا، وغيرها من الخصوصيات، في عملية عامة تعرف باسم هيكل صندوق التحكيم. تعلم الآلة / الذكاء الاصطناعي - أصبحت خوارزميات التعلم الآلي أكثر انتشارا في السنوات الأخيرة في الأسواق المالية. وقد استخدمت كل من المصنفات (مثل نايف بايز وآخرون) ومطابقة الوظائف غير الخطية (الشبكات العصبية) وإجراءات التحسين (الخوارزميات الجينية) للتنبؤ بمسارات الأصول أو تحسين استراتيجيات التداول. إذا كان لديك خلفية في هذا المجال قد يكون لديك بعض نظرة ثاقبة كيف يمكن تطبيق خوارزميات معينة في أسواق معينة.
وهناك بالطبع مجالات كثيرة أخرى للتحقيق فيها. سنناقش كيفية التوصل إلى استراتيجيات مخصصة بالتفصيل في مقال لاحق.
من خلال الاستمرار في مراقبة هذه المصادر على أساس أسبوعي، أو حتى يومي، كنت تضع نفسك للحصول على قائمة متسقة من الاستراتيجيات من مجموعة متنوعة من المصادر. والخطوة التالية هي تحديد كيفية رفض مجموعة فرعية كبيرة من هذه الاستراتيجيات من أجل التقليل إلى أدنى حد من إهدار وقتك واسترجاع الموارد على الاستراتيجيات التي من المرجح أن تكون غير مربحة.
تقييم استراتيجيات التداول.
أول ما يمكن اعتباره أكثر وضوحا هو ما إذا كنت تفهم الاستراتيجية فعلا. هل ستكون قادرا على شرح الاستراتيجية بشكل موجز أم أنها تتطلب سلسلة من المحاذير وقوائم المعلمات التي لا نهاية لها؟ وبالإضافة إلى ذلك، هل لدى الاستراتيجية أساس جيد ومتين في الواقع؟ على سبيل المثال، هل يمكن أن تشير إلى بعض الأسباب المنطقية السلوكية أو قيود هيكل التمويل التي قد تسبب النمط (النماذج) التي تحاول استغلالها؟ ھل سیستمر ھذا القیود حتی تغییر النظام، مثل تعطل بیئي تنظیمي دراماتیکي؟ هل تعتمد الاستراتيجية على قواعد إحصائية أو رياضية معقدة؟ هل تنطبق على أي سلسلة زمنية مالية أو هل هي محددة لفئة الأصول التي يدعى أنها مربحة عليها؟ يجب أن تكون دائما التفكير في هذه العوامل عند تقييم أساليب التداول الجديدة، وإلا قد تضيع قدرا كبيرا من الوقت في محاولة ل باكتست وتحسين الاستراتيجيات غير المربحة.
مرة واحدة كنت قد قررت أن تفهم المبادئ الأساسية للاستراتيجية تحتاج إلى أن تقرر ما إذا كان يتناسب مع الشخصية الشخصية المذكورة أعلاه. هذا ليس كما غامضة النظر كما يبدو! وستختلف الاستراتيجيات اختلافا كبيرا في خصائص أدائها. هناك بعض أنواع الشخصية التي يمكن التعامل مع فترات أكثر أهمية من الانسحاب، أو على استعداد لقبول مخاطر أكبر لعودة أكبر. على الرغم من حقيقة أننا، كوانتس، في محاولة والقضاء على أكبر قدر من التحيز المعرفي قدر الإمكان، وينبغي أن تكون قادرة على تقييم استراتيجية بالتناوب، والتحيزات سوف تزحف دائما في. وبالتالي نحن بحاجة إلى وسائل عاطفية متسقة من خلالها لتقييم أداء الاستراتيجيات . وفيما يلي قائمة بالمعايير التي أحكم فيها على استراتيجية جديدة محتملة من خلال:
المنهجية - هل يستند الزخم الاستراتيجى إلى الاستراتيجى، أو الاتجاه المتوسط، أو الاتجاه المحايد للسوق؟ ھل تعتمد الاستراتیجیة علی تقنیات إحصائیة متطورة (أو معقدة) أو تعلم آلي یصعب فھمھا وتحتاج إلی الدکتوراه في الإحصاء لفھمھا؟ هل تقدم هذه التقنيات كمية كبيرة من المعلمات، مما قد يؤدي إلى التحيز الأمثل؟ هل من المرجح أن تتحمل الاستراتيجية تغيير النظام (أي تنظيم جديد محتمل للأسواق المالية)؟ نسبة شارب - نسبة شارب يصف نظريا نسبة المكافأة / المخاطر للاستراتيجية. وهو يحدد كم من العائدات التي يمكن تحقيقها لمستوى التقلبات التي يتحملها منحنى الأسهم. وبطبيعة الحال، نحتاج إلى تحديد الفترة والتردد الذي تقاس فيه هذه العوائد والتقلب (أي الانحراف المعياري). وتتطلب استراتيجية التردد الأعلى معدل أخذ عينات أكبر من الانحراف المعياري، ولكن فترة زمنية عامة أقصر للقياس، على سبيل المثال. الرافعة المالية - هل تتطلب الاستراتيجية نفوذا كبيرا لكي تكون مربحة؟ هل تتطلب الاستراتيجية استخدام عقود المشتقات المالية (العقود الآجلة والخيارات والمقايضات) من أجل تحقيق العائد؟ يمكن أن يكون لهذه العقود المديونية خصائص التقلب الثقيلة، وبالتالي يمكن أن يؤدي بسهولة إلى المكالمات الهامش. هل لديك رأس المال التجاري ومزاجه لمثل هذا التقلب؟ التردد - يرتبط تواتر الاستراتيجية ارتباطا وثيقا بمكدس التكنولوجيا (وبالتالي الخبرة التقنية) ونسبة شارب والمستوى العام لتكاليف المعاملات. جميع القضايا الأخرى التي تعتبرها، تتطلب استراتيجيات التردد العالي المزيد من رأس المال، وأكثر تطورا وأصعب لتنفيذ. ومع ذلك، على افتراض محرك باكتستينغ الخاص بك هو متطور وخالية من الأخطاء، فإنها غالبا ما يكون لها نسب شارب أعلى بكثير. التقلب - يرتبط التقلب بقوة ب "مخاطر" الاستراتيجية. نسبة شارب تميز هذا. وغالبا ما يؤدي التقلب األعلى لفئات األصول األساسية، إذا لم يتم تحوطها، إلى تقلبات أعلى في منحنى األسهم وبالتالي نسب أصغر من شارب. وأنا أفترض بالطبع أن التقلبات الإيجابية تساوي تقريبا التقلبات السلبية. قد