مكونات نظام التداول

أنظمة التداول: إنشاء نظام.
حتى الآن، ناقشنا المكونات الأساسية للنظم التجارية، والمعايير التي يجب أن تفي بها، وبعض القرارات التجريبية العديدة التي يجب أن يقوم بها مصمم النظام. في هذا القسم، سوف ندرس عملية بناء نظام التداول، والاعتبارات التي يجب القيام بها، وبعض النقاط الرئيسية لتذكر.
البيانات - لأن مصمم النظام يجب أن تستخدم باكتستينغ واسعة النطاق، تاريخ الماضي الأسعار أمر ضروري لبناء نظام التداول. يمكن دمج هذه البيانات في برامج تطوير نظام التداول، أو كخلاصة بيانات منفصلة. وغالبا ما يتم توفير البيانات الحية لرسم شهري في حين يمكن الحصول على البيانات المسنين مجانا.
وضع الصفقات تلقائيا - وهذا غالبا ما يتطلب إذن من نهاية الوسيط لأنه يجب أن يكون هناك اتصال دائم في مكان بين البرنامج والوساطة. يجب تنفيذ الصفقات فورا وبأسعار محددة من أجل ضمان المطابقة. أن يكون لديك مكان البرنامج الصفقات بالنسبة لك، كل ما عليك القيام به هو إدخال رقم الحساب وكلمة المرور، ويتم كل شيء آخر تلقائيا. يرجى ملاحظة أن استخدام هذه الميزة هو اختياري تماما.
بعد تشغيل الاختبار الخلفي، يتم إنشاء تقرير يوضح تفاصيل النتائج. يتضمن هذا التقرير عادة الأرباح وعدد الصفقات غير الناجحة والأيام المتتالية لأسفل وعدد الصفقات وأشياء أخرى كثيرة يمكن أن تكون مفيدة عند محاولة تحديد كيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو تحسين النظام. وأخيرا، يقوم البرنامج عادة بإنشاء رسم بياني يوضح نمو الاستثمار طوال الفترة الزمنية المختبرة.
2. تصميم - التصميم هو المفهوم وراء النظام الخاص بك، والطريقة التي يتم استخدام المعلمات لتوليد الربح أو الخسارة. يمكنك تنفيذ هذه القواعد والمعلمات من خلال البرمجة. في بعض الأحيان، يمكن أن يتم هذا البرمجة تلقائيا عبر واجهة المستخدم الرسومية. هذا يسمح لك لإنشاء قواعد دون تعلم لغة البرمجة. في ما يلي مثال على نظام انتقال متوسط ​​متحرك:
إذا سما (20) كروسوندر إما (13) ثم الخروج؛
يتم إنشاء النظام ببساطة عن طريق كتابة القواعد في النافذة وحفظها. المراجع عن وظائف مختلفة المتاحة (على سبيل المثال، مؤشرات التذبذب ومثل) يمكن العثور عليها عن طريق النقر على أيقونة الكتاب. معظم البرامج سوف يكون مرجعا مماثلا متاح إما في إطار البرنامج نفسه أو على موقعها على الانترنت. بعد إنشاء القواعد المطلوبة وترميز النظام، يمكنك ببساطة حفظ الملف. ثم يمكنك وضعه في الاستخدام عن طريق تحديده على الشاشة الرئيسية.
ما هو السوق الذي أرغب في التداول فيه؟ ما الفترة الزمنية التي يجب استخدامها؟ ما هي سلسلة السعر التي يجب استخدامها؟ ما هي مجموعة الأسهم الفرعية التي يجب أن أستخدمها للاختبار؟
ضع في اعتبارك أن أنظمة التداول يجب أن تحقق أرباحا في العديد من الأسواق. من خلال تخصيص الفترة الزمنية وسلسلة الأسعار كثيرا، قد تضر النتائج وتنتج نتائج غير معهود.
تشغيل العديد من الاختبارات الخلفية على فترات زمنية مختلفة والتأكد من أن النتائج متسقة ومرضية.
5. كرر - التكرار ضروري. الحفاظ على العمل على النظام حتى تتمكن من تحقيق أرباح دائما في معظم الأسواق والظروف. هناك دائما أحداث غير متوقعة تحدث حالما يبدأ النظام. وفيما يلي بعض العوامل التي غالبا ما تسبب نتائج منحرفة:
تكاليف المعاملات - تأكد من أنك تستخدم العمولة الحقيقية، وبعض اضافية لحساب غير دقيقة يملأ (الفرق بين أسعار العطاء وأسعار). وبعبارة أخرى، تجنب الانزلاق! (لمراجعة ما يحدث وكيف يحدث ذلك، راجع القسم السابق من هذا البرنامج التعليمي.)
هذه الخطوات الست تعطيك لمحة عامة عن العملية برمتها لبناء نظام التداول. في القسم التالي، سوف نبني على هذه المعرفة ونلقي نظرة أكثر تعمقا على استكشاف الأخطاء وإصلاحها والتعديل.

مكونات نظام التداول
التجار يسألوننا باستمرار "ما هو بالضبط نظام؟" والغرض من هذه المادة أن تعطيك هذه المعلومات بأكبر قدر ممكن من الوضوح. أولا، سوف نذهب من خلال بعض المعلومات الأساسية لمساعدتك على فهم ما هو نظام خارج سياق التداول. سوف تتعلم كيف مختلف الناس تتعلق النظم وفقا لكيفية تتعلق المال. ويركز الجزء الثاني من هذه المادة على تحديد واضح لنظام التداول. سوف يركز الجزء الثالث من هذه المقالة على الصورة الأوسع لنظامك - خطة التداول الخاصة بك. وأخيرا، سنركز على بعض العناصر الرئيسية في تطوير النظام.
