برنامج تطوير نظام التداول

أنظمة التداول: إنشاء نظام.
حتى الآن، ناقشنا المكونات الأساسية للنظم التجارية، والمعايير التي يجب أن تفي بها، وبعض القرارات التجريبية العديدة التي يجب أن يقوم بها مصمم النظام. في هذا القسم، سوف ندرس عملية بناء نظام التداول، والاعتبارات التي يجب القيام بها، وبعض النقاط الرئيسية لتذكر.
البيانات - لأن مصمم النظام يجب أن تستخدم باكتستينغ واسعة النطاق، تاريخ الماضي الأسعار أمر ضروري لبناء نظام التداول. يمكن دمج هذه البيانات في برامج تطوير نظام التداول، أو كخلاصة بيانات منفصلة. وغالبا ما يتم توفير البيانات الحية لرسم شهري في حين يمكن الحصول على البيانات المسنين مجانا.
وضع الصفقات تلقائيا - وهذا غالبا ما يتطلب إذن من نهاية الوسيط لأنه يجب أن يكون هناك اتصال دائم في مكان بين البرنامج والوساطة. يجب تنفيذ الصفقات فورا وبأسعار محددة من أجل ضمان المطابقة. أن يكون لديك مكان البرنامج الصفقات بالنسبة لك، كل ما عليك القيام به هو إدخال رقم الحساب وكلمة المرور، ويتم كل شيء آخر تلقائيا. يرجى ملاحظة أن استخدام هذه الميزة هو اختياري تماما.
بعد تشغيل الاختبار الخلفي، يتم إنشاء تقرير يوضح تفاصيل النتائج. يتضمن هذا التقرير عادة الأرباح وعدد الصفقات غير الناجحة والأيام المتتالية لأسفل وعدد الصفقات وأشياء أخرى كثيرة يمكن أن تكون مفيدة عند محاولة تحديد كيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو تحسين النظام. وأخيرا، يقوم البرنامج عادة بإنشاء رسم بياني يوضح نمو الاستثمار طوال الفترة الزمنية المختبرة.
2. تصميم - التصميم هو المفهوم وراء النظام الخاص بك، والطريقة التي يتم استخدام المعلمات لتوليد الربح أو الخسارة. يمكنك تنفيذ هذه القواعد والمعلمات من خلال البرمجة. في بعض الأحيان، يمكن أن يتم هذا البرمجة تلقائيا عبر واجهة المستخدم الرسومية. هذا يسمح لك لإنشاء قواعد دون تعلم لغة البرمجة. في ما يلي مثال على نظام انتقال متوسط ​​متحرك:
إذا سما (20) كروسوندر إما (13) ثم الخروج؛
يتم إنشاء النظام ببساطة عن طريق كتابة القواعد في النافذة وحفظها. المراجع عن وظائف مختلفة المتاحة (على سبيل المثال، مؤشرات التذبذب ومثل) يمكن العثور عليها عن طريق النقر على أيقونة الكتاب. معظم البرامج سوف يكون مرجعا مماثلا متاح إما في إطار البرنامج نفسه أو على موقعها على الانترنت. بعد إنشاء القواعد المطلوبة وترميز النظام، يمكنك ببساطة حفظ الملف. ثم يمكنك وضعه في الاستخدام عن طريق تحديده على الشاشة الرئيسية.
ما هو السوق الذي أرغب في التداول فيه؟ ما الفترة الزمنية التي يجب استخدامها؟ ما هي سلسلة السعر التي يجب استخدامها؟ ما هي مجموعة الأسهم الفرعية التي يجب أن أستخدمها للاختبار؟
ضع في اعتبارك أن أنظمة التداول يجب أن تحقق أرباحا في العديد من الأسواق. من خلال تخصيص الفترة الزمنية وسلسلة الأسعار كثيرا، قد تضر النتائج وتنتج نتائج غير معهود.
تشغيل العديد من الاختبارات الخلفية على فترات زمنية مختلفة والتأكد من أن النتائج متسقة ومرضية.
5. كرر - التكرار ضروري. الحفاظ على العمل على النظام حتى تتمكن من تحقيق أرباح دائما في معظم الأسواق والظروف. هناك دائما أحداث غير متوقعة تحدث حالما يبدأ النظام. وفيما يلي بعض العوامل التي غالبا ما تسبب نتائج منحرفة:
تكاليف المعاملات - تأكد من أنك تستخدم العمولة الحقيقية، وبعض اضافية لحساب غير دقيقة يملأ (الفرق بين أسعار العطاء وأسعار). وبعبارة أخرى، تجنب الانزلاق! (لمراجعة ما يحدث وكيف يحدث ذلك، راجع القسم السابق من هذا البرنامج التعليمي.)
هذه الخطوات الست تعطيك لمحة عامة عن العملية برمتها لبناء نظام التداول. في القسم التالي، سوف نبني على هذه المعرفة ونلقي نظرة أكثر تعمقا على استكشاف الأخطاء وإصلاحها والتعديل.

برامج تطوير نظام التداول
عندما يتعلق الأمر بالنظم التجارية، يبدو أن الجميع يبحثون عن & كوت؛ الكأس المقدس & كوت؛ كيف تجد نظام التداول المثالي، الأسهم التي سوف تقلع، أو أن الفائز واحد كبير مع اسمك على ذلك؟
هناك مئات، إن لم يكن الآلاف، من أنظمة التداول التي تعمل، ولكن معظم الناس، بعد شراء نظام، لن تتبع قواعدها أو التجارة تماما كما كان المقصود. لما لا؟
عندما دخلت لأول مرة الأعمال التجارية لتدريب التجار، فإن معظم الناس يعتقدون أن نظام التداول كان مؤشرا. & مداش؛ فان K. ثارب.
هناك الناس هناك الذين هم مهووسون:
العثور على الأسهم التي من شأنها أن تجعل لهم ثروة، كما لو كان هناك بعض السحر الطريقة يمكن للمرء أن تفعل ذلك في الواقع. تطوير نظام التداول إلى حد الكمال، دون الحصول على أي وقت مضى حول التداول الفعلي. العثور على النظام المثالي & لدكو؛ & رديقو؛ مجرد البحث عن شخص ليقول لهم ما يجب القيام به.