يكون لبعض الاستراتيجيات تقلبات هبوطية أكبر. يجب أن تكون على علم بهذه السمات. وين / لوس، متوسط الربح / الخسارة - ستختلف الاستراتيجيات في الربح / الخسارة ومتوسط خصائص الربح / الخسارة. يمكن للمرء أن يكون استراتيجية مربحة جدا، حتى لو كان عدد الصفقات الخاسرة يتجاوز عدد الصفقات الفائزة. استراتيجيات الزخم تميل إلى أن يكون هذا النمط لأنها تعتمد على عدد قليل من "الضربات الكبيرة" من أجل أن تكون مربحة. وتميل استراتيجيات الانحدار الوسطي إلى أن تكون لها مظاهر معارضة حيث يكون المزيد من الصفقات "فائزين"، ولكن الصفقات الخاسرة يمكن أن تكون شديدة جدا. الحد الأقصى للسحب - الحد الأقصى للسحب هو أكبر انخفاض في النسبة المئوية من الذروة إلى الحوض الصغير على منحنى الأسهم للاستراتيجية. ومن المعروف جيدا أن استراتيجيات الزخم تعاني من فترات السحب الموسعة (بسبب سلسلة من العديد من الصفقات الخاسرة المتزايد). سوف يتخلى العديد من التجار في فترات السحب التدريجي، حتى لو كان الاختبار التاريخي قد اقترح هذا هو "العمل كالمعتاد" للاستراتيجية. سوف تحتاج إلى تحديد ما هي نسبة السحب (وأكثر من الفترة الزمنية) التي يمكن أن تقبل قبل التوقف عن التداول الاستراتيجية الخاصة بك. هذا قرار شخصي للغاية وبالتالي يجب النظر فيه بعناية. القدرة / السيولة - على مستوى التجزئة، إلا إذا كنت تتداول في أداة غير سائلة للغاية (مثل الأسهم الصغيرة)، لن تضطر إلى قلق نفسك بشكل كبير مع القدرة الاستراتيجية. وتحدد القدرات قابلية الاستراتيجية لزيادة رأس المال. ويعاني العديد من صناديق التحوط األكبر حجما من مشاكل كبيرة تتعلق بالقدرات مع زيادة استراتيجياتها في تخصيص رأس المال. معلمات - بعض الاستراتيجيات (وخاصة تلك الموجودة في مجتمع التعلم الآلي) تتطلب كمية كبيرة من المعلمات. كل معلمة إضافية تتطلب استراتيجية يجعلها أكثر عرضة للتحيز التحسين (المعروف أيضا باسم "منحنى المناسب"). يجب أن تحاول واستهداف الاستراتيجيات مع عدد قليل من المعلمات ممكن أو تأكد من أن لديك كميات كافية من البيانات التي لاختبار الاستراتيجيات الخاصة بك على. المعيار - تقاس جميع الاستراتيجيات تقريبا (ما لم توصف بأنها "عودة مطلقة") مقابل بعض مؤشرات الأداء. وعادة ما يكون المؤشر هو مؤشر يميز عينة كبيرة من فئة الأصول الأساسية التي تتداول بها الاستراتيجية. إذا كانت الاستراتيجية تتداول الأسهم الأمريكية الكبيرة، فإن مؤشر S & P500 سيكون معيارا طبيعيا لقياس استراتيجيتك ضد. سوف تسمع مصطلحي "ألفا" و "بيتا"، تطبق على استراتيجيات من هذا النوع. وسوف نناقش هذه المعاملات بعمق في المواد اللاحقة.
لاحظ أننا لم نناقش العائد الفعلي للاستراتيجية. لماذا هذا؟ وفي عزلة، توفر لنا العوائد في الواقع معلومات محدودة عن فعالية الاستراتيجية. أنها لا تعطيك نظرة ثاقبة النفوذ، والتقلب، والمعايير أو متطلبات رأس المال. وبالتالي نادرا ما يتم الحكم على الاستراتيجيات على عوائدها وحدها. ضع في اعتبارك دائما سمات المخاطر الخاصة بالاستراتيجية قبل النظر إلى العوائد.
في هذه المرحلة سيتم رفض العديد من الاستراتيجيات التي تم العثور عليها من خط أنابيب الخاص بك من جهة، لأنها لن تلبي متطلبات رأس المال الخاص بك، والقيود على الرافعة المالية، والحد الأقصى للتسامح السحب أو تفضيلات التذبذب. ويمكن الآن النظر في الاستراتيجيات التي لا تزال قائمة للمراجعة الخلفية. ومع ذلك، قبل هذا ممكن، من الضروري النظر في واحدة معايير الرفض النهائي - أن من البيانات التاريخية المتاحة التي لاختبار هذه الاستراتيجيات.
الحصول على البيانات التاريخية.
في الوقت الحاضر، اتساع المتطلبات الفنية عبر فئات الأصول لتخزين البيانات التاريخية كبير. وبغية الحفاظ على قدرتها على المنافسة، يستثمر كل من جانب الشراء (الصناديق) وجانب البيع (المصارف الاستثمارية) بكثافة في بنيتها التحتية التقنية. ومن الضروري النظر في أهميته. على وجه الخصوص، نحن مهتمون في الوقت المناسب والدقة ومتطلبات التخزين. سأحدد الآن أساسيات الحصول على البيانات التاريخية وكيفية تخزينها. لسوء الحظ هذا هو موضوع عميق جدا والتقنية، لذلك لن أكون قادرا على أن أقول كل شيء في هذه المقالة. ومع ذلك، سوف أكتب الكثير عن هذا في المستقبل كما كانت تجربتي السابقة الصناعة في الصناعة المالية المعنية أساسا مع الحصول على البيانات المالية والتخزين والوصول.
في القسم السابق قمنا بإعداد خطة استراتيجية سمحت لنا برفض استراتيجيات معينة بناء على معايير الرفض الشخصية الخاصة بنا. في هذا القسم سوف نقوم بتصفية المزيد من الاستراتيجيات استنادا إلى تفضيلاتنا الخاصة للحصول على البيانات التاريخية. الاعتبارات الرئيسية (وخاصة على مستوى ممارسي التجزئة) هي تكاليف البيانات، ومتطلبات التخزين ومستوى الخبرة الفنية الخاصة بك. ونحتاج أيضا إلى مناقشة الأنواع المختلفة من البيانات المتاحة والاعتبارات المختلفة التي يفرضها كل نوع من أنواع البيانات علينا.