في كتاب روبرت كيوساكي، كاش-فلو كوادرانت، يميز بين نوعين من الناس الذين يعملون من أجل المال ونوعين من الناس الذين لديهم المال العمل بالنسبة لهم. في كل حالة، واحدة من الخصائص المميزة الرئيسية هي كيفية التعامل مع النظم.
أولا، دعونا ننظر إلى فكرة أنظمة الأعمال. ماكدونالدز، باعتبارها امتياز رئيسي، هو في الأساس مجموعة كبيرة من النظم التي يشتريها واحد. في الواقع، الشخص الذي يشتري امتياز ماكدونالدز يجب أن تذهب إلى جامعة هامبورجر لمدة ستة أشهر (وأعتقد أن هذا هو طول ذلك) لمعرفة أنظمة لتشغيل الامتياز. هناك أنظمة لتسليم الأغذية، وإعداد الطعام، وتحية العملاء، وخدمتهم في غضون دقيقة، تنظيف، وما إلى ذلك وجميع هذه النظم يمكن بسهولة أن تنفذ من قبل مدير لديه درجة جامعية والموظفين الذين قد يكون حتى تسرب المدرسة الثانوية . وبعبارة أخرى، فإن النظام هو شيء هو تكرار، بسيطة بما فيه الكفاية ليتم تشغيلها من قبل 16 سنة الذين قد لا يكون هذا مشرق، ويعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية للحفاظ على العديد من الناس العائدين كزبائن.
الآن، ومع العلم أن تعريف نظام، دعونا ننظر في كيفية الناس في أربعة أرباع التدفق النقدي تتعلق النظم.
الموظف: الدافع أساسا للموظفين من قبل الأمن. لديهم وظيفة وهم يقومون بعملهم للحصول على المال. الموظفين تشغيل أساسا النظم. وهم لا يعرفون بالضرورة أنهم يديرون نظاما، ولكن هذه هي وظيفتهم. على سبيل المثال، سوف موظف واحد في ماكدونالدز تحية العملاء واتخاذ أمرهم. هذا الموظف هو في الأساس تشغيل "العملاء تحية" النظام.
معظم الموظفين لا يفهمون الأنظمة. بدلا من ذلك، فإنهم يعرفون فقط ما هي وظيفتهم. وهذا أمر نموذجي للموظفين الذين يصبحون تجار أو موظفين يعملون كمتداولين. وعادة ما يطرحون أسئلة مثل "ما هي الأسهم التي يجب أن أشتريها؟" "ما هو السوق الذي ينبغي القيام به؟" أو "كيف أذهب إلى القيام بذلك؟" ونحن نرى في كل وقت في الأسئلة التي نحصل عليها. على سبيل المثال، رجل نبيل دعا فقط إلى نبك، وأنا أكتب هذا، وسأل الضيف، "ما الاتجاه الذي تعتقد أن السوق قد تذهب فيما يتعلق" الحرب "وكيف يمكن للفرد الاستفادة منه؟" وهذه هي عادة أسئلة الموظفين. وهم يقولون: "أنا لا أفهم حقا أي شيء، من فضلك قل لي ماذا أفعل!" وسائل الإعلام المالية تزدهر من خلال الإجابة على الأسئلة من المستثمر الموظف / التاجر.
الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص: الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص هو الدافع الأساسي من قبل السيطرة والقيام بذلك الحق. لاحظ أنني كثيرا ما تحدثت عن الكيفية التي تشكل بها هذه الدوافع بعض التحيزات التي لدى معظم التجار - الحاجة إلى أن تكون على حق والحاجة للسيطرة على الأسواق. الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص هو النظام بأكمله. أنها تعمل أساسا على حلقة مفرغة فقط أنهم لا يعرفون ذلك. وكلما كانوا يعملون، وأكثر تعبت يحصلون عليها.
مثل العامل، يعمل لحسابهم الخاص من أجل المال. ومع ذلك، أنها ترغب في ذلك أفضل قليلا، لأنها هي المسؤولة. وهم يعتقدون أن العمل بجد سيجعلهم أكثر من المال، وإلى حد ما يفعل. ولكن في الغالب، والعمل بجد يحصل لهم متعب. ومع ذلك، فإنهم لا يزالون يحرمون التفكير بأنهم هم الوحيدون الذين يمكنهم القيام بذلك على النحو الصحيح.
وكما قلت سابقا، فإن الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص هو في الأساس النظام. وكثيرا ما لا يستطيعون رؤية النظام لأنهم جزء من ذلك بكثير. انهم عالقون في كل التفاصيل. وبالإضافة إلى ذلك، لديهم ميل قوي إلى الرغبة في "تعقيد" الأشياء. انهم يبحثون دائما عن الكمال ويعتقدون أن النظام المثالي يجب أن يكون معقدا. يسألون دائما: "ما الذي سيجعل نظامي مثاليا؟"
وهناك الكثير من الناس يدخلون في التجارة من عقلية العاملين لحسابهم الخاص - الأطباء وأطباء الأسنان، وغيرهم من المهنيين الذين لديهم أعمالهم الصغيرة الخاصة التي كانت في الأساس جميع الأنظمة في واحد. هذا هو كل ما تميل إلى معرفته وأنها تقترب التداول بنفس الطريقة. إنهم يبقون مضيفا "حتى يعمل"، على الرغم من أن هذه الاستراتيجية نادرا ما تعمل. ومن المرجح أن يكون لدى الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص نظام تقديري يجري تغييره باستمرار.
صاحب العمل: يجب أن يكون صاحب عمل جيد قادرا على المشي بعيدا عن العمل لمدة عام والعودة إلى العثور عليه تشغيل أفضل من ذي قبل. في حين أن هذا هو نوع مثالي من البيان، لديها بعض الحقيقة النظرية لذلك. يجب أن يحدث ذلك لأن مهمة صاحب العمل هي تصميم مجموعة من الأنظمة لإدارة الأعمال بشكل جيد بحيث يمكن لموظفيه القيام بهذه المهمة بأنفسهم (أو على الأقل مع مدير في المكان). وبعبارة أخرى، صاحب العمل هو الشخص الذي يصمم النظم وهذه هي عادة أنظمة بسيطة.
