الخيار الإغريق.
ما هو الخيار الإغريق؟
تم تسمية الخصائص الرياضية للنموذج بلاك سكولز بعد الحروف اليونانية المستخدمة لتمثيلها في المعادلات. ومن المعروف هذه باسم الإغريق الخيار. الخيار 5 الإغريق قياس حساسية أسعار الخيارات الأسهم فيما يتعلق 4 عوامل مختلفة. التغيرات في سعر السهم الأساسي، وسعر الفائدة، والتقلب، وتضاؤل الوقت.
انقر فوق فوق فهرس المحتوى.
الخيار الإغريق - دلتا (& # 948؛)
الخيار دلتا - مقدمة.
قيمة دلتا هي الأكثر شهرة والأكثر أهمية من غريكس الخيار. وهذه هي الدرجة التي سينتقل بها سعر الخيار نظرا للتغير في سعر السهم الأساسي، وكل ذلك يساوي. على سبيل المثال، فإن خيارا مع دلتا قدرها 0.5 سيحرك نصف سنت لكل حركة سنت واحد في المخزون الأساسي. وهو ما يعني، خيارات الأسهم مع دلتا أعلى سوف تزيد / تنقص في القيمة أكثر مع نفس الخطوة على الأسهم الأساسية مقابل خيارات الأسهم مع انخفاض قيمة دلتا.
لماذا هو الخيار دلتا المهم؟
معرفة قيمة الدلتا من الخيارات الخاصة بك هو المهم للتجار الخيار الذين لا يحملون خيارات الأسهم حتى انتهاء الصلاحية. في الواقع، عدد قليل من الخيارات الخيارات التجار المضاربة مواقف لانتهاء في تداول الخيارات. إذا كنت تكهنات سريعة 1 $ زيادة في المخزون الأساسي في غضون بضعة أيام وشراء خيارات الاتصال من أجل التحضير لهذه الخطوة، دلتا خيارات المكالمة سوف اقول لكم بالضبط كم من المال سوف تجعل مع أن 1 $ زيادة. وبالتالي فإن الخيار دلتا يساعدك على التخطيط لمدى خيارات الدعوة لشراء إذا كنت تخطط لالتقاط قيمة نقدية محددة في الأرباح ويساعدك على حساب الرافعة الخيارات المعنية.
الخيار دلتا مهم أيضا للمتداولين الخيار الذي يستخدم استراتيجيات خيار التداول موقف معقدة. إذا كان متداول الخيارات يخطط للاستفادة من تضاؤل الوقت لخياراته على المدى القصير للأوراق المالية، فهذا الخيار يحتاج إلى التأكد من أن قيمة الدلتا الإجمالية لموقفه قريبة من الصفر بحيث لا تؤثر التغيرات في سعر السهم الأساسي القيمة الإجمالية لموقفه. وهذا ما يعرف باسم دلتا نيوترال في تداول الخيارات.
خصائص الخيار دلتا والقراءة دلتا القيم.
وهناك خيار بعيد عن خيار المخزون النقدي سيكون له دلتا قريبة جدا من الصفر؛ في خيار الأسهم النقدية دلتا من 0.5؛ فإن عميق في خيار الأسهم المال سيكون دلتا قريبة من 1.
الأسهم اختيار ماستر!
"ربما الأكثر دقة اللقطات الأسهم في العالم".
دلت الدلالات إيجابية. وضع الدلتا سلبية، مما يعكس حقيقة أن سعر الخيار وضع وأسعار الأسهم الكامنة ترتبط عكسيا.
هل يبقى الخيار دلتا نفس انتهاء الصلاحية؟
للأسف، دلتا الخيار يتغير طوال الوقت. الخيار دلتا التغييرات مع تغير سعر الأسهم الأساسية، وجلب هذا الخيار أكثر وأكثر في المال أو أكثر وأكثر من المال. ويخضع هذا التأثير لخيار غاما. حتى إذا كان المخزون الأساسي لا يزال راكدا، الخيار دلتا للخيارات في المال يزداد مع اقتراب انتهاء الصلاحية وخيار دلتا لخيارات خارج المال تنخفض مع انتهاء الصلاحية.
الخيار دلتا الصيغة.
صيغة حساب دلتا الخيار هي:
C = قيمة خيار الاتصال.
S t = القيمة الحالية للأصل الأساسي.
N (d1) = معدل التغير في سعر الخيار فيما يتعلق بسعر الأصل الأساسي.
T = خيار الحياة كنسبة مئوية من السنة.
لن = السجل الطبيعي لل.
R f = معدل العائد الخالي من المخاطر.
قراءة البرنامج التعليمي الكامل على خيارات دلتا الآن!
أفضل خيارات التداول كتب!
قراءة أفضل الكتب تداول الخيارات الموصى بها من قبل مديري صندوق التحوط!
انقر فوق فوق فهرس المحتوى.
الخيار الإغريق - غاما (& # 947؛)
غاما - مقدمة.
يشير غاما من أحد الخيارات إلى كيفية تغيير دلتا الخيار مقارنة بنقطة 1 نقطة في الأصل الأساسي. وبعبارة أخرى، فإن غاما يظهر حساسية دلتا الخيار لتغيرات أسعار السوق.
الأسهم اختيار ماستر!
"ربما الأكثر دقة اللقطات الأسهم في العالم".
قراءة قيم غاما.
الخيار صيغة غاما.