لنبدأ من خلال مناقشة أنواع البيانات المتاحة والقضايا الرئيسية التي سنحتاج إلى التفكير فيها:
البيانات الأساسية - ويشمل ذلك بيانات عن اتجاهات الاقتصاد الكلي، مثل أسعار الفائدة وأرقام التضخم وإجراءات الشركات (توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم) وإيداعات شركة الأوراق المالية السعودية وحسابات الشركات وأرقام الأرباح وتقارير المحاصيل وبيانات الأرصاد الجوية وما إلى ذلك. وغالبا ما تستخدم هذه البيانات في أو أي أصول أخرى على أساس جوهري، أي عن طريق بعض وسائل التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة. وهي لا تشمل سلسلة أسعار الأسهم. بعض البيانات الأساسية متاحة بحرية من المواقع الحكومية. ويمكن أن تكون البيانات الأساسية التاريخية الأخرى طويلة الأجل مكلفة للغاية. وغالبا ما تكون متطلبات التخزين غير كبيرة بشكل خاص، ما لم يتم دراسة آلاف الشركات في آن واحد. بيانات الأخبار - بيانات الأخبار غالبا ما تكون نوعية في الطبيعة. وهو يتألف من مقالات، بلوق وظائف، وظائف المدونات الصغيرة ("تويت") والتحرير. وغالبا ما تستخدم تقنيات التعلم الآلي مثل المصنفات لتفسير المشاعر. هذه البيانات هي أيضا في كثير من الأحيان متاحة بحرية أو رخيصة، عن طريق الاشتراك في وسائل الإعلام. تم تصميم أحدث قواعد بيانات "نوسقل" لتخزين المستندات لتخزين هذا النوع من البيانات النوعية وغير المهيكلة. بيانات أسعار الأصول - هذا هو نطاق البيانات التقليدية للكمية. وهو يتألف من سلسلة زمنية من أسعار الأصول. أما األسهم) األسهم (، والمنتجات ذات الدخل الثابت) السندات (، والسلع وأسعار صرف العمالت األجنبية فتدخل جميعها ضمن هذه الفئة. وغالبا ما تكون البيانات التاريخية اليومية واضحة للحصول على فئات الأصول البسيطة، مثل الأسهم. ومع ذلك، بمجرد إدراج الدقة والنظافة والتحيزات الإحصائية إزالة، يمكن أن تصبح البيانات مكلفة. بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تمتلك بيانات السلاسل الزمنية متطلبات تخزين كبيرة خاصة عند النظر في البيانات اللحظية. الأدوات المالية - الأسهم والسندات والعقود الآجلة والخيارات المشتقة أكثر غرابة لها خصائص ومعلمات مختلفة جدا. وبالتالي لا يوجد هيكل قاعدة بيانات "يناسب الجميع" يمكن أن يستوعبهم. ويجب إيلاء اهتمام كبير لتصميم وتنفيذ هياكل قواعد البيانات لمختلف الأدوات المالية. وسوف نناقش الوضع باستفاضة عندما نأتي لبناء قاعدة بيانات رئيسية للأوراق المالية في المواد المقبلة. التردد - كلما زاد تكرار البيانات، زادت التكاليف ومتطلبات التخزين. وبالنسبة للاستراتيجيات ذات التردد المنخفض، غالبا ما تكون البيانات اليومية كافية. وبالنسبة للاستراتيجيات ذات الترددات العالية، قد يكون من الضروري الحصول على بيانات على مستوى القراد، وحتى نسخ تاريخية لبعض بيانات دفتر تبادل التبادل التجاري. ويعد تنفيذ محرك تخزين لهذا النوع من البيانات مكثفا من الناحية التكنولوجية ومناسبا لأولئك الذين لديهم خلفية برمجة / تقنية قوية. المعايير المرجعية - غالبا ما تقارن الاستراتيجيات الموصوفة أعلاه بمقياس معياري. ويتجلى ذلك عادة في سلسلة زمنية مالية إضافية. وبالنسبة للأسهم، غالبا ما يكون هذا المؤشر مرجعا وطنيا، مثل مؤشر S & P500 (الولايات المتحدة) أو مؤشر FTSE100 (المملكة المتحدة). وبالنسبة لصندوق الدخل الثابت، من المفيد مقارنتها بسلة من السندات أو المنتجات ذات الدخل الثابت. و "المعدل الخالي من المخاطر" (أي سعر الفائدة المناسب) هو أيضا معيار آخر مقبول على نطاق واسع. جميع فئات فئات الأصول تمتلك معيارا مفضل، لذلك سيكون من الضروري البحث بناء على إستراتيجيتك الخاصة، إذا كنت ترغب في الحصول على اهتمام باستراتيجيتك خارجيا. التكنولوجيا - تتكدس التكنولوجيا وراء مركز تخزين البيانات المالية معقدة. هذه المادة يمكن فقط خدش السطح حول ما ينطوي عليه بناء واحد. ومع ذلك، فإنه مركز حول محرك قاعدة بيانات، مثل نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية (ردبس)، مثل الخلية، سكل سيرفر، أوراكل أو محرك تخزين الوثائق (أي "نوسقل"). يتم الوصول إلى هذا عبر "تطبيق منطقي" رمز التطبيق الذي يستعلم قاعدة البيانات ويوفر الوصول إلى أدوات خارجية، مثل ماتلاب، R أو إكسيل. في كثير من الأحيان يتم كتابة هذا المنطق التجاري في C ++، C #، جافا أو بايثون. سوف تحتاج أيضا إلى استضافة هذه البيانات في مكان ما، إما على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، أو عن بعد عن طريق خوادم الإنترنت. وقد جعلت منتجات مثل أمازون ويب سيرفيسز هذا أبسط وأرخص في السنوات الأخيرة، لكنها سوف لا تزال تتطلب خبرة فنية كبيرة لتحقيق بطريقة قوية.
وكما يمكن ملاحظته، بمجرد تحديد استراتيجية من خلال خط الأنابيب سيكون من الضروري تقييم مدى توافر وتكلفة وتعقيد وتفاصيل تنفيذ مجموعة معينة من البيانات التاريخية. قد تجد أنه من الضروري رفض استراتيجية تستند فقط إلى اعتبارات البيانات التاريخية. هذا هو مجال كبير وفرق من الدكتوراه تعمل في صناديق كبيرة التأكد من التسعير دقيقة وفي الوقت المناسب. لا نقلل من الصعوبات في إنشاء مركز بيانات قوي لأغراض باكتستينغ الخاص بك!
ومع ذلك، أود أن أقول إن العديد من المنصات الخلفية يمكن أن توفر هذه البيانات لك تلقائيا - بتكلفة. وبالتالي سوف يستغرق الكثير من الألم التنفيذ بعيدا عنك، ويمكنك التركيز بحتة على تنفيذ الاستراتيجية والتحسين. أدوات مثل ترادستاتيون تمتلك هذه القدرة. ومع ذلك، رأيي الشخصي هو تنفيذ أكبر قدر ممكن داخليا وتجنب الاستعانة بمصادر خارجية أجزاء من المكدس لبائعي البرامج. أنا أفضل استراتيجيات التردد العالي بسبب نسب شارب أكثر جاذبية، ولكن غالبا ما تكون مقترنة بإحكام إلى كومة التكنولوجيا، حيث الأمثل المتقدمة أمر بالغ الأهمية.
الآن بعد أن ناقشنا القضايا المحيطة البيانات التاريخية حان الوقت للبدء في تنفيذ استراتيجياتنا في محرك باكتستينغ. وهذا سيكون موضوع مقالات أخرى، كما هو مجال واسع على حد سواء من النقاش!
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10 جزء معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.
استخدام سكل سيرفر تحليل البيانات لاستراتيجيات التداول الأسهم.
بواسطة: ريك دوبسون | قراءة التعليقات (2) | نصائح ذات صلة: 1 | المزيد> T-سكل.