عادة ما يكون صاحب النشاط التجاري جيدا في الساحة التجارية إذا كانوا يقتربون من العملية بنفس الطريقة التي يديرون بها نشاطا تجاريا من قبل. وبالطبع، عادة ما يقوم صاحب العمل بتوظيف شخص لتشغيل نظامه التجاري، بأجر أقل بكثير.
عندما توم باسو، 1 الذي تمت مقابلته في السوق الجديدة ويزاردز، فعلت ورش العمل معي، وقال انه وصف دائما نفسه رجل أعمال أولا والتاجر الثاني. وكان جزء من منظور توم للبحث عن المهام المتكررة التي إنسان في منظمته أن يكرر مرارا وتكرارا. وعندما وجد مثل هذه المهام، كانت مهمته هي وضع برنامج لإنجاز هذه المهمة من أيدي الإنسان. برامج الكمبيوتر الروتينية هي أمثلة رائعة على أنظمة بسيطة.
المستثمر: آخر شخص في الربع هو المستثمر. المستثمر هو الشخص الذي يستثمر في الأعمال التجارية وينبغي أن يكون أهم معيار له، "ما هو معدل عودة العمل؟" وبعبارة أخرى، هذا الشخص ما زال يسأل: "إذا وضعت المال في هذا الاستثمار، ما هو نوع العائد الذي سأحصل عليه؟ "إن الاستثمارات ذات العائد المرتفع (على سبيل المثال، العائد المرتفع على الأسهم) هي عادة أعمال جيدة يتم فيها وضع أموالك.
يصف روبرت كيوساكي هذا باعتباره الربع الذي يتم تحويل الأموال إلى الثروة. ويستمد الأشخاص الأغنياء، وفقا ل كيوساكي، 70٪ من دخلهم من الاستثمارات و 30٪ أو أقل من دخلهم من الأجور.
وربما يكون معظم التجار غير مستثمرين بهذا التعريف. وهم يشترون الأسهم المنخفضة أو المتداولة في البورصة. ونتيجة لذلك، هناك شيء يجب القيام به لتوليد أموالهم. وعلى النقيض من ذلك، فإن المستثمرين هم الأشخاص الذين يبحثون عادة عن أماكن يمكنهم فيها وضع أموالهم التي تولد معدلات عوائد تبلغ 25٪ أو أعلى دون قيامهم بأي شيء. إذا كنت تعرف كيفية الحصول على تلك الأنواع من العوائد، ثم كنت ترغب في التمسك تلك الاستثمارات لأطول فترة ممكنة. وقد أظهرت العديد من الأسهم ذات التقنية العالية معدلات نمو أرباح تزيد على 25٪، وعندما فعلت ذلك، ارتفعت الأسعار بشكل كبير لأن هذا هو ما يريده المستثمرون. والمشكلة المتعلقة بهذه الاستثمارات ليست مضمونة إلى الأبد. وكثير منكم ربما اكتشفوا أنه في السنوات القليلة الماضية.
ما هو نظام التداول؟
ما معظم الناس يعتقدون كنظام تجاري، وأود أن ندعو استراتيجية التداول. ويتكون هذا من ثمانية أجزاء:
مرشح السوق.
S وما يصل الظروف.
إشارة دخول n.
أسوأ حالة وقف الخسارة.
R عندما يكون ذلك مناسبا.
خوارزمية تحديد حجم الموضع، و.
تحتاج أنظمة متعددة لظروف السوق المختلفة.
مرشح السوق هو وسيلة للنظر في السوق لتحديد ما إذا كان السوق مناسبا للنظام الخاص بك. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لدينا أسواق تتجه هادئة، وتقلب الأسواق تتجه، وأسواق هادئة مسطحة، والأسواق المتقلبة المسطحة. وبطبيعة الحال، فإن الأسواق المتداولة إما أن تكون صعودية أو هبوطية. قد يعمل النظام الخاص بك بشكل جيد فقط في واحدة من تلك الظروف في السوق. ونتيجة لذلك، تحتاج إلى عامل تصفية لتحديد ما إذا كان النظام الخاص بك لديه احتمال كبير للعمل. يجب أن التجارة النظام الخاص بك أم لا؟
شروط الإعداد تصل إلى معايير الفرز. على سبيل المثال، إذا كنت تداول الأسهم، وهناك 7،000+ الأسهم التي قد تقرر الاستثمار في أي وقت. ونتيجة لذلك، يستخدم معظم الناس سلسلة من معايير الفرز لتقليل هذا العدد إلى 50 سهما أو أقل. وقد تتضمن أمثلة الشاشات معيارا كانسيليم 2 أو شاشة قيمة للمخزونات ذات بيرس جيدة أو نسبة بيج جيدة أو شاشة أساسية لها صلة بالإدارة وعائدها على الأصول. قد يكون لديك أيضا مجموعة فنية، قبل الدخول مباشرة مثل مشاهدة السهم إلى النزول لمدة سبعة أيام متتالية.
ستكون إشارة الدخول إشارة فريدة تستخدمها على الأسهم التي تلبي شاشتك الأولية لتحديد متى يمكنك الدخول إلى الموضع - سواء كانت طويلة أو قصيرة. هناك جميع أنواع الإشارات التي يمكن للمرء أن يستخدمها للدخول، ولكنه ينطوي عادة على نوع من التحرك في اتجاهك يحدث بعد حدوث عملية إعداد معينة.