هل تتصل بأي من هذه الأمثلة؟
كل تاجر يحتاج إلى استراتيجية أو نظام لتشكيل إطار لتداولها. دون وسيلة للتكرار لتحديد وتنفيذ الصفقات، لا يمكن أبدا أن يكون أداء ثابت. في الأساس، النظام الخاص بك هو خارطة الطريق التي توجه التداول الخاص بك ويبقيك من اتخاذ القرارات عندما تكون أقل قدرة على القيام بذلك. يمكن أن يكون التداول مرهقا. فمن السهل أن يصرف. تستمر الحياة بغض النظر عما يفعله السوق. إذا سمعت أنباء عن تغيير السوق، أو كنت تعمل في وقت متأخر من أجل موعدك المقبل، كنت من غير المحتمل أن تتخذ قرارات جيدة حول الصفقات الخاصة بك.
ولكن لا يمكنك التجارة فقط أي نظام. كثير من الناس يجعلون من الخطأ في الاعتقاد بأن نظام التداول هو شيء يمكنك فقط لدكو؛ شراء في مربع، & رديقو؛ شيء أن أشخاص آخرين مع مهارات تقنية محددة أو المعرفة السرية من الأسواق يمكن أن تخلق لك. ليس كذلك.
هناك مئات، إن لم يكن الآلاف، من أنظمة التداول التي تعمل، ولكن بعد شراء واحدة، فإن المتداول النموذجي لا تتبع ذلك أو التجارة تماما كما كان المقصود. لما لا؟ لأن النظام لم يصلح لهم وأسلوبهم في التداول.
واحدة من أكبر أسرار التداول الناجح هو العثور على نظام التداول الذي يناسبك شخصيا. تطوير النظام الخاص بك يسمح التوافق مع المعتقدات الخاصة بك، والأهداف، والشخصية، والحواف.
لماذا يجب عليك تطوير النظام الخاص بك.
قد تفكر، & كوت؛ لماذا يجب علي تطوير نظامي الخاص؟ أليس من السهل أن تذهب فقط لشراء نظام مع نتائج ثبت؟ & كوت؛ عندما يقوم شخص آخر بتطوير نظام لك، فأنت لا تعرف ما هي التحيزات التي قد تكون لديهم. تم تصميم معظم برامج تطوير النظام لأن الناس يريدون أن يعرفوا الإجابة المثالية للأسواق. انهم يريدون أن تكون قادرة على التنبؤ بالأسواق تماما. يمكنك شراء البرمجيات الآن لبضع مئات من الدولارات التي من شأنها أن تسمح لك لتراكب العديد من الدراسات على بيانات السوق الماضية. في غضون بضع دقائق، يمكنك أن تبدأ في الاعتقاد بأن الأسواق يمكن التنبؤ بها تماما و [مدش]؛ اعتقاد خطير من شأنها أن تبقى معك حتى تحاول التجارة في السوق الحقيقية بدلا من السوق الأمثل تاريخيا. وانتهى العديد من حسابات التداول إلى الهبوط بسبب هذا التفكير. واحد & لدكو؛ بالتأكيد شيء & رديقو؛ التجارة وضعت دون الموقف المناسب التحجيم يمكن أن يمسح بعض التجار تماما للخروج من اللعبة.
وماذا لو كان الشخص الذي يزاول النظام هو مجرد المسوق الكبير الذي يجعل المال من بيع أنظمة بدلا من التداول الفعلي؟ كيف تعرف؟
في تجربة فان، عدد قليل جدا من الناس لديهم أنظمة جيدة حقا، واحدة من وظائفه هو تعليم التجار ما يلزم لتطوير نظام كامل لأنفسهم. إنها العلوم الصاروخية. فإنه يأخذ فقط الالتزام والمعرفة الصحيحة.
أنت لا تحتاج إلى مهارات الكمبيوتر أو الرياضيات.
فكرة أن تحتاج مهارات الكمبيوتر أو الرياضيات لتطوير النظام الخاص بك هو واحد من أكبر المفاهيم الخاطئة هناك.
حتى لو وجدت أجهزة الكمبيوتر أو الرياضيات أو أي شيء مرعب الميكانيكية، لا يزال بإمكانك تحديد كيف وما تريد التجارة، وهو الأساس وراء تطوير النظام الخاص بك. في الواقع، أنت الشخص الوحيد الذي يعرف حقا ما سيعمل لك.
والشيء الرئيسي الذي يجب أن نتذكره حول تطوير النظام هو أن استراتيجية التداول هي التي أثيرت من قبلك بحيث تناسب معتقداتك، يريد، الرغبات والاحتياجات. يمكنك استئجار شخص آخر لحاسبتك الاستراتيجية إذا لم تتمكن من القيام بذلك الجزء بنفسك. هناك الكثير من المبرمجين هناك الذين سوف نفعل ذلك لك. تذكر فقط أنه ليس كل أنظمة التداول حتى يجب أن تكون محوسبة في المقام الأول! في الواقع، وقد صممت الناس واختبارها أنظمة التداول الناجحة لسنوات باليد. أجهزة الكمبيوتر تجعل الأمور أسرع وأسرع وأكثر كفاءة، ولكنها ليست ضرورية للغاية إلا إذا وجدت أن لديك لاستخدام واحد من أجل أن تشعر بالثقة حول التداول الخاص بك (إذا كنت لا توافق على هذا التأكيد، وربما كنت بحاجة إلى اختبار الكمبيوتر ليشعر مريحة، وربما كنت تعتقد أنه عندما يولد الكمبيوتر الأرقام، فمن أكثر دقة).
إذا كنت حقا فهم ما هو نظام التداول هو حقا، وهذا سيكون كل معنى. فإنه ليس معقدة إلا إذا اخترت لجعله كذلك!
فما هو نظام التداول؟
ما يعتقده معظم الناس بأنه نظام تجاري، فان ستدعو استراتيجية التداول التي تتكون من سبعة أجزاء:
شروط الإعداد. إشارة دخول. أسوأ حالة وقف الخسارة. إعادة الدخول عند الاقتضاء. عمليات جني الأرباح. خوارزمية تحديد حجم الموضع. أنظمة متعددة لظروف السوق المختلفة (إذا لزم الأمر).