أعمالنا تدير خدمة استشارية الأسهم. بعض من عملائنا تجارة الأسهم الموصى بها لدينا في خسارة عن طريق شراء بسعر مرتفع وبيع بسعر منخفض. نحن بحاجة إلى بعض نماذج التداول بسيطة جدا مع نتائج المقارنة لإظهار العملاء كيف يمكن أن تنمو قيمة حساباتهم الاستثمارية مع مخزونات الأسهم لدينا.
يمكن أن يكون استخراج البيانات - وخاصة ما قبل المعالجة، وتحليل البيانات الأولية، وخطوات إعداد التقارير مفيدة جدا لمعالجة مشكلتك. تدرس هذه الورقة ستة أسهم، مثل تلك التي قد توصي بها شركتك، لتقديم نتائج ثلاث استراتيجيات تجارية مختلفة. استراتيجيات التداول الأسهم هي عمدا بسيطة بحيث يمكن برمجتها بسهولة مع T - سكل وكذلك فهمها من قبل عملاء التداول الأسهم الخاصة بك. جميع الاستراتيجيات التي يتم تناولها تتفق مع إظهار العملاء كيف يمكنهم زيادة قيمة حساباتهم الاستثمارية.
بيانات مصدر الطرف هي أسعار الأسهم من موقع غوغل فينانس. تتوفر هذه البيانات مجانا. يوضح طرف كيفية تحميل أسعار الأسهم إلى ملفات كسف. ثم، يتم نقل البيانات إلى جداول سكل سيرفر.
بعد نقل بيانات سعر السهم إلى قاعدة بيانات سكل سيرفر، يتم معالجتها مسبقا لجعلها مناسبة لفحص كيفية تنفيذ كل من استراتيجيات تداول الأسهم الثلاث. تعتمد استراتيجية تداول الأسهم على المتوسطات المتحركة لأسعار الأسهم. تتضمن هذه النصيحة شرحا بسيطا للمتوسطات المتحركة وكذلك طريقة سهلة لحسابها للحصول على بيانات أسعار الأسهم.
ويقارن عنصر الطرف النهائي المكاسب والخسائر من استراتيجيات التداول الثلاث. المقارنات هي للأسهم الستة بشكل فردي وعمومي. يتم احتساب المقارنات على أساس السهم الواحد وكذلك أساس حصة األسهم. إن حصة األسهم هي مجموعة من األسهم للمخزون الذي يتم شراؤه وبيعه كوحدة.
تنزيل البيانات من موقع غوغل فينانس.
يمكنك تنزيل السعر والحجم التاريخي في نهاية اليوم لسهم من موقع غوغل فينانس. ببساطة أدخل عنوان ورل مع المعلمات، بما في ذلك رمز السهم وكذلك تواريخ البدء والانتهاء لنطاق البيانات التي تسعى. تحتاج أيضا إلى تحديد تنسيق الإخراج. سيعمل متصفحك، مثل كروم أو إنترنيت إكسبلورر، على استرداد أسعار الأسهم اليومية وأحجامها إلى ملف على جهاز الكمبيوتر.
يحدد عنوان ورل التالي استرجاع البيانات التاريخية للسعر والحجم لمخزون يحتوي على كروس الرمز. تبدأ البيانات اعتبارا من أول يوم تداول في أو بعد 1 يناير 2008 وحتى آخر يوم تداول تتوفر فيه البيانات حتى 31 أغسطس 2016. وقد تم التنزيل خلال الصباح في 24 أغسطس 2016. يقوم الموقع تلقائيا بتسمية الملف الذي تم تنزيله بالرمز المحدد في عنوان ورل (على سبيل المثال، crus. csv).
في ما يلي لقطة شاشة من إكسيل تعرض أول 20 صف من البيانات في ملف كسف المسمى crus. csv. لاحظ أن هناك صف منفصل لكل يوم تداول ينتهي في 23 أغسطس 2016، وهو آخر يوم تداول تتوفر فيه بيانات نهاية اليوم. وبصرف النظر عن عمود التاريخ، هناك أربعة أعمدة تحدد قيم النقود (فتح، مرتفع، منخفض، إغلاق) ويعرض العمود الخامس الأسهم المتداولة في تاريخ للسهم المعين بالرمز. بينما يقوم إكسيل تلقائيا بتحويل بيانات الحرف في ملف crus. csv حتى الآن والقيم الرقمية، من المهم أن نضع في اعتبارنا أن البيانات في ملف كسف هي بيانات الأحرف.
تم تحميل بيانات عن ستة رموز الأسهم لهذه النصيحة. تظهر الرصاصات التالية والرموز جنبا إلى جنب مع أسماء الشركة المقابلة وأوصاف قصيرة. يمكنك أن ترى من الأوصاف التي التنوع الكبير هو متاح بسهولة. مورد السلعة التالية دوائر مطبوعة رقيقة الغشاء | تيش غرب (أدر). يمثل هذا الرمز أدر للتعليم الشرقي الجديد & أمب؛ مجموعة التكنولوجيا - وهي شركة تعمل في الصين وهي تقدم خدمات تعليمية خاصة. و أدر هو المخزون الذي يتداول في الولايات المتحدة ولكن يمثل عددا محددا من الأسهم في لقاء شركة أجنبية هو ل ميتم، وشركة الشركة يجعل الشبكات الاجتماعية المتاحة للقاء أشخاص جدد في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية أورلي هو ل O 'رايلي أوتوموتيف إنك، تاجر التجزئة لقطع غيار السيارات والملحقات ستمب هو الطوابع، مزود خدمات البريد الإلكتروني وخدمات الشحن أولتا هو صالون ولتا، مستحضرات التجميل & أمب؛ العطر، وشركة هذه الشركة تبيع مستحضرات التجميل والعطور والجلد ومنتجات العناية بالشعر، والأجهزة، والاكسسوارات. كما تقدم الشركة خدمات تصفيف الشعر وعلاجات السبا.
ترحيل ملفات كسف إلى جداول سكل سيرفر.
هذا غيض بإنشاء الجداول لتخزين محتويات ملف كسف في قاعدة بيانات اسمها stock_history_data. ثم، بملء الجداول سكل سيرفر من ملفات كسف التي تم تنزيلها - جدول واحد لكل ملف. لن تعمل التعليمات البرمجية المقدمة ل غيض كما هو إلا إذا كان لديك قاعدة البيانات stock_history_data إنشاؤها على مثيل سكل سيرفر. إذا لم يكن لديك قاعدة البيانات على الخادم الخاص بك، تشغيل البرنامج النصي التالي يمكن إنشاء قاعدة البيانات.
لأن البيانات في ملفات كسف تستند إلى حرف يجب تحويلها قبل يمكنك استخدامها كما التواريخ أو المال أو الأعداد الصحيحة في سكل سيرفر. هناك عدة طرق لإجراء التحولات. تشرح نصيحة سابقة تعمل مع مؤشر S & أمب؛ P 500 الأسعار التاريخية (إنشاء تقرير مصفوفة سرس مصفوفة مع بيانات من أوراكل 11g) النهج الذي يتم استيراد البيانات إلى سكل سيرفر كبيانات الأحرف ثم تحويلها عن طريق وظائف T - سكل حتى الآن ، والمال، أو القيم الصحيحة. توضح هذه النصيحة كيفية استخدام ميزات تحويل سس المضمنة لتحويل البيانات إلى نوع بيانات مناسب.