صيغة حساب غاما الخيار هي:
d1 = يرجى الرجوع إلى حساب دلتا أعلاه.
S = القيمة الحالية للأصل الأساسي.
T = خيار الحياة كنسبة مئوية من السنة.
قراءة البرنامج التعليمي الكامل على خيارات غاما الآن!
انقر فوق فوق فهرس المحتوى.
الخيار الإغريق - فيغا.
فيغا - مقدمة.
فيغا من خيار يشير إلى كم، نظريا على الأقل، فإن سعر الخيار تتغير مع تقلب التغييرات الأصول الأساسية.
قراءة قيمة فيغا.
فيغا هو الأكثر حساسية عندما يكون الخيار هو في المال وتناقص من أي جانب من الجانبين كما يتداول السوق أعلاه / تحت الإضراب. بعض استراتيجيات تداول الخيارات التي هي حساسة بشكل خاص فيغا هي سترادل لونغ سترادل (حيث يمكن تحقيق الربح عند زيادة التقلبات دون تحرك في الأصل الأساسي) و سترادل القصير (حيث يمكن تحقيق الربح عند انخفاض التذبذب دون تحرك في الكامنة الأصول). كما ترون من الصورة أدناه من القيم الحقيقية فيغا الخيار مسفت دعوة الخيار، فإنه يقلل بشكل كبير كما يذهب في المال والخروج من المال.
الخيار فيغا الفورمولا.
الصيغة لحساب الخيار فيغا هو:
d1 = يرجى الرجوع إلى حساب دلتا أعلاه.
S = القيمة الحالية للأصل الأساسي.
T = خيار الحياة كنسبة مئوية من السنة.
C = قيمة خيار الاتصال.
قراءة البرنامج التعليمي الكامل على خيارات فيغا الآن!
الأسهم اختيار ماستر!
"ربما الأكثر دقة اللقطات الأسهم في العالم".
انقر فوق فوق فهرس المحتوى.
الخيار الإغريق - ثيتا (& # 952؛)
تعرف على كيفية جعل طلابي أكثر من 87٪ الربح الشهري،
بثقة، خيارات التداول في سوق الولايات المتحدة!
ثيتا - مقدمة.
ثيتا يقيس مدى سرعة قسط من خيار الأسهم تسوس مع مرور الوقت. وبحلول انحطاط الوقت، نعني انخفاض قيمة قسط عقد خيار الأسهم. لفهم تماما ما هو قسط من خيار الأسهم هو، تحتاج إلى فهم كيفية تسعير خيارات الأسهم.
قراءة قيمة ثيتا.
خصائص قيمة ثيتا.
كنت قد لاحظت شيئا بيركوليار حول ثيتا من خارج المال (أوتم) خيارات عند مقارنة الصورتين أعلاه وهذا هو، ثيتا قيمة لخيارات أوتم أعلى مع انتهاء صلاحية أطول وأقل مع انتهاء صلاحية أقرب.
إيتم / أتم خيارات ثيتا.
مزيد من انتهاء الصلاحية: ثيتا منخفضة.
إنتهاء أقرب: ثيتا عالية.
خيارات أوتم ثيتا.
مزيد من انتهاء الصلاحية: ثيتا عالية.
اقرب انقطاع: ثيتا منخفضة.
الخيار صيغة ثيتا.
صيغة حساب الخيار ثيتا هي:
d1 = يرجى الرجوع إلى حساب دلتا أعلاه.
T = خيار الحياة كنسبة مئوية من السنة.
C = قيمة خيار الاتصال.
S t = السعر الحالي للأصل الأساسي.
X = سعر الإضراب.
R f = معدل العائد الخالي من المخاطر.
N (d2) = احتمال الخيار في المال.
قراءة البرنامج التعليمي الكامل على خيارات ثيتا الآن!
انقر فوق فوق فهرس المحتوى.
الخيار الإغريق - رو (& # 961؛)
رو - مقدمة.
رو يقيس حساسية خيار أو محفظة الخيارات إلى تغيير في سعر الفائدة.
قراءة رو القيمة.
لاحظ من القيم الحقيقية رو أدناه لخيارات مسفت الاتصال بأن القيم رو وعادة ما تكون منخفضة جدا، وبالتالي فإن نسبة الزيادة أو النقصان في أسعار الفائدة لا تجعل حقا الكثير من الفرق لخيار الأسهم.
خيارات الإغريق.
تغير الأسعار التغيرات في التقلب انحطاط قيمة الوقت إذا كنت من المشترين الخيار، فإن المخاطر تقع في حركة سعر خاطئ، وانخفاض في التقلب الضمني (إيف) وانخفاض القيمة على الخيار بسبب مرور الوقت. ومن جهة أخرى، يواجه بائع هذا الخيار خطرا مع حركة سعرية خاطئة في الاتجاه المعاكس أو ارتفاع في رابع، ولكن ليس من تحلل قيمة الوقت. (للحصول على قراءة الخلفية، انظر تقليل المخاطر مع خيارات.)
إذا قمت بفتح أي كتاب الخيارات الأساسية للمبتدئين، فسوف تجد عادة الجدول الزمني انتشارها باعتبارها على الرف، نهج الفانيليا عادي. إذا كان لديك نظرة محايدة على سوق الأسهم أو العقود الآجلة، يمكن أن يكون انتشار التقويم خيارا جيدا للاستراتيجيين.
Comments
Post a Comment