العنصر التالي من نظام التداول الخاص بك هو وقف وقائي. هذا هو أسوأ حالة الخسارة التي كنت ترغب في تجربة وتعرف 1R (أو المخاطر الأولية) بالنسبة لك. قد يكون التوقف الخاص بك بعض القيمة التي سوف تبقى لكم في المخزون لفترة طويلة (على سبيل المثال، انخفاض بنسبة 25٪ في سعر السهم) أو شيء من شأنها أن تحصل على الخروج بسرعة إذا كان السوق يتحول ضدك (على سبيل المثال، 25 انخفاض المائة). الوقفات الوقائية ضرورية للغاية. الأسواق لا ترتفع إلى الأبد وأنها لا تنخفض إلى الأبد. تحتاج إلى توقف لحماية نفسك. كما قلت في التجارة طريقك إلى الحرية المالية، والدخول إلى السوق دون توقف وقائي مثل القيادة من خلال بلدة تجاهل أضواء حمراء. قد تصل إلى وجهتك في نهاية المطاف، ولكن فرصك في القيام بذلك بنجاح وأمان ضئيلة جدا.
المكون الخامس لنظام التداول هو إستراتيجية إعادة الدخول. في كثير من الأحيان عندما تحصل على إيقاف الخروج من الموقف، فإن السهم يستدير في الاتجاه الذي يفضل موقف القديم الخاص بك. عندما يحدث هذا، قد يكون لديك فرصة مثالية للأرباح التي لا تغطيها شروط الإعداد و الدخول الأصلية. ونتيجة لذلك، تحتاج أيضا إلى التفكير في معايير إعادة الدخول. متى قد ترغب في العودة إلى موقف مغلق؟ في أي ظروف يمكن أن يكون ذلك ممكنا وما هي المعايير التي تؤدي إلى إعادة الدخول؟
العنصر السادس من نظام التداول هو استراتيجية الخروج. يمكن أن تكون استراتيجية الخروج بسيطة جدا. على سبيل المثال، قد يكون مجرد وقف زائدة بنسبة 25٪ حيث تقوم بضبط الإيقاف إلى 75٪ من سعر الإغلاق كلما ارتفع السهم إلى مستوى جديد. يتم ضبط وقف دائما يصل، أبدا أسفل.
ومع ذلك، قد يكون لديك العديد من مخارج ممكنة بالإضافة إلى توقف زائدة. على سبيل المثال، فإن حركة التقلب الكبيرة (على سبيل المثال، 1.5 مرة من متوسط ​​التقلب اليومي) ضدك في يوم واحد هي خروج جيد. قد يكون تجاوز المتوسط ​​المتحرك الكبير (على سبيل المثال، 50 يوما) خروجا رائعا. الإشارات الفنية مخارج جيدة (على سبيل المثال، كسر خط اتجاه كبير.)
مخارج هي واحدة من الأجزاء الأكثر أهمية من النظام الخاص بك. هو أحد العوامل في التداول الخاص بك والتي لديك السيطرة الكاملة. ومن مخارجك التي تتحكم في ما إذا كنت لا كسب المال في السوق أو أن يكون لها خسائر صغيرة. يجب أن تنفق قدرا كبيرا من الوقت والتفكير في استراتيجيات الخروج الخاصة بك.
العنصر السابع من النظام الخاص بك هو موقفك خوارزمية التحجيم. موقف التحجيم هو أن جزءا من النظام الذي يتحكم كم كنت التجارة. فإنه يحدد كم عدد الأسهم من الأسهم يجب أن تشتري. وستكون التوصية العامة هي المخاطرة المستمرة بنسبة 1٪ من محفظتك. وبالتالي، إذا كان لديك محفظة 25،000 $، وكنت لا تريد أن تخاطر أكثر من 250 $.
لنفترض أنك أردت شراء أسهم بقيمة 10 دولارات أمريكية (أو ما يعادلها بالعملة المحلية). قررت أن تبقي على وقف زائدة بنسبة 25٪، وهذا يعني إذا انخفض السهم بنسبة 25٪ إلى 7.50 $ سوف تخرج من وضعك. منذ توقف الخاص بك هو المخاطر الخاصة بك للسهم الواحد، وكنت تقسيم أن 2.50 $ المخاطر إلى 250 $ لتحديد عدد الأسهم للشراء. منذ 2.50 $ يذهب إلى 250 $ 100 مرة، يمكنك شراء 100 سهم من الأسهم. لاحظ أنك ستشتري $ 1،000 من الأسهم (100 سهم 10.00 دولار لكل منهما) أو أربعة أضعاف خطر 250 $. هذا أمر منطقي منذ توقف الخاص بك هو 25٪ من سعر الشراء. وبالتالي، فإن المخاطر الخاصة بك ستكون 25٪ من إجمالي الاستثمارات الخاصة بك. إذا كنت تريد أن تعرف المزيد عن موقف التحجيم، أود أن أقترح أن تقرأ مراجعة التجارة طريقك إلى الحرية المالية، ودليل نهائي لوضع التحجيم ومقدمة إلى وضع التحجيم دورة التعلم الإلكتروني.
وأخيرا، تحتاج إلى أنظمة تداول متعددة لكل نوع من أنواع السوق. في الحد الأدنى، قد تحتاج إلى نظام واحد للأسواق الشائعة ونظام آخر للأسواق المسطحة.
نظام التداول بالكامل: خطة عملك للتجارة 3.
تذكر أن قلت أن ما يعتبره معظم الناس نظام التداول، هو مجرد استراتيجية التداول التي ينبغي أن تكون جزءا من خطة عمل شاملة. دون خطة العمل الشاملة، وكثير من الناس لا تزال تخسر المال. دعونا ننظر إلى السياق العام الذي ينبغي أن تكون استراتيجية التداول - خطة عملك. لقد كتبت على نطاق واسع حول هذا الموضوع، وبالتالي لأغراض هذه المادة، وفيما يلي مجرد لمحة موجزة.