تعرض لقطة الشاشة التالية عرض تدفق التحكم لمشروع سسيس لاستخراج البيانات من بيانات سعر السهم التي تم تنزيلها من موقع غوغل فينانس. يتم تمييز بعض النص التوضيحي وخطوتين. المحتوى المميز هو استيراد البيانات التي تم تنزيلها إلى سكل سيرفر.
بالإضافة إلى ذلك، هناك 7 مديري اتصال عرض أسفل منطقة تدفق التحكم. واحد هو مدير اتصال أوليدب مشيرا في قاعدة البيانات stock_history_data ستة لمديري اتصال ملف شقة التي تشير إلى ملفات كسف التي تم تحميلها.
يظهر لقطة الشاشة التالية T-سكل في إنشاء جدول أوركلي أوركف تنفيذ مهمة سكل داخل إنشاء تاريخ المخزون الجداول أوهلكف تسلسل الحاويات. هناك ست تنفيذ خطوات مهمة سكل في الحاوية - واحدة لكل جدول لتلقي البيانات التي تم تنزيلها من ملف كسف. جميع الجداول لها نفس المواصفات باستثناء اسم الرمز.
عند فتح مدير اتصال ملف مسطح لملف orly. csv، يقوم سسيس تلقائيا برؤية رموز الأحرف أوتف-8 التي يتم إرسالها من موقع غوغل فينانس وتعيين صفحة التعليمات البرمجية ل ميكروسوفت 65001 لقراءة رموز الأحرف. ويتوقع أيضا رؤوس الأعمدة في الصف الأول، والتي تتطابق مع الشكل الذي تم تنزيله. لذلك، لا يلزم إجراء تغييرات على علامة التبويب عام الافتراضية التي تظهر أدناه (بخلاف تعيين اسم مدير اتصال).
يستخدم هذا تلميح الإعدادات في علامة التبويب خيارات متقدمة للإشارة إلى أنواع بيانات سسيس لقراءة بيانات ملف كسف بطريقة مناسبة لنقلها إلى أنواع البيانات في جداول سكل سيرفر. يتم تعيين ثلاثة أشكال مختلفة كما هو مبين في لقطات الشاشة أدناه. يمكن لقراءة البيانات DT_DBTIMESTAMP قراءة أحرف تاريخ أوتف-8 يمكن لنوع بيانات DT_CY قراءة حقول الحرف أوتف-8 التي تمثل النقود؛ هذا النوع من تسمية البيانات مناسب للأعمدة المفتوحة و العالية و المنخفضة و إغلاق في ملفات كسف نوع البيانات DT_I8 يمكن قراءة حقول الأحرف أوتف-8 تمثل الأعداد الصحيحة التي يتم الانتقال إلى عمود مع نوع بيانات بيجينت في جدول سكل سيرفر .
باستثناء البيانات لرمز أورلي، محتويات ملف كسف للأسهم المستوردة بنجاح إلى جداول سكل سيرفر. ومع ذلك، فشلت البيانات للرمز أورلي في تحميل بنجاح في المحاولة الأولى. بعد فحص سجلات سسيس والبيانات التي تم تنزيلها في نوتيباد ++، تم اكتشاف أن الأعمدة المحددة في البيانات أورلي لثلاثة تواريخ (24 نوفمبر 2010 و 23 ديسمبر 2010 و 29 ديسمبر 2010) تم تحديدها بشكل غير صحيح.
انظر الشاشة أدناه لعرض من المفكرة ++ البيانات الخاطئة في الملف orly. csv. لاحظ أن البيانات السيئة كانت للأعمدة المفتوحة والعالية والمنخفضة. البيانات الخاصة بقيم العمود "تاريخ" و "إغلاق" كانت صحيحة، ولكن البيانات الخاصة بعمود وحدة التخزين لم تظهر صحيحة. ومع ذلك، يتطلب هذا تلميح فقط صحيحة، صحيحة التاريخ والقيم العمود إغلاق.
كانت البيانات السيئة للأعمدة المفتوحة والعالية والمنخفضة التي تسببت في فشل استيراد بيانات الملف orly. csv في البداية. يمكنك تجاوز الفشل من خلال تكوين الإعدادات داخل مصدر ملف مسطح لخطوة كسف أورلي لتعيين قيم نول إلى أعمدة مع بيانات غير صالحة أثناء عملية الاستيراد. تعرض لقطة الشاشة التالية إعدادات فشل التجاهل لأعمدة أوبين و هاي و لو في الملف orly. csv. مع هذه التغييرات التكوين في علامة التبويب إخراج خطأ من ملف ملف مسطح لخطوة كسف أورلي، كان من الممكن لتحميل الملف orly. csv جنبا إلى جنب مع البيانات التي تم تنزيلها عن الرموز الخمسة الأخرى.
المعالجة المسبقة للبيانات المستوردة لتقييم استراتيجيات التداول.
وحتى هذه النقطة، توجد البيانات المستوردة في ستة جداول منفصلة مع تواريخ تعود إلى تاريخ التداول الأول في عام 2008 أو كلما بدأ موقع غوغل فينانس أولا في الإبلاغ عن أسعار الأسهم لرمز. وبصرف النظر عن الاختلافات في تاريخ البدء لرموز مختلفة، أحيانا لاحظت تواريخ مع صفوف من البيانات لرمز واحد كانت مفقودة لرموز أخرى. وبالنسبة لرموز الأسهم الستة المستخدمة في هذه النصيحة، كانت هذه التواريخ الناقصة نادرة جدا وقاصرة على البيانات قبل عام 2011. البيانات المفقودة ليست ذات صلة بهذه النصيحة لأن قواعد تداول الأسهم تمت مقارنتها فقط باستراتيجيات التداول في نافذة ال 25 شهرا من يوليو 2014 حتى يوليو 2016.
بالإضافة إلى ذلك، إلى مرشحات ما قبل المعالجة للنطاق الزمني، تم تنفيذ معالجة أولية أخرى. تم توحيد البيانات من ستة جداول منفصلة دون مؤشر رمز في جدول واحد مع مؤشر رمز مميز لكل سهم. هذه الخطوة تجعل من الأسهل لتقييم استراتيجيات التداول في جميع الأسهم الستة أيضا، تم حساب المتوسطات المتحركة لمدة 10 أيام و 30 يوما من بيانات سعر السهم الأساسي. المتوسطات المتحركة هي أداة تحليل تقني مشترك لتحليل اتجاهات الأسهم. ويعكس المتوسط المتحرك ل 10 أيام اتجاهات قصيرة الأجل، ويعكس المتوسط المتحرك ل 30 يوما الاتجاهات الأطول أجلا.