شروط الإعداد تصل إلى معايير الفرز. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول الأسهم، هناك 7000 زائد الأسهم التي قد تقرر الاستثمار في أي وقت. معظم الناس يستخدمون سلسلة من معايير الفرز للحد من هذا العدد إلى 50 أسهم أو أقل. ربما أنها قد تبحث عن الأسهم التي هي كبيرة & لدكو؛ القيمة، & رديقو؛ أو الأسهم التي تحقق أعلى مستوياتها على الإطلاق، أو الأسهم التي تدفع أرباحا عالية.
ستكون إشارة الدخول إشارة فريدة تفي بالشاشة الأولية وتستخدمها لتحديد الوقت الذي قد تدخل فيه الموضع & مداش؛ سواء كانت طويلة أو قصيرة. هناك جميع أنواع الإشارات التي يمكن استخدامها للدخول، ولكنها عادة ما تنطوي على نوع من التحرك في الاتجاه الذي يحدث بعد حدوث إعداد معين.
وقف الوقائي هو أسوأ حالة الخسارة كنت ترغب في تجربة. قد يكون التوقف الخاص بك بعض القيمة التي سوف تبقى لكم في التجارة لفترة طويلة (أي انخفاض بنسبة 25٪ في سعر السهم)، أو شيء من شأنها أن تحصل على الخروج بسرعة إذا كان السوق يتحول ضدك. الوقفات الوقائية ضرورية للغاية. الأسواق لا ترتفع إلى الأبد، وأنها لا تذهب إلى الأبد. تحتاج إلى توقف لحماية نفسك.
استراتيجية إعادة الدخول. في كثير من الأحيان، عندما تحصل على إيقاف الخروج من الموقف، فإن السهم يستدير في الاتجاه الذي يفضل موقف القديم الخاص بك. عندما يحدث هذا، قد يكون لديك فرصة مثالية للأرباح التي لم تكن مشمولة من قبل الإعداد الأصلي و شروط الدخول. وبالتالي، تحتاج إلى التفكير في معايير إعادة الدخول.
يمكن أن تكون استراتيجية الخروج بسيطة جدا. هو أحد العوامل في التداول الخاص بك والتي لديك السيطرة الكاملة. مخارجك تتحكم سواء كنت كسب المال في السوق أو لديك خسائر صغيرة. يجب أن تنفق قدرا كبيرا من الوقت والتفكير في استراتيجيات الخروج، لسبب واحد جيد جدا: كنت لا كسب المال عند دخول السوق، لك كسب المال عند الخروج من السوق. ويركز عدد كبير جدا من الناس فقط على دخول السوق، أو ما يشترونه، وليس على وقت البيع. إذا كنت تقترب من التداول مع استراتيجية الخروج، وسوف تستفيد لك على الفور.
موقف التحجيم هو أن جزءا من النظام الذي يتحكم كم كنت التجارة. فإنه يحدد كم عدد الأسهم من الأسهم يجب عليك شراء أو لدكو؛ كم & رديقو؛ يجب عليك الاستثمار في أي تجارة معينة. فمن خلال وضع التحجيم التي سوف تلبي أهدافك.
وأخيرا، تحتاج إلى أنظمة تداول متعددة لكل نوع من أنواع السوق. في الحد الأدنى، قد تحتاج إلى نظام واحد للأسواق الشائعة ونظام آخر للأسواق المسطحة. العديد من التجار المحترفين لديهم أنظمة متعددة تعمل في أطر زمنية متعددة على العديد من الأسواق للمساعدة في تعويض الاعتماد الهائل للمحفظة لنظام واحد الاتجاه التالي.
يجب أن يعكس النظام المعتقدات الخاصة بك (أي من أنت تاجر وكشخص). كثير من الناس يبحثون فقط عن & لدكو؛ أي نظام يعمل، & رديقو؛ ولكن إذا كان نظام التداول الخاص بك لا يتطابق مع معتقداتك حول الأسواق، سوف تجد في نهاية المطاف وسيلة لتخريب التداول الخاص بك.
ما هو أكثر من ذلك، فإن معظم الناس لم تأخذ حقا الوقت للتفكير من خلال ما يريدون حقا من تجارتهم في المقام الأول. ليس لديهم أهداف محددة في الاعتبار. إنهم يعتقدون أنهم يفعلون ذلك، ولكنهم لا يفعلون ذلك حقا. لديهم مجرد مفهوم غامض في رؤوسهم أنهم & كوت؛ تريد أن تجعل الكثير من المال، & كوت؛ ولكن الأهداف هي 50٪ من تصميم نظام يناسب لك.
أمثلة للأهداف المحتملة:
أريد أن أصبح تاجر بدوام كامل صنع 30٪ سنويا لعملائي مع الخسائر المحتملة لا أكبر من نصف ذلك. أريد أن أقضي أقل من ثلاث ساعات في الأسبوع على التداول والحصول على أقصى قدر من العائد من النظام الخاص بي. بينما أنا & [رسقوو]؛ د ترغب في تقليل الجانب السلبي، وأنا على استعداد للمخاطر مهما كان الأمر للحصول على أقصى قدر من العائدات، بما في ذلك فقدان كل شيء. أريد الحد من عمليات السحب إلى أكثر من 20٪. أنا & رسكو؛ d ترغب في جعل كل ما أستطيع، ولكن التقليل من عمليات السحب هو هدفي الرئيسي.
لا يوجد نظام هو آلة صنع المال التي يمكن تشغيلها والطباعة النقدية إلى الأبد. ويجب تقييم النظم وتنقيحها للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. وفي حين أن هناك طرقا لقياس جودة النظام، فإنك لن تتاجر أبدا بالنظام بشكل صحيح إذا كنت لا تشعر بالراحة في التداول عليه، تماما كما قد تواجهك مشكلة في اتباع نصيحة النشرات الإخبارية لأنك لا تشعر بالراحة في اتخاذ بعض الإجراءات الصفقات التي نوصي بها.
تحسين أداء التداول الخاص بك لن يأتي من بعض المؤشرات التي تتنبأ بشكل أفضل في السوق. لأنه يأتي من تعلم فن التداول وفهم كيفية إنشاء نظام التداول الذي يناسب رغباتك، الاحتياجات، الرغبات ونمط الحياة.