وفيما يلي ملخص لما نعتبره ضروريا لخطة تجارية جيدة:
1) الملخص التنفيذي. وعادة ما يكون هذا القسم الأخير مكتوبا. ويستعرض جميع مواد الخطة ويقدمها في شكل موجز. وينبغي أن يصف بالتفصيل هدف الخطة، ثم يصف بإيجاز، دون الكثير من التفاصيل، كيفية تحقيق الأهداف.
2) وصف الأعمال. يجب أن يتضمن وصف النشاط التجاري مهمة العمل، ونظرة عامة على الأعمال وتاريخها، والمنتجات والخدمات التي تقدمها (وهي نمو رأس المال ومراقبة المخاطر كمتداول)، وعملياتك، والاعتبارات التشغيلية مثل المعدات اللازمة و موقع الموقع، ومؤسستك وإدارة الموظفين (إن وجدت). كل هذه الموضوعات هي ذاتي إلى حد ما، ولكن يجب أن تأخذ من الوقت لكتابتها كجزء من خطتك.
3) نظرة عامة على الصناعة والمنافسة. في نظرة عامة الصناعة تحتاج إلى النظر في العوامل التي تؤثر على السوق. على سبيل المثال، يد يارديني في موقعه على الإنترنت يسرد عشرة عوامل رئيسية تؤثر على السوق. وتشمل هذه البلدان اقتصادا تنافسيا عالميا، وثورة في مجال الابتكار، والوصول اللاسلكي إلى الإنترنت، وشركات التكنولوجيا المنخفضة التي لديها إمكانية الوصول إلى أدوات التكنولوجيا الفائقة وتغيير أعمالها نتيجة لذلك، والحاجة إلى الاستعانة بمصادر خارجية لزيادة الإنتاجية، والعديد من المواضيع الأخرى. انظر يارديني لمزيد من المعلومات. وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج أيضا إلى معرفة من / ما هو منافسيك. من أنت تتداول ضد؟ ما هي معتقداتهم؟ ما هي المزايا التي لا تملكها؟ ما هي المزايا التي لديك أنها لا؟
4) الذات - قسم المعرفة: تحتاج إلى معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بك وقائمة بها في هذا القسم. تحتاج إلى معرفة كيفية الاستفادة من نقاط القوة الخاصة بك وتجنب (أو التغلب على) نقاط الضعف الخاصة بك.
5) خطة التداول الخاصة بك نفسه. يجب أن تكون خطة التداول التكتيكية جزءا من خطة التداول الخاصة بك، ولكن يجب أن تتضمن أيضا) أ (معتقداتك التجارية التي تشكل أساس خطتك،) ب (أي تحالفات استراتيجية قد تكون لديك، و) ج تفعل من حيث التعليم والتدريب.
6) حواف التداول الخاصة بك: أعتقد أن خطة التداول الخاصة بك يجب أن تتضمن أيضا قائمة بجميع الحواف التجارية التي لديك في السوق. عند إدراج حوافك، يمكنك مراجعتها في كثير من الأحيان والتأكد من أنك تستفيد منها. على سبيل المثال، قد تشمل حوافك أ) حقيقة أنك لست مضطرا إلى التداول، ب) فهمك لمضاعفات R وتحديد حجم الموقع (والتي تعطي الناس ميزة كبيرة على أولئك الذين ليس لديهم فكرة عن هذه المفاهيم)، ج ) قدرتك على قراءة شاشة المستوى الثاني للحصول على صفقات الأسهم ممتازة، د) مصادر المعلومات الخاصة بك، ه) قدرتك على التخطيط بشكل جيد مقدما بحيث يكون لديك خطة لعبة كل يوم، و) المهارات الخاصة بك في تنفيذ المهام العشر من التداول، ز) معرفتك من نفسك ونقاط القوة والضعف لديك. هذه مجرد عينة من الحواف المحتملة التي قد تكون لديك على متوسط ​​المتداول / المستثمر.
7) المعلومات المالية. وينبغي أن يتضمن هذا القسم ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو ميزانيتك. كم من المال لديك؟ ماذا ستكلفك عملية التداول؟ الجزء الثاني سيكون بيان التدفق النقدي الخاص بك. هل خطتك منطقية من حيث التدفق النقدي؟ وأخيرا، سوف يتضمن الجزء الثالث بيانات الأرباح والخسائر. إذا لم يكن لديك سجل تداول، تحتاج إلى إجراء تقديرات على أساس الاختبار التاريخي وعلى أساس تداول الورق.
8) أسوأ حالة التخطيط للطوارئ. الأمور تحدث دائما أنك لم تحسب أو المخطط لها في خطة التداول الخاصة بك. كيف ستتعامل مع هذه العناصر؟ ماذا ستفعل إذا كان أي من هذه الأمور تأتي؟ كيف ستتخذ القرارات عند ظهور هذه العناصر؟
إذا كنت تريد المزيد من المعلومات، لدي النشرات الإخبارية السوق إتقان التي كرست لتخطيط الأعمال.
تطوير نظام.
أنا أعيد النظر في مقابلة أجريتها مع لتس كين لونغ، خبير نظم مع الجيش الأمريكي. وهنا ما قاله كين عن تطوير نظام:
تعريف من أنت: "قبل إجراء أي تخطيط أو تصميم النظام، يجب أن يكون لديك فهم دقيق لمن أنت وما هي أهدافك. وسيكون للمستثمرين الأفراد، ومديري صناديق التحوط الخاصة، ومديري صناديق الاستثمار المشترك، ومديري الثقة ديناميكيات مختلفة، والأطر الزمنية، وملامح المخاطر. هذا يتعلق بتصميم النظام في أن المنتج النهائي يجب أن تناسب ظروف وديناميكية المجموعة أو الفرد. إذا قفزت إلى تصميم النظام دون النظر في هذه الأساسيات، سوف تزرع بذور المشاكل المستقبلية ".