يظهر النص البرمجي T-سكل التالي رمز لتحديد البيانات من الجدول كروس، إضافة عمود رمز، وحساب المتوسطات المتحركة لمدة 10 أيام و 30 يوما. يقارن هذا الرابط 6 طرق مختلفة لحساب مجموع على نافذة المتداول، مثل 10 أيام أو 30 يوما. الأسلوب مع أفضل أداء استخدام نسخة مخصصة من الدالة سوم التي تعتمد على بريسدينغ والكلمات الرئيسية الحالية رو. توضح التعليمات البرمجية التالية تكيف أفضل طريقة لحساب المتوسطات المتحركة بدلا من المبالغ على نافذة المتداول.
تعرض لقطة الشاشة التالية مقتطفا من مجموعة النتائج للنص البرمجي السابق. يعرض العمود mav_10 قيم المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام ويكشف عمود mav_30 قيم المتوسط المتحرك لمدة 30 يوما. لاحظ أن قيم هذه الأعمدة لا تبدأ حتى الصفين العاشر والثالث، على التوالي. وذلك لأن المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام يتطلب 10 أيام على الأقل من القيم السابقة، ويتطلب المتوسط المتحرك لمدة 30 يوما 30 يوما على الأقل من القيم السابقة. تحدد النوافذ المتداول أي التواريخ تساهم في قيم المتوسط المتحرك على كل صف.
الخطوة اسمه إنشاء stock_ohlcv_with_mav_10_30 الجدول مع تاريخ الأسهم الموحدة وإضافة mav_10 و mav_30 في الرسم البياني تدفق التحكم المعروضة في لقطة الشاشة الثانية ضمن هذه النصي يتضمن السيناريو الكامل لتصفية التاريخ، وتوحيد، إضافة الرموز، والحوسبة المتوسطات المتحركة. تخزن الخطوة نتائجه في جدول stock_ohlcv_with_mav_10_30.
هناك 525 يوم تداول الأسهم من يوليو 2014 حتى يوليو 2016. بالنسبة للأسهم الستة التي تم فحصها في هذه الورقة، وهذا يعني أن هناك 3150 صفا في جدول stock_ohlcv_with_mav_10_30. تعرض لقطة الشاشة التالية أول 31 صفا في الجدول. ونظرا لأن البيانات مرتبة حسب التاريخ داخل الرمز، فإن هذه الصفوف هي لأقرب 31 يوم تداول لرمز الساق. ونظرا لأن المتوسطات المتحركة تحسب على قيم تعود إلى عام 2008، فلا توجد قيم خالية للمتوسطات المتحركة لمدة 10 أيام أو 30 يوما.
ثلاثة قواعد التداول.
قبل الانتقال إلى الخطوة النهائية للتجهيز المسبق لبيانات أسعار الأسهم، سيكون من المفيد مراجعة استراتيجيات التداول الثلاث التي تم تقييمها في هذه الورقة. تذكر بأن الهدف هو تقييم قواعد التداول البسيطة لأننا نريد أن يكون من السهل فهم القواعد من قبل عملاء خدمة الاستشارات المالية. أيضا، نسعى إلى قواعد آمنة للتجارة - حتى أن مكاسب أسعار الأسهم ترتفع إذا ارتفعت أسعار الأسهم خلال فترة التقييم (سنقوم الموقع بضعة أمثلة حيث يمكن أن تفقد التجارة المال حتى في حين أن سعر السهم يرتفع على مدى فترة ممتدة). هذا الطرف تقييم استراتيجيات التداول لفترة 25 شهرا من يوليو 2014 حتى يوليو 2016. بالإضافة إلى ذلك، نحن بحاجة إلى القواعد التي يمكن بسهولة مقارنة مع بعضها البعض. القواعد التي تم فحصها في هذه النصيحة هي أشبه بمقاييس لأساليب التداول المتناقضة من التوصيات الدقيقة حول كيفية تداول الأسهم.
قواعد التداول الثلاث التي تقيمها هذه النصيحة هي كما يلي. تشتري قاعدة الشراء والبيع الشاملة الأسهم لأسهم بسعر فتح أول يوم تداول في يوليو 2014 وتبيع تلك الأسهم بسعر الإغلاق في آخر يوم تداول في يوليو 2016 وتشتري قاعدة الشراء والشراء الشهرية سهم للأسهم المفتوحة بسعر كل شهر من يوليو 2014 إلى يوليو 2016. في آخر يوم تداول من كل شهر، تبيع القاعدة الأسهم التي تم شراؤها في بداية الشهر. تشتري استراتيجية الشراء والشراء المشتراة إلا إذا كان اتجاه السعر قصير الأجل في بداية الشهر كما هو مبين بالمتوسط المتحرك لمدة 10 أيام أكبر من الاتجاه الطويل الأجل كما هو مبين بالمتوسط المتحرك لمدة 30 يوما. وبخلاف ذلك، لا يتم شراء أي سهم خلال الشهر. للحفاظ على رمز بسيط لمقارنة قاعدة التداول هذه، نفترض أنك تعرف قيم المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام و 30 يوما لأول يوم تداول للشهر في بداية الشهر الأول من الشهر.
تتم مقارنة خطط التداول على أساس تغير سعر السهم وكذلك تغير سعر الكثير. يتم احتساب التغير في سعر السهم على أساس الفرق بين السعر المفتوح في أول صفقة لفترة مقابل سعر الإقفال في آخر يوم من الفترة. إذا كان سعر الإغلاق أكبر من سعر فتح، ثم قاعدة النتائج في مكسب. وإلا فإن القاعدة تفرق أو تفقد المال تتغير أيام البداية والنهاية من قاعدة إلى أخرى بالنسبة لقاعدة الشراء والاستمرار، هناك تاريخ بدء واحد فقط وتاريخ انتهاء واحد. تاريخ البدء هو أول يوم تداول في بداية يوليو 2014. تاريخ الانتهاء هو آخر يوم تداول من يوليو 2016 لقاعدة الشراء والشراء الشهرية، هناك تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء لكل من الأشهر ال 25 من يوليو 2014 حتى يوليو 2016. في كل شهر، يكون تاريخ البدء دائما أول يوم تداول من الشهر، وتاريخ الانتهاء هو دائما آخر يوم تداول من الشهر لقاعدة الشراء والشراء المشروط، هناك متغير عدد الأشهر التي يمكن فيها شراء وبيع الأسهم. يتم شراء الأسهم فقط على أشهر عندما يكون المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام أكبر من المتوسط المتحرك لمدة 30 يوما في بداية الشهر. إذا كان هناك شراء الأسهم في بداية شهر مع هذه القاعدة، ثم سعر الإغلاق هو آخر يوم تداول في الشهر تذكر أن مصطلح الكثير يشير إلى جمع الأسهم الأسهم اشترى خلال التجارة. ويشير مصطلح "حجم الكثير" إلى عدد أسهم الأسهم التي تم شراؤها في وقت واحد. للتقييم في سياق هذه المعلومة، وحجم الكثير لقاعدة شراء وشراء الشهري هو عدد الأسهم المشتراة (مقربة إلى أقرب 10 أسهم) حتى متوسط السعر الشهري هو 4000 $ أو أكثر قليلا. حجم الكميات يختلف من سهم إلى آخر في غضون شهر. كما يتم استخدام أحجام القطع المحسوبة لقاعدة الشراء والشراء الشهرية لقاعدة الشراء والشراء المشروط. تستخدم قاعدة الشراء والشراء الشاملة حجم الشراء والشراء الشهري لشهر يوليو 2014 لأول عملية شراء . لأنه في نهاية 25 شهرا كنت تبيع الأسهم المكتسبة في الشراء الأولي مع قاعدة شراء وشراء الشاملة، وحجم الكثير بيعها في يوليو 2016 هو نفس الأسهم اشترى في يوليو 2014 شراء وشراء مشروطة يستخدم قاعدة الشهرية شراء وعقد عقد الأحجام. والفرق الوحيد هو أنه بالنسبة للأشهر التي يقل فيها المتوسط المتحرك الأولي لمدة 10 أيام عن المتوسط المتحرك الأولي لمدة 30 يوما أو يساويه، لا يوجد أي شراء أو بيع للأوراق المالية.