لذا اسأل نفسك، كم من الوقت والمال أنا على استعداد لانقاص محاولة التجارة أنظمة الآخرين؟
سألني أحد المتداولين العظميين مرة واحدة ما أردت أن يقوم به نظامي، وأجبت على الغموض عن أداء السوق. دفعني للحصول على إحصاءات الأداء كنت بعد، وقلت له ما كانت عليه، ولكن قلت أنني بحاجة لمعرفة ما سيقوم به النظام أولا. وقال لي أساسا أن كان لي إلى الوراء. وقال تحديدا على وجه التحديد لبدء مع الأداء كنت أتوقع وتصميم نظام لهذه المواصفات. & مدش]؛ فرانك غالوتشي.
مورد جيد لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع:
كيفية تطوير نظام التداول الرابح الذي يناسبك الصفحة الرئيسية الدراسة.
الحصول على جميع الفوائد من سنوات الدكتور فان ثارب من النمذجة التجار وأبحاثه حول كيفية تطوير أنظمة التداول مربحة. استنتاجه من هذا البحث هو أن الشخص العادي ليس لديه فرصة في تجارة مربحة لأنه يركز على كل الأشياء الخاطئة.
لن تتعلم هذه المعلومات في مشاهدة الأخبار المالية أو قراءة المجلات المالية أو قراءة الصحف المالية الرئيسية، لأن وسائل الإعلام ستتجاهل تماما أهم جوانب تطوير النظام.
هذا البرنامج يساعدك على تحديد أي نوع من نظام التداول سوف تناسبك شخصيا وكيفية إنشائه. تعلم القليل المعروفة، أسرار الحراسة عن كثب التي لم تنشر في الكتب وأنك لا من المرجح أن تجد إلا إذا كنت تعثر عن طريق الخطأ عليهم.
يحتوي هذا البرنامج على 20 اسطوانة صوتية: 11 قرص مدمج من مواد جديدة و 9 أقراص مدمجة من دورة الدراسة المنزلية الكلاسيكية التي تغطي المعلومات لم تعد تدرس في ورشة عمل تطوير النظم لدينا.
حتى أفضل، لدينا ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام & كوت؛ كيفية تطوير أنظمة التداول الرابحة التي تناسبك. & كوت؛ لمعرفة المزيد، انقر هنا.
بقية المفكرات ثارب التفكير:
الكمال، القمار، والخسائر غير الضرورية، وعدم القدرة على سحب الزناد و هيليب؛.
هذه ليست سوى بعض من القضايا التي تتعامل مع التجار في الأسواق كل يوم. ما الذي يدفعنا إلى التفكير بهذه الطريقة وكيف يمكننا أن نتعلم أن نصبح تجارا أفضل وأكثر ربحا؟ & هيليب؛. اقرأ المزيد.
المخاطر بالنسبة لمعظم الناس يبدو أن مصطلح لا يمكن تحديده على أساس الخوف ونداش؛ وغالبا ما يساوي مع احتمال فقدان، أو الآخرين قد يعتقدون تورطهم في العقود الآجلة أو الخيارات هي & لدكو؛ محفوفة بالمخاطر. & رديقو؛ تعريف فان مختلف تماما عما يعتقده كثير من الناس & هيليب؛ اقرأ المزيد.
موضع التحجيم هو جزء من نظام التداول الخاص بك الذي يخبرك & لدكو؛ كم. & رديقو؛ كم عدد الأسهم أو العقود التي يجب أن تأخذها في التجارة؟ وضعف التحجيم الموقف هو السبب وراء كل حالة تقريبا من انفجارات الحساب و هيليب؛ قراءة المزيد.
واحدة من الأسرار الحقيقية للنجاح التداول هو التفكير من حيث نسب المخاطر إلى مكافأة في كل مرة كنت تأخذ التجارة. اسأل نفسك، قبل أن تأخذ التجارة، & لدكو؛ ما هي المخاطر على هذه التجارة؟ و هو المكافأة المحتملة يستحق المخاطر المحتملة؟ & رديقو؛ ماذا يمكنني أن أتوقع من نظام التداول الخاص بي أن تفعل بالنسبة لي على المدى الطويل؟ & هيليب؛. اقرأ المزيد.
بعد عدد من سنوات البحث موقف التحجيم والتجارة؛ استراتيجيات، وضعت الدكتور فان ثارب مقياس الملكية لنوعية نظام التداول الذي يسميه رقم جودة النظام أو سون. & هيليب؛. اقرأ المزيد.
السوق لا مدينون لك أو أي شخص ثروات كبيرة. ومع ذلك، فإن السوق في بعض الأحيان تثير عددا كبيرا من الأشخاص الذين يعانون من مكاسب سهلة على ما يبدو (خلال الفقاعات وغيرها من مانياس) فقط لتأخذهم بعيدا مرة أخرى. إذا كنت جادا في كونه تاجر جيد، ثم تحتاج إلى الاقتراب من ممارسة التداول مع نفس المستوى من الصرامة التي سوف تقترب أي المسعى على مستوى عال & هيليب؛ قراءة المزيد.
إذا لم تكن مشتركا بالفعل، فكر في الاشتراك في أسبوع فان ثارب. كل أسبوع سوف تحصل المواد الإعلامية، نصائح التداول، وتحديث شهري على ظروف السوق من نوع. أيضا، سوف تحصل على أحدث الأفكار من فان قبل أي شخص آخر! لا يوجد أي تهمة ونحن لا نشارك المعلومات الخاصة بك. انقر هنا.
فان ثارب، فان فان ثارب، فان ثاربيلارنينغ، بوسيتيون سيزينغ، و إيتم هي علامات تجارية لشركة إيتم، إنك في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
سون هي علامة تجارية مسجلة فيدراليا لشركة إيتم، Inc.

دليل لتطوير نظام التداول.
وقد أدى التطور المتواصل لبرامج التحليل التقني إلى تبسيط إنشاء نظم التداول الآلي الحاسوبية. بعض الأنظمة مجرد توليد إشارات للمتداول لمتابعة، في حين أن الآخرين وضع الصفقات في السوق نيابة عن التاجر. ومع ذلك، تكون قادرة على برمجة منصة التداول المفضلة لديك هو مجرد بداية. يجب أن يكون لديك إطار لاختبار نظريات التداول الخاصة بك للتأكد من أن باكتستس مربحة ليست فقط بسبب الحظ، ولكن هي نتائج النمذجة قوية للسلوك في السوق.