الأهداف: "في تصميم نظام التداول، والمشكلة هي تحديد ما تريد النظام لتحقيقه. مع العديد من الأفكار والأحداث والظروف والتعديلات التي تحدث في تطوير النظام، يجب أن يكون لديك أهداف واضحة وضوح الشمس في عقلك. إذا كنت لا تعرف إلى أين أنت ذاهب، ثم أي طريق القديمة سوف تفعل. "
"الأهداف تعطيك الأساس لاتخاذ الخيارات وتحديد أولويات الإجراءات. وهذا لا يعني أن الأهداف ثابتة. في الواقع، فإنها يمكن أن تتغير كما يمكنك اكتشاف قيود أو مزايا غير متوقعة في النظام الخاص بك كما ينضج. ولكن قبل البدء يجب أن يكون لديك مجموعة أولية من الأهداف والأهداف لإرشادك. "
المعايرة: "بعد نشر النظام وتشغيله، جزء من عملية معايرة النظام هو التحقق لمعرفة ما إذا كانت الأهداف لا تزال تناسب الشخص أو المنظمة التي أصبحت. هذا جزء مثير جدا من تصميم النظام. لا أستطيع أن أقول لكم كم مرة كنت جزءا من فريق التصميم التي بدأت مع مجموعة محدودة من الأهداف واكتشفت في مرحلة "التخيل" أنه من خلال تعديل مشاهدنا كنا قادرين على تحقيق أكثر بكثير أقل بكثير. يجب عليك البدء من مكان ما. إذا كنت لا تبدأ مع الأهداف، كنت تدور العجلات الخاصة بك. "
طرحت هذا السؤال على كين: "هذا القسم حاسم. كيف ستعرف ما إذا كان النظام يعمل أم لا؟ ما هي معايير الأداء الخاصة بك؟ ما هي المعايير الخاصة بك لمعرفة أن النظام الخاص بك لا يعمل؟ كيف ستتخذ القرارات عند استيفاء هذه المعايير؟ هل يمكنك إلغاء كل شيء أو إجراء تعديلات على حجم الموضع؟ & كوت؛ كل هذه الأسئلة حاسمة لتطوير وتشغيل نظام تجاري جيد.
كيفية اتخاذ القرارات داخل النظام.
وهنا ما قاله كين عن هذا الموضوع الحرج:
"إذا كنت لا تعمل على كيفية اتخاذ القرارات في وقت مبكر، ثم سيكون لديك بالتأكيد لفرزها في وقت أول قرار صعب. إذا قمت باتخاذ القرارات على الفور، مع عدم وجود مبادئ توجيهية، لديك اثنين من المشاكل: 1) معرفة ما يجب القيام به و 2) كيفية القيام بذلك. ويجب أن تواجه هذه المشاكل تحت ضغط كبير ووقت محدود. من الأفضل أن تفرز بهدوء عملية صنع القرار في وقت مبكر حتى يتم الاتفاق على آلية القرار قبل أن يتم ذلك ".
"في الجيش، لا توجد خطة عادة ما تبقى أول اتصال مع العدو، وذلك هدفنا في التخطيط هو تطوير مجموعة من البدائل التي يمكن تطبيقها على عدد من السيناريوهات. من خلال بروفة وتحليل، ونحن نعرف أي استراتيجية يعمل بشكل أفضل لمجموعة معينة من الظروف. والهدف من تطوير الاستراتيجية هو تزويد صانع القرار بقائمة من الخيارات القوية بما فيه الكفاية لتغطية مجموعة واسعة من الحالات الطارئة ".
"في تطوير النظام العام ثم، ونحن نبحث عن خطط قوية وبسيطة التي يمكن أن تغطي مجموعة واسعة من الظروف. عند التخطيط المسبق لهذا، لا تحاول إجبار العالم على التكيف مع خطتك. إذا كنت تقع في الحب مع استراتيجية وتصبح عاطفيا استثمرت في جعلها تعمل بغض النظر عن ما يقوله السوق أو العالم، تفقد القدرة على التكيف والتعلم ".
"مثال عالمي حقيقي لنظام التداول قد يكون المتداول الذي يقرر التحقق من أدائه التجاري الفعلي كل شهر مقابل توقعات النظام المحسوبة، وتحديد الدلالة الإحصائية للتغير. قد يقرر أن أي نتيجة أكبر من واحد أو اثنين من الانحرافات المعيارية هي إشارة إلى وقف التداول وإعادة معايرة النظام أو إعادة تأكيد صحة نموذج التداول والافتراضات الأساسية. إذا كان المتوقع الفعلي قريب من المتوقع المتوقع، ثم التاجر يعرف انه على الهدف. في أنظمة التصنيع الحديثة يسمى هذا المفهوم "مراقبة العمليات الإحصائية".
ويتيح هذا النظام لوحدة التحكم في النظام معرفة ما إذا كانت آلات الإنتاج تنحرف عن التسامح وتؤدي إلى تدهور نوعية المخرجات إلى النقطة التي يتوقف فيها الخط ويتم إعادة تجهيز الآلات ".
سألت كين عن كيفية تطبيق نصيحته في ضوء حقيقة أن العديد من أنظمة التداول الآلي. وإليك كيف أجاب:
"إنها مشكلة عامة في عصر المعلومات، والتي توفر لنا مجموعة واسعة من أنظمة دعم القرار الآلي التي يمكن أن تجمع كميات هائلة من البيانات وتحليلها ومعالجتها، وتقدم لنا مع حزم قرار للعمل على أساس المعايير التي يمكننا تحديد . أنا استخدم الكثير من هذه. ومع ذلك، فإن المفتاح لجعلها تعمل هو التأكد من أنك تفهم نموذج الأعمال الأساسي ومنطق النظام. عندما تفعل الأشياء تلقائيا عن طريق الكمبيوتر، تحتاج إلى فهم ما الكمبيوتر هو حساب وتصفية. لن أستخدم أدوات الطاقة حتى أعرف كيف تعمل، وأتقن استخدامها في المحاكاة ".