جدول تقييم قواعد التداول.
يستخدم هذا تلميح الجدول data_for_trading_rules لتخزين البيانات في شكل يبسط حساب الأرباح والخسائر على أساس شهري. تعرض لقطة الشاشة التالية أول 25 صفا من جدول data_for_trading_rules. لاحظ أن جميع الصفوف 25 هي لرمز الساق. الأعمدة الثلاثة الأولى تدل على الرمز والفترة الزمنية لبقية البيانات على صف ليست الأعمدة في اليوم الأول والأخير من الضرورة القصوى، ولكنها توفر طريقة للتأكيد البصري لهذه التواريخ ضمن السنة والشهر للصف ذي أوبين العمود يشير إلى السعر المفتوح في أول يوم تداول من الشهر للصف يعرض العمودان mav_10_first_day و mav_30_day المتوسط المتحرك ل 10 أيام و 30 يوما في أول يوم تداول من الشهر. يوضح عمود الإغلاق سعر الإغلاق على آخر يوم التداول من الشهر.
جميع البيانات التي تحتاجها لتقييم قواعد التداول والشراء الشهرية والمشروطة هي على صف واحد من جدول data_for_trading_rules. على سبيل المثال، تشير قيمة العمود إغلاق أقل قيمة العمود المفتوح إلى الكسب أو الخسارة لكل سهم للشهر بقاعدة الشراء والشراء الشهرية. لا تستخدم قاعدة الشراء والاستمرارية المشروطة سوى الفرق بين قيم العمود إغلاق وفتح للأشهر التي يكون فيها المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام أكبر من المتوسط المتحرك لمدة 30 يوما. من خلال جمع الربح أو الخسارة عن كل شهر التي كانت هناك تجارة، يمكنك الحصول على الربح أو الخسارة على مدى 25 شهرا التي يتم تتبع أسعار الأسهم.
بالنسبة لقاعدة الشراء والشراء الشاملة، تحتاج إلى صفين من جدول data_for_trading_rules لتقييم الربح أو الخسارة لقاعدة التداول. الفرق بين سعر الإغلاق لشهر يوليو 2016 أقل من السعر المفتوح لشهر يوليو 2014 يعود إلى الربح أو الخسارة لسهم. كما هو الحال مع القواعد الشهرية، فإنك تحسب هذه القيمة بشكل منفصل لكل سهم.
يظهر البرنامج النصي التالي البرنامج النصي T-سكل لحساب جدول data_for_trading_rules. يحتوي البرنامج النصي على اثنين من استعلامات الجدول المشتقة. يقوم استعلام الجدول المستخرج في اليوم الأول بإرجاع سعر فتح مع المتوسطات المتحركة لمدة 10 أيام و 30 يوما لأول يوم تداول من كل شهر يقوم استعلام الجدول المستخرج last_day_data بإرجاع سعر الإغلاق لآخر يوم تداول من كل شهر استعلام فرعي ضمن استعلامات اليوم الأول و "اليوم_البيانات المستخرجة" يسمح الاستعلامات بإرجاع البيانات لليوم الأول أو الأخير فقط في الشهر من جدول stock_ohlcv_with_mav_10_30 يتم دمج استعلامات الجدول المستمدة الداخلية استنادا إلى سيمبول و يار و مونث لوضع أسعار الافتتاح والختام على نفس الصف من جدول data_for_trading_rules العبارة إنتو قبل عبارة فروم في الاستعلام الخارجي الرئيسي بملء الجدول data_for_trading_rules.
تقييم قواعد التداول.
وتقدم ثلاثة تقارير سرس كنموذج لتقييم قواعد التداول مع ستة أسهم فحصها في هذه النصيحة. نتائج الملخص لا تشمل تكاليف التداول لأن العمولات في التجارة يمكن أن تختلف (أو حتى تكون صفرا في بعض الحالات) اعتمادا على الوسيط والأمان الذي تستثمر فيه. ومع ذلك، إذا كنت تخطط لاستخدام وسيط معين مع رسوم قياسية في التجارة، قد ترغب في عامل في لجنة وسيط.
والتقرير الأول هو تقرير أولي يقارن بين استراتيجيات التداول الثلاث مقابل الربح مقابل الخسارة على أساس السهم وعلى أساس الحجم الكبير. كما تظهر لقطة الشاشة أدناه، فإن جميع استراتيجيات التداول الثلاث ولدت مكاسب على مدى فترة التقييم 25 شهرا لكل من الأسهم وعموما. وأدت استراتيجية الشراء والشراء إلى إصدار قاعدة الشراء والشراء كل شهر (كسب عام قدره 22،964 دولار لشراء وشراء مقابل 22،950 دولار للشراء والبيع كل شهر). وأدت إستراتيجية التداول على أساس المتوسط المتحرك ل 10 أيام مقابل المتوسط المتحرك لمدة 30 يوما إلى تحقيق أكبر مكاسب بمقدار هامش كبير. وتبين لنا لماذا يتم الحصول على هذه النتيجة في التقريرين المقبلين.
كما ترون، هناك 8 أعمدة في نص تقرير السطر العلوي. يبدأ الاستعلام عن التقرير بعبارة سيليكت تشير إلى استعلامين لجدول رئيسي مشتقة - لكل منهما استعلامات فرعية خاصة به. تظهر القائمة أدناه فقط معظم الاستعلامات الخارجية والمراجع إلى استعلامات الجدول المستمدة الرئيسية بحيث لا يتم تشتيت التفاصيل من الحصول على الصورة الكبيرة حول كيفية تجميع التقرير البيانات. إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك فحص الاستعلام الكامل لمقارنة خط العلوي من تقرير استراتيجيات التداول في مشروع سرس المتاحة للتحميل مع هذه النصيحة. يقوم أحد الاستعلامات الرئيسية المستمدة بإنشاء بيانات موجزة لاستراتيجية الشراء والاستمرارية؛ اسمه buy_and_hold_summary يقوم الاستعلام عن الجدول المستمد الرئيسي الآخر بإنشاء نتائج ملخص لقاعدة الشراء والشراء الشهرية مقابل قاعدة الشراء والشراء المشروط استنادا إلى المتوسطات المتحركة.