هذه السلسلة من المقالات سوف تقدم نهجا مبسطا لتطوير نظام تجاري لسوق الفوركس بالتجزئة. ستكون أداة تطوير النظام التي سنستخدمها ميتاتريدر 4 (MT4)، على الرغم من أن الأفكار والعملية المقدمة تنطبق على مجموعة واسعة من منصات البرمجيات. وستغطي المنهجية المفاهيم العامة التي تستهدف تاجر نظام البداية. عندما نأخذ الاختصارات للملاءمة، سنقوم بإحالة القارئ إلى موارد إضافية لمزيد من المعلومات المتعمقة.
هناك خمس مراحل متميزة في تطوير نظام التداول:
المرحلة 1: تطوير نموذج السوق والنظام الآلي الأساسي و [مدش]؛ يقوم النظام الآلي الأساسي بتنفيذ هذا النموذج ولكنه لا يتضمن أهداف وقف الخسارة أو الربح. النظام الأساسي هو لغرض وحيد هو جمع البيانات للتحليل الإحصائي المستخدم في مراحل التطوير اللاحقة.
المرحلة 2: إدارة المخاطر & مداش؛ وقف الخسارة الأولي (إيسل). باستخدام البيانات التي تم جمعها في المرحلة 1 واستنادا إلى التحليل الإحصائي لتلك البيانات، نضيف إيسل إلى استراتيجية التداول. نحن نستخدم التحسين للعثور على معلمة وقف الخسارة التي تناسب احتياجاتنا. سوف نستخدم تحليل المشي إلى الأمام لاختبار هذا الإصدار من النظام.
المرحلة الثالثة: إدارة الأرباح & مداش؛ هدف الربح (بت). كما في المرحلة 2، سوف نستخدم التحليل الإحصائي لبياناتنا لدمج هدف الربح في النظام. مرة أخرى، سوف نستخدم التحسين للعثور على هدف الربح المناسب ومن ثم استخدام تحليل المشي إلى الأمام لاختبار هذا الإصدار من النظام.
المرحلة 4: إدارة الأموال & مداش؛ خوارزمية حجم التجارة (تسا). هذه المرحلة لا تعتمد على البيانات التي تم جمعها في المرحلة 1. وبدلا من ذلك، سوف نقوم بإدراج طريقة حجم التجارة الشعبية ذات الحجم الثابت لتحديد عدد القطع المخصصة لكل تجارة. وتكتسب أدبيات التجارة الشعبية المشورة لتقييد المخاطر لكل تجارة ضمن نطاق يتراوح بين 1٪ و 3٪ من حقوق الملكية. سنقوم بتشغيل التحسين لدينا باستخدام تلك النسب المئوية، ثم مرة أخرى استخدام المشي إلى الأمام تحليل لاختبار هذا الإصدار من النظام.
وتتألف المراحل من 2 إلى 4 مجتمعة من إدارة التجارة، ولكن هناك خطوة حاسمة أخرى:
المرحلة الخامسة: تحليل مونت كارلو & مداش؛ توقف العديد من التجار بعد المرحلة 4. ومع ذلك، فإن اختبارنا لم يكتمل في تلك المرحلة، وأن النظام ليس جاهزا للنشر (على افتراض أنه مربح). على الرغم من تحليلنا إلى الأمام، لا يمكننا أن نتأكد من أن نتائجنا ليست بسبب الحظ. وبعبارة أخرى، قد لا يصف نموذجنا سلوك السوق بدقة؛ فإن النتائج الإيجابية قد تكون قد استفادت من بيئة السوق التي حدث فيها تغير في الأسعار للتوافق مع منطقنا. وسوف يساعد تحليل مونت كارلو في تحديد ما إذا كان نموذجنا ناجحا بسبب الحظ (العشوائية) أو قدرته على تحديد واستغلال نمط السوق الحقيقي.
ستغطي هذه المقالة المرحلة 1؛ ستغطي المواد اللاحقة المراحل من 2 إلى 5.

تطوير نظام التداول †"الطريق الصحيح.
أداء تطوير نظام التداول بالطريقة الصحيحة أمر بالغ الأهمية لربحية نظام التداول الخاص بك. فالعملية الصحيحة ستؤدي إلى نظام أكثر قوة وربحية بسرعة وبفعالية أكبر من البديل. عملية تطوير نظام تداول قوي هي نفسها بغض النظر عما إذا كنت ستستخدمها لتداول الأسهم، تداول العقود الآجلة أو تداول العملات الأجنبية. ويركز العديد من التجار الجدد على سوق الأسهم أولا، ولكن يمكن تطبيق العملية على العقود الآجلة والفوركس أيضا.
عملية تطوير نظام التداول.
على عكس ما يتوقعه معظم التجار الجدد، يحتاج تطوير نظام التداول إلى التركيز عليك ومعتقداتك أولا، والأساليب / الأسواق الثانية.
هذا هو لأنه سيكون من المستحيل بالنسبة لك أن تلتزم نظام التداول الذي يقوم على فرضية أنك لا تعتقد inЂЂyouyou ببساطة فاز ЂЂ ™ ر تشعر بالراحة مع إشارات التداول.
إذا قمت بتعيين أهداف نظام التداول الخاص بك، واختيار استراتيجية التداول التي تناسب شخصيتك والأهداف & # xa0؛ ونمط الحياة ثم أنت الآن على استعداد لتطوير نظام التداول الخاص بك. الخطوات الأربع لتطوير نظام التداول هي:
كتابة الفرضيات لكل مكون من النظام الخاص بك تحديد إشارات التداول لتتناسب مع فرضيتك نظام التداول باكتستينغ لتقييم وتحسين الأداء إدارة المخاطر تصميم وقواعد الموقف التحجيم.
1. اكتب الفرضيات لكل مكون من مكونات النظام.
الفرضية هي مجرد بيان حول ما تعتقد أنه ينبغي أن يحدث. قد تتذكر كتابة الفرضيات في فصول العلوم في المدارس الثانوية قبل أن تبدأ تجاربك. على سبيل المثال، إذا كنت على وشك اختبار قابلية الذوبان في الرمال والملح والسكر في الماء، فقد تكون لديك الفرضية القائلة بأن الملح والسكر سوف يذوبان، في حين أن الرمل لن يحدث.
في التداول، الفرضية متشابهة. كل ما تقومون به هو ذكر ما تعتقد أنه يجب أن تعمل في كل من مكونات نظام التداول. توضح الصورة أدناه كيف يمكنك ببساطة كتابة فرضية لتوجيه تطوير نظام التداول الخاص بك. هذه الفرضيات النموذجية هي للاتجاه التالي لنظام تداول الأسهم.
بدءا من فرضية قوية أن كنت اختبار مهم للغاية - فإنه يوفر الوقت ويساعد على ضمان أنك ليست مجرد استخراج البيانات للعثور على شيء عمل في الماضي مع أي قيمة في المستقبل.
2. حدد إشارات التداول لتتناسب مع فرضيتكم.
اختيار إشارات التداول الصحيحة لالتقاط ما تنص عليه فرضية الخاص بك هو أكثر أهمية بكثير من اختبار المؤشرات الجديدة الأكثر تعقيدا من بعض المجلة. والتفكير في المنطق الكامن وراء الإشارات التي تختارها سيجلب قيمة أكبر بكثير من اختبار الكثير من المؤشرات المختلفة دون النظر إلى ما يحاولون تحقيقه حقا.
لكي يعمل نظام التداول الخاص بك على المدى الطويل، يجب أن يقوم على بعض سلوك السوق الأساسي الذي يمنحك ميزة في السوق. وهذا هو السبب في أن فرضيتكم لكل مكون من مكونات نظام التداول التي نوقشت أعلاه مهمة جدا. دون فرضية لإرشادك، فإنه من الصعب جدا لتحديد إشارات التداول الصحيحة ل باكتست.
الرسم التوضيحي أدناه يعطي مثالا على كيفية اختيار إشارات التداول بناء على الفرضية التي كتبتها لكل جزء من نظام التداول الخاص بك.
3. نظام التداول باكتستينغ.
سوف الاختبار الخلفي لتحليل وتحسين أداء نظام التداول الخاص بك اقول لكم إذا فكرتك لديه أي ميزة وما إذا كانت قابلة للتداول. إذا كان النظام الخاص بك أونوبتيميسد لا تتحول الأرباح ثم تحسين ذلك هو على الارجح مضيعة للوقت. تحسين نظام التداول الخاص بك هو فن خاص، والتي يتم تغطيتها بشكل جيد للغاية في كتاب باردو ممتاز تقييم وتحسين استراتيجيات التداول.
قد يتسبب اختبار نظام باكتستينغ في تعقيده واستهلاكه للوقت، ولكنه يمكن أن يكون عملية مستقيمة إلى حد ما إذا اتبعت النهج الصحيح:
إنشاء منفصلة في العينة والخروج من مجموعات البيانات عينة عن طريق تقسيم الأسواق الخاصة بك وتعيين نطاقات التاريخ لعينة في مجموعات البيانات. سيتم تحسين النظام على بيانات العينة. للقيام بذلك بشكل جيد تحتاج إلى الكثير من البيانات - يمكنني استخدام والتوصية ميتاستوك البيانات بسبب مجموعة واسعة من الأسواق وفعالية التكلفة. (انقر هنا للحصول على نسخة تجريبية مجانية من ميتاستوك البيانات)
2. تحديد معلمات النظام:
قائمة المعلمات في النظام الخاص بك إلى أن يكون الأمثل. المثال الموضح أدناه يحتوي على 4 معلمات لتحسين أثناء باكتست.
تعيين نطاق التحسين المنطقي لكل معلمة النظام استنادا إلى استراتيجية التداول والإطار الزمني. للاحتفاظ بالإدارة الخلفية الخاصة بك، تحتاج إلى تقييد نطاقات التحسين الخاصة بك إلى قيم منطقية استنادا إلى استراتيجية التداول الخاصة بك.
تعيين حجم خطوة لكل معلمة لإعطاء دقة كافية دون إنشاء الكثير من مجموعات المعلمة مجموعة. إذا قمت بتحديد خطوات قليلة جدا، فلن تتمكن من تحديد قيمة مثالية واضحة. إذا قمت بتحديد خطوات كثيرة جدا سيكون لديك الكثير من مجموعات معلمات التحسين لإدارة فعالة.
تشغيل التحسين باستخدام برنامج باكتستينغ محفظتك لتحديد أداء كل مجموعة مجموعة المعلمة. سوف تحتاج محفظة باكتستينغ البرمجيات مثل ترادينغبلوكس، الرسوم البيانية متعددة أو ترادسيم.
6. حدد مجموعة المعلمة الأكثر قوة:
حدد مجموعة معلمات مربحة والتي تحيط بها مجموعات معلمات مربحة مماثلة كما الأمثل للنظام الخاص بك.
تشغيل نظام التداول مع مجموعة المعلمة الأمثل على الخروج من البيانات عينة لضمان النظام هو قوي وليس منحنى تركيبها في البيانات العينة.
إذا كان نظام التداول الخاص بك يؤدي بالتساوي كذلك في العينة والخروج من مجموعات البيانات عينة ثم كنت أعلم أن لديك جيدة، نظام التداول قوية التي يجب أن تستمر في العمل بشكل جيد في المستقبل.
وبالنسبة لتجار الأسهم، فإن إحدى أفضل الطرق للخروج من بيانات العينة هي اختبار بيانات المخزون من البورصات الأخرى حول العالم. الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لقد وجدت للقيام بذلك هو الاشتراك في ميتاستوك البيانات لأنك تحصل على الوصول إلى منطقة كاملة من أسواق الأسهم لسعر منخفض جدا.
إذا كان نظام التداول الخاص بك يعمل على السوق المحلية الخاصة بك بالإضافة إلى أي بيانات سوق الأسهم الأخرى التي كنت اختبار على ثم فإن فرص ربما يكون لديك جيدة نظام تداول الأسهم! انقر هنا للحصول على اشتراك شهر مجاني ل ميتاستوك البيانات للمنطقة التي تختارها.
4. تصميم إدارة المخاطر وقواعد الموقف التحجيم.
وأخيرا، فإن تصميم إدارة المحفظة وقواعد حجم المواضع لضمان تحقيق أهدافك هو على الأرجح أهم الخطوات الأربع. ولكن لا يمكنك القيام بذلك حتى كنت قد أكملت الخطوات الثلاث السابقة وحصلت على أقصى استفادة من نظام التداول الخاص بك.
هناك ثلاثة عناصر رئيسية في إدارة المخاطر:
موقف التحجيم / الخطر في التجارة إجمالي عدد الصفقات المتزامنة / إجمالي المخاطر إجمالي التعرض.
الآن بعد أن يكون لديك نظام تداول مربح ويؤدي بشكل جيد على البيانات من العينة، تحتاج إلى ضبط إدارة المخاطر وقواعد حجم الموقف لتحقيق أفضل أهداف التداول الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا كنت تختلف المخاطر الخاصة بك في التجارة في خطوات صغيرة سوف تجد أن المخاطر الخاصة بك تعديل الأداء يحسن حتى نقطة ومن ثم يتدهور بسرعة. وهذا موضح في الرسم البياني أدناه.
عند تحديد المخاطر الخاصة بك في التجارة وقواعد الموقف التحجيم تذكر أن الأمثل الأمثل سيكون عدوانية جدا للتداول في المستقبل. يجب أن تتداول دائما عند مستويات أقل من المخاطرة من محفظتك باكتستينغ يقترح عليك. هذا هو & # xa0؛ لأن ظروف السوق سوف تتحول بمرور الوقت وهذا يمكن أن يؤدي إلى عمليات سحب شديدة إذا كنت تتداول بقوة شديدة.
اختبار نظام التداول الخاص بك مع مستويات مختلفة من المخاطر في التجارة، إجمالي المخاطر وإجمالي التعرض للعثور على مجموعة من قواعد إدارة محفظة التي تلبي أفضل أهداف التداول الخاصة بك.
تذكر أكبر سحب الخاص بك هو دائما أمامك، لذلك التجارة متحفظ!
وبذلك أختتم ملاحظتي العامة لعملية تطوير نظام التجارة. إذا كنت تتبع الخطوات 1-4 أعلاه يجب أن ينتهي بك الأمر مع نظام مربح من شأنها أن تستمر في العمل في المستقبل. ولكن كن حذرا - هناك العديد من المزالق في تطوير نظام التداول التي يمكن أن تؤدي إلى منحنى المناسب وضعف الربحية في المستقبل.
أدناه لقد أدرجت بعض النصائح الإضافية لمساعدتك على تطوير نظام تداول قوي.
نصائح تطوير نظام التداول.
إذا اتبعت & # xa0؛ 4 خطوات أعلاه، عندها يجب أن يكون لديك نظام تداول مربح يلبي أهدافك ويناسب وضعك الشخصي وتفضيلاتك. & # xa0؛ هناك العديد من النصائح والحيل للمساعدة في تطوير نظام التداول الخاص بك العمل بسلاسة قدر الإمكان. 5 من أفضل النصائح هي:
التركيز على التوازن عبر جميع مكونات نظام التداول اتبع العملية لتجنب إضاعة الوقت استخدام نهج مدفوعة فرضية لتجنب منحنى المناسب تنويع أنظمة التداول الخاصة بك بدء التداول متحفظا لتأكيد عمل النظام الخاص بك.
التركيز على التوازن عبر جميع مكونات النظام.
العديد من التجار الجدد يقضون ساعات لا تحصى تبحث في إشارات تجارية مختلفة للعثور على أفضل تقنية الدخول. انهم يأملون في العثور على رصاصة سحرية، ومؤشر مثالي من شأنها أن تعطي لهم الفوز الصفقات 100٪ من الوقت.
ولكن بعد قضاء ساعات لا تحصى اختبار الأفكار التجارية المختلفة ومؤشر، جئت إلى استنتاج مفاده أنه لا يوجد مؤشر مثالي. وتعمل معظم المؤشرات في بعض الأحيان وتخفق في العمل في أوقات أخرى. سر النجاح لا تجد إشارة دخول مثالية، ولكن موازنة جهدك عبر جميع مكونات نظام التداول لتعطيك ميزة في كل جزء من النظام الخاص بك.
إن إنفاق كل وقتك على الإدخالات قد يمنحك دخولا جيدا، ولكنك لن تكسب المال لأنك لن يكون لديك مخارج تستحوذ على الأرباح من الصفقات الخاصة بك على نحو فعال.
وبالمثل إذا كنت لا تركز بشكل كاف على وقف الخسارة الأولي الخاص بك ثم سوف ينتهي بك الأمر إلى التمسك الصفقات خاسرة لفترة طويلة جدا، وخسائر كبيرة أو العكس على العكس من المحتمل أن يكون & # xa0؛ الصفقات مربحة في وقت مبكر جدا.
كما تمت مناقشته هنا، هناك 12 عنصرا في نظام تداول كامل، ويجب عليك التأكد من أنك & # xa0؛ توازن تركيزك عبر كل منهم لبناء نظام التداول قوية.
اتبع عملية لتجنب إضاعة الوقت.
في وقت مبكر من هذه العملية هناك خطر كبير من أن التاجر الجديد يبدأ الترقيع مع الأفكار، "اللعب" معهم بطريقة غير منظمة. ترقيع أو استخدام التجربة والخطأ هو بالوعة الوقت الضخمة التي سوف تعيقك من الوصول إلى أهداف التداول الخاصة بك.
ليس هناك نهاية لعدد من الأفكار التي يمكن أن تقوم به مما يعني أنه لا يوجد نهاية لكمية من الوقت الذي يمكن أن تضيع. جماعيا نحن إهدار عدة أشهر في ترقيع الماضي قبل إجبار بعض الهيكل والانضباط في عملية تطوير نظام التداول.
تكلفة الوقت الضائع في هذا العمل عالية. لنفترض أنك ستأخذك قبل 6 أشهر. ومقارنة ذلك بنهج منظم قد يستغرق منك 1-2 أشهر من البداية إلى النهاية (على افتراض أن تقوم بتطوير نظام التداول الخاص بك بدوام جزئي بعد العمل الخ).
الآن تخيل أن لديك 50،000 $ للتجارة ونظامك يمكن أن تنتج 30٪ سنويا مع خوارزمية ضبط الموقف الصحيح. وهذا يعني أن 4-5 أشهر إضافية كنت تنفق ترقيع من المحتمل أن يكلفك شيئا مثل 5-6K $ وهذا يفترض أن ينتهي بك الأمر مع نفس جودة المنتج (نظام التداول الخاص بك) في نهاية العملية - والتي كنت تقريبا من المؤكد فاز " ر.
تكلفة الوقت الضائع في تطوير نظام التداول هو الآلاف من الدولارات †"تعلم أن تفعل ذلك بشكل صحيح وتجنب هذه التكلفة.
فرضية نهج مدفوعة يتجنب منحنى المناسب.
تطوير نظام التداول القيام به بطريقة غير منظم وغير علمي يمكن أن يؤدي بسهولة جدا لك أسفل مسار ماكسماكينغ منحنى المناسب للبيانات الماضية.
دون فرضية توجيه تطوير نظام التداول الخاص بك كنت ترك استخراج البيانات، وتبحث بلا نهاية لمجموعة من القواعد التي أعطى تداولات جيدة في الماضي. في تجربتنا هذا يؤدي إلى أنظمة تجارية معقدة للغاية التي لا تعمل على البيانات غير المرئية في المستقبل.
فمن السهل أن أقول نظام منحنى تركيبها من نظام قوي يحتوي على فلسفة قوية وفرضية تستند اختبار وراء ذلك - واحد منهم يجعل المال عند التداول في الوقت الحقيقي والآخر لا.
вЂ|The المشكلة هي أنه ما لم تعرف ما تبحث عنه، فلن تجد حتى فوات الأوان. & # xa0؛ سوف يتم ترك يتساءل لماذا النظام الخاص بك "توقفت عن العمل". في الواقع لم يعمل أبدا - لقد صممت للتو مجموعة من القواعد التي تناسب البيانات السابقة ولم تعط أي قيمة تنبؤية للمستقبل.
تحسين نظام التداول الخاص بك يتطلب نهج منظم بعناية. يجب القيام بذلك بشكل صحيح يجب أن تكون قادرا على تحديد نطاقات واسعة من المعلمات للنظام الخاص بك والتي تعطي أداء جيدا كما هو مبين في الرسم أدناه. وقد تم تنفيذ هذا التحسين باستخدام ترادينغبلوكس باستخدام نهج تطوير نظام التداول وصفها باردو في كتابه المتميز "تقييم وتحسين استراتيجيات التداول".
تنويع أنظمة التداول الخاصة بك.
مرة واحدة كنت بنجاح التداول نظام واحد التي وضعت لنفسك، فقد حان الوقت لتفوق النتائج الخاصة بك مع التنويع.
التنويع هو الغداء الحقيقي الوحيد الحقيقي - لكنه وجبة 5 نجوم!
إذا كان لديك بالفعل نظام مربح واحد ثم يمكنك تحسين كبير أدائك من خلال تنويع خارج هذا النظام الأصلي. يمكن تحقيق التنويع بعدة طرق: п »ї.
تداول المزيد من الأسواق تداول إصدارات مختلفة من نفس النظام إضافة أنظمة إضافية إلى محفظتك كل ما سبق.
قد يتطلب التنويع منك معرفة أسواق مختلفة، ولكن من العملي جدا وقوية جدا للتداول مجموعة من الأنظمة التي تغطي الأسهم والعقود الآجلة والفوركس والخيارات أو بعض مزيج من هذه. البحث في المجالات التي تهمك كثيرا وتخطيط لبناء أنظمة التداول والتنويع في كل من هذه المجالات بعد عملية تطوير نظام التداول الصحيح.
بدء التداول متحفظا لتأكيد أنه يعمل.
الآن بعد أن كنت قد أكملت عملية تطوير نظام التداول وتوثيق كامل خطة التداول الخاصة بك (كنت قد فعلت هذا الحق؟)، وكنت على استعداد لفتح حساب وتبدأ.
عند هذه النقطة تحتاج إلى أن تقرر ما إذا كنت تبدأ على الفور مع المال الحقيقي أو ما إذا كان يجب أن تبدأ تداول الورق لفترة الأولى. يعتمد الاختيار على مدى خبرتك ومدى ثقتك في كل من مكونات نظام التداول وخطة التداول الشاملة.
إذا كنت العلامة التجارية الجديدة في التداول وغير متأكد من عملية تشغيل النظام الخاص بك، وتحجيم الصفقات الخاصة بك، وتنفيذها وإدارة المراكز المفتوحة الخاصة بك، ثم تداول الورق أولا وربما فكرة جيدة.
إذا كنت أكثر خبرة وكنت واثقا في جميع مكونات النظام الخاص بك ثم يجب أن تبدأ على الأرجح التداول على مستوى المحافظ (منخفضة جدا المخاطر) أولا. هذا سوف يسمح لك & # xa0؛ للتأكد من جميع آليات النظام تعمل بشكل صحيح قبل توسيع نطاق.
معظم التجار الجدد سوف تستفيد من التداول مع.
وكمية صغيرة من المال الحقيقي في مستويات منخفضة المخاطر.
التداول مع حساب صغير ومنخفضة المخاطر لكل تجارة سوف يعلم المتداول أكثر من ذلك بكثير عن الميكانيكا التداول والتأثير العاطفي للمكاسب والخسائر من تداول الورق يمكن أن نأمل من أي وقت مضى لتحقيقه.
ما لم يكن لديك في الواقع أي أموال متاحة للتداول، فإنه ربما يجعل من الأكثر منطقية للبدء فقط، ولكن بطريقة محافظة جدا، منخفضة المخاطر. إذا كنت غير مؤكد جدا، أو إذا كنت بحاجة إلى بعض الوقت لبناء حصة التداول الأولية ثم يجب أن تنظر تداول الورق أولا.
مقالات ذات صلة:
مبادئ التداول.
حول.
حقوق الطبع والنشر © © نظام التداول الحياة بت. LTD. 2013 - 2015. جميع الحقوق محفوظة.