"إذا كنت قد فعلت جميع الأعمال التحضيرية التي قمت بتحديدها في ورشة عمل تصميم النظام الخاص بك، 4 وكنت قد اخترت المؤشرات التي توفر لك الإشارات الصحيحة لاتخاذ قرارات التداول الخاص بك، ثم الشيء الصحيح الذي يجب القيام به هو الاعتماد على إشارات لجعل قراراتك. ومع ذلك، لا تزال المعايرة الدورية للنظام ضرورية للتأكد من أنك اخترت الإشارات الصحيحة وأن تصرفاتك صحيحة. إذا لم تكن قد فعلت ذلك العمل على الرغم من ذلك، قد يكون الأمر هو أن كنت ببساطة التقطت أحدث مؤشر الساخنة واستخدامها بغض النظر عن مدى ملاءمة قد يكون لنظام التداول الخاص بك. إذا فشلت في العمل كما هو معلن، فمن المرجح أن تفريغها للفكرة الساخنة القادمة التي تأتي جنبا إلى جنب. ثم أنت لست تاجر النظام، فإنك تتفاعل فقط مع الإعلانات. "
1. لدينا اثنين من الرسائل الإخبارية مرة أخرى القضايا التي قابلنا توم باسو لأولئك منكم الذين يرغبون في معرفة المزيد. اتصل على الرقم 919-466-0043 لمزيد من المعلومات.
2. وليام اونيل، كيفية كسب المال في الأسهم. نيو يورك: مغراو-هيل، 1987.
3. لدينا برنامج الصوت على تخطيط الأعمال للتجار أن يأخذك من خلال وضع خطة عمل.
4. ورشة عمل كين يشير إلى هو، كيفية تطوير نظام التداول الرابح الذي يناسبك ورشة عمل، والتي نقدمها مرة أو مرتين كل عام.

ماذا & # xa0؛ نظام التداول الخاص بك الأسهم تعطيك.
أنظمة تداول الأسهم هي وسيلة قوية بشكل لا يصدق للاستفادة من سوق الأوراق المالية. ويمكن تطبيق بعض األنظمة األكثر قوة على العديد من وحدات التخزين مع تعديل معدالت معدومة أو معدومة) مما يتيح لك التنويع العالمي وإمكانات الربح بأقل جهد ممكن (.
بنيت الطريق الصحيح، يجب أن يكون النظام الخاص بك الصخور الصلبة وتجعلك المال جيدا في المستقبل. ولكن، بناء عليه & # xa0؛ الطريقة الخاطئة وسوف تواجه بعض الخسائر.
ما هي & # xa0؛ أنظمة تداول الأسهم؟
نظام هو مجموعة كاملة من القواعد التي تحدد كل جانب من جوانب كيفية الدخول والخروج من الأسواق المالية وإدارة المخاطر. يجب على النظام الخاص بك توليد توقعات إيجابية - وهو ما يعني أنه على العديد من الصفقات سوف تجعل المزيد من المال مما تخسره بعد حساب تكاليف العمولات والانزلاق.
العواطف البشرية هي السبب الأكبر للأخطاء والخسائر في التداول. يعمل نظام التداول لأن القواعد & # xa0؛ إزالة العاطفة البشرية من التداول، مما يسمح لك لاتخاذ قرارات متسقة ومربحة. ويرد أدناه شرح لذلك.
مكونات نظام تداول الأسهم.
معظم الناس سوف تكون على دراية 4 الأساسية و # xa0؛ مكونات النظام التي هي:
إعداد التجارة: هذا & # xa0؛ يحدد الشروط التي سوف تبحث عن الحرف إشارة الدخول: هذا & # xa0؛ يعطي نقطة دخول دقيقة في التجارة (بما في ذلك الهرمية والعودة) الأولي وقف الخسارة: هذا & # xa0؛ يحدد المستوى الذي سوف تحصل عليه إذا كانت التجارة يجعل الخسارة إشارة الخروج: هذا & # xa0؛ يحدد متى كنت إغلاق الصفقة (أو تقليل موقفكم)
ولكن في الواقع هناك 12 مكونات نظام التداول التي تحتاج إلى النظر عند تصميم النظام الخاص بك. وترد هذه المكونات في الرسم البياني أدناه:
تطوير نظام التداول.
عملية تطوير النظام & # xa0؛ أمر بالغ الأهمية إذا كنت ترغب في بناء نهج مربح للأسواق. بعد & # xa0؛ العملية الصحيحة سوف تعطيك بسرعة نظام مربحة ومستقرة في المستقبل.
بعد عملية خاطئة (أو ما هو أسوأ - أي عملية على الإطلاق) سوف تستغرق وقتا طويلا، وسوف يؤدي في نهاية المطاف لك فقدان المال إذا كنت من أي وقت مضى الحصول على نقطة التداول في الواقع.
العملية هي نفسها بغض النظر عما إذا كنت تقوم بتصميم نظام تداول الأسهم أو نظام تداول العقود الآجلة أو نظام تداول الفوركس. هناك 4 خطوات بعد أن اخترت استراتيجية التداول الخاصة بك ووضع أهدافك:
كتابة الفرضيات لكل عنصر من مكونات النظام الخاص بك.
لمعرفة المزيد حول & # xa0؛ تطوير نظام التداول، انقر هنا.
انقر لتنزيل التقرير الخاص المجاني:
أفضل 10 دروس تعلمت من خلال قراءة 150 كتب التداول.
لماذا يعمل نظام التداول؟
لسوء الحظ تم تأسيس الكثير من الصناعات التجارية لإثراء نفسها بدلا من جعل التجار مربحة. غالبا ما تكون محرآات الربح للصناعة معاكسة لدوافع الربح التاجر. & # xa0؛ في الواقع، & # xa0؛ وأعتقد أن التداول الأنظمة الموجهة ذاتيا هو أفضل وسيلة للتغلب على تضارب المصالح في الصناعة التي تم إعدادها لاستخراج أكبر قدر ممكن من المال منكم كتجديد جديد قبل إما تفجير أو ترك اللعبة.
تداول الأنظمة هو أيضا أفضل & # xa0؛ أسرع طريقة للتغلب على المشاكل النفسية التي تمنع معظم التجار من أن تصبح مربحة. أنظمة التداول الميكانيكية البحتة هي أفضل وسيلة لتحقيق ذلك لأنها تترك مجالا أقل لعلم النفس المتداول للتأثير على الربحية التجارية.
معظم التجار يفقدون المال لأن قراراتهم تتأثر بمجموعة من التحيزات النفسية التي تسبب لهم التجارة بشكل ضعيف. العديد من هذه التحيزات خدمتك بشكل جيد في مجالات أخرى من الحياة، ولكن هي عكس ما تحتاجه للتداول الناجح.
على سبيل المثال، عندما نبدأ المدرسة في سن مبكرة نبدأ تلقي ردود فعل إيجابية كلما حصلنا على الجواب الصحيح. أنا معظم الناس هذا يخلق الرغبة في أن تكون على حق في جميع مجالات حياتهم (وهذا قد أو قد لا تكون واعية). في كثير من الحالات يتم إرفاق إحساسنا من قيمة الذات إلى أن يكون الحق في كثير من الأحيان أكثر من مستوى التعسفي (مثل 80٪) حتى نشعر вЂ~smart†™. ومع ذلكЂЂ| & # xa0؛
في التداول الناجح يجري الحق ليس في الواقع أن المهم!
في الواقع، اتجاه جيد التالية نظام تداول الأسهم يمكن أن يكون خاطئة 70-80٪ من الوقت، ولا تزال تجعل مبالغ ضخمة من المال. ويرجع ذلك إلى أنه ليس نسبة الفائزين التي تدفع الربحية التجارية.
التركيز الباطن على كونه الحق لا يساعدك على أن تصبح مربحة. بدلا من ذلك فإنه يسبب لك أن يعلق على الخاسرين أطول مما يجب على أمل أن تصبح الفائزين. هذا يزيد من حجم الخاص بك الخاسر.
أنت أيضا في نهاية المطاف إغلاق الصفقات الفوز بسرعة لضمان كنت على حق في التجارة. وهذا يجعل متوسط ​​الفائز صغير نسبيا بالنسبة إلى الصفقات الخاسرة. & # xa0؛
الرغبة في أن يكون الحق يدفع السلوك الذي.
هو العكس تماما من التداول المربح.
هناك العديد من هذه التحيزات، ولكن برنامج التداول نظم مصممة بشكل جيد وتنفيذها & # xa0؛ سوف تساعدك على التغلب على هذه وتصبح تاجر مربحة. إذا كنت حريصا على معرفة المزيد & # xa0؛ أقترح عليك استكشاف & # xa0؛ أوصى كتب التداول للعثور على الموارد المناسبة لك.
قد تكون قد سمعت مصطلح вЂ~Mechanical ترادينغ سيستمزЂЂ ™. ويستخدم هذا المصطلح لأن الأنظمة لا تترك مجالا للتاجر والعاطفة. وتناقش الأنظمة الميكانيكية بمزيد من التفصيل هنا.
ترادينغ & # xa0؛ سيستمز هذا العمل.
هناك العديد من أنظمة التداول المختلفة التي تعمل في الواقع. أنواع الأنظمة تحت كل العمل عند وضعها بشكل صحيح. لقد قدمت روابط إلى اثنين مع مزيد من المعلومات لمساعدتك على طول: & # xa0؛
كما تذهب من خلال هذه العملية، تذكر دائما:
أفضل أنظمة التداول هي تلك التي تتطور إليها.
تناسب شخصيتك والمعتقدات والأهداف.
أوصي أن تبدأ الآن لتوثيق خطة التداول الخاصة بك (إذا كنت haven†™ ر بالفعل). توثيق خطة التداول الكاملة الخاصة بك هي واحدة من التفاضل الرئيسية بين التجار الناجحين وغير الناجحين!
مقالات ذات صلة:
تعيين أهداف نظام التداول الخاص بك.
اختر مخزونك & # xa0؛ إستراتيجية التداول.
نظام تداول الأسهم.
مبادئ التداول.
حول.
حقوق الطبع والنشر © © نظام التداول الحياة بت. LTD. 2013 - 2015. جميع الحقوق محفوظة.

مكونات 5 إلى أي نظام التداول.
(شلالات نياجرا، كندا)
عندما سألت IáЂ ™ م من قبل التجار الجدد للحصول على المشورة، وكثيرا ما أقول لهم للتفكير في التداول مثل الذهاب في رحلة إلى مكان أنها Ђ ™ لم تكن من قبل.
تعليقات عن مكونات 5 إلى أي نظام التداول.
تعلم التجارة.
دورة التداول.
هذا هو بالطبع دراسة المنزل الذي يعلمك كيفية تداول الأسهم من بدوام كامل تاجر البديل سوينغ براون. بالتأكيد واحدة من أفضل الكتب سوينغ التداول التي يمكنك شراء.
مقال متميز.
كيفية مسح للأسهم.
هل تبحث عن أفضل الأسهم للتداول؟ وهنا لائحة من أفضل الخدمات المسح الضوئي والرسوم البيانية المتاحة اليوم.
سوينغ نظام التداول.
مثلثات التجارة.
هل تبحث عن نظام التداول السهل لمتابعة أن يأخذ كل التخمين من متى لشراء وبيع الأسهم؟
الإعلانات.
سوق الأسهم البرمجيات.