تعرض لقطة الشاشة التالية تقريرا آخر يتضمن نتائج تفصيلية لقاعدة التداول الشهرية للشراء والاستمرار. يمكنك استخدام هذا التقرير لفحص النتائج لأي من الأسهم الستة في مجموعة البيانات لهذه النصيحة. تعرض لقطة الشاشة أدناه نتائج للسهم مع رمز الساق.
يعرض هذا التقرير الثاني نتائج الأرباح والخسائر الشهرية على أساس السهم الواحد، وأساس الحجم الكبير للرمز الذي تم إدخاله في مربع اختيار الرمز. الأشهر مع خسارة تظهر نتائجها باللون الأحمر. خلاف ذلك، فإن حصة لكل حصة في حجم الكثير يظهر باللون الأخضر.
وعلى الرغم من أن التقرير السابق يبين أن الكسب المتعلق بمخزون السندات بلغ نحو 780 3 دولارا، فإن التقرير التالي يبين خسارة في 10 من الأشهر ال 25 التي جرى تحليل بيانات الأسعار فيها. وعلاوة على ذلك، يفقد السهم القيمة في 4 من الأشهر الخمسة الأولى ومدة إضافية مدتها ثلاثة أشهر متتالية (حزيران / يونيه 2015 إلى آب / أغسطس 2015) جرى تحليلها. إذا استثمر العميل في أسهم السندات حصريا خلال أي من هاتين الفترتين، يمكن أن يخلص بسهولة إلى توصية للسهم كانت سيئة على الرغم من حقيقة أن السهم اكتسب أكثر من 100٪ على مدى فترة التقييم 25 شهرا!
يظهر الاستعلام التالي رمز الإبلاغ عن نتائج التداول والشراء الشهرية. يشير كشف سيليكت الخارجي إلى استعلامين مستمدين من الجدول الداخليين. يحسب سيليكت الخارجي نتيجة واحدة (G / L لحجم اللوت) ويعيد تسمية الأعمدة الأخرى من مصدرها الأساسي. أيضا، المعلمة سيمبول في السطر الأخير من التعليمات البرمجية تسمح لمستخدم التقرير بتحديد رمز سهم لعرض النتائج. يقوم الاستعلام عن الجدول المشتقة شهريا_G / L_per_share بإرجاع الفرق بين سعر الإغلاق النهائي وسعر الافتتاح الأولي لكل شهر؛ هذا هو الربح أو الخسارة للسهم الواحد لمدة شهر يقوم الاستعلام عن الجدول المشتقة share_to_buy_sell بتحليل حجم الكثير للأسهم، والذي يستخدم بدوره من خلال الاستعلام الخارجي للمساعدة في توليد الربح أو الخسارة لكل لوت لمدة شهر.
تعرض لقطة الشاشة التالية لهذه النصيحة نتائج التداول عندما يكون المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام أكبر من المتوسط المتحرك لمدة 30 يوما في بداية الشهر. ونتيجة القاعدة هي أن الصفقات لا تتم في غضون 10 أشهر التي تجعل قاعدة كل شهر التجارة. كل من هذا التقرير والسابق هو للسهم مع رمز كروز.
هناك 10 أشهر حيث تتخطى قاعدة التداول على أساس المتوسطات المتحركة صفقة لمدة شهر بالنسبة لقاعدة التداول كل شهر. وتجاوزت قاعدة التداول على أساس المتوسطات المتحركة 5 خسائر و 1 نتيجة عدم التغيير. هذه النتائج الجيدة من قاعدة المتوسط المتحرك غير متوازنة، جزئيا، بسبب المكاسب الفائتة في 4 أشهر. ويبين تقرير السطر العلوي أعلاه أن المتوسط المتحرك عاد أكثر من 700 $ مكاسب أقل من قاعدة كل شهر للسهم كروس. وكان الانكماش في المكاسب أكبر بالنسبة للأسهم الخمس المتبقية.
إن استبعادي من هذه النتائج هو أن قاعدة المتوسط المتحرك ليست دقيقة بما فيه الكفاية حول اكتشاف متى يحتمل أن يؤدي الشهر إلى خسارة مقابل ربح. على سبيل المثال، إذا كانت قاعدة المتوسط المتحرك دقيقة بنسبة 100٪، فإن التداول سيحدث فقط للأشهر التي كان هناك ربح فيها. المزيد من البحوث لاكتشاف قواعد تداول أفضل لتجنب الخسائر في حين لا فقدان المكاسب قد يؤدي إلى استراتيجيات التداول الانتقائية التي هي أفضل من شراء أو عقد أو شراء وبيع كل شهر.
يظهر البرنامج النصي التالي الاستعلام عن التقرير على قاعدة التداول المتوسط المتحرك. هذا البرنامج النصي يختلف عن النص البرمجي لقاعدة كل شهر في أنه يظهر 10 يوما و 30 يوما المتوسطات المتحركة وأنه يعرض فقط نتائج التداول لعدة أشهر حيث المتوسط المتحرك الأولي لمدة 10 أيام أكبر من الأولي 30 يوما المتوسط المتحرك.
الخطوات التالية.
تقدم هذه النصيحة ثلاثة نماذج تداول بسيطة تنفذ عن طريق رمز سكل T لمجموعة مختارة من 6 أسهم على مدى فترة التقييم 25 شهرا. كما يتم تقديم ثلاثة تقارير سرس لتباين وتحليل نماذج التداول. The reports show that it is possible to have stocks that gain significant value over the 25-month evaluation even when selectively investing in the stocks for just some months can actually generate a loss. By sharing these results with its clients, the stock advisory firm can help clients avoid losing money on poorly timed stock trades for recommended stocks. Because all steps from downloading historical stock prices through to preparing the reports are described, the stock advisory firm can use any other set of stocks besides those covered in this tip for a report to its clients. Also, any evaluation period for which the Google Finance site has stock prices can be used for reporting the results of trading rules. Finally, additional data mining of stock price data may lead to better rules for extracting more gains from stock trading. The resource files folder for this tip include the project files for the SSIS and SSRS projects mentioned in the tip along with other scripts that you may find useful. Please be sure and review the readme. txt file in the resource solution folder before trying to reproduce any results in the tip based on the files in the resource files folder. Finally, I close by indicating that this tip is not recommending any particular stocks, including the six analyzed ones. These stocks were chosen because I had been watching them as part of my normal investing due diligence. At the time that I submitted this tip to MSSQLTips, I held positions in three stocks among the six in the tip.
عن المؤلف.
شكر. I enjoyed writing the tip.
لطيف جدا. شكرا على نشرك.
تعلم.
بحث.
مزيد من المعلومات.
Copyright (c) 2006-2017 Edgewood Solutions, LLC All rights reserved.
Some names and products listed are the registered trademarks of their respective owners.
Comments
Post a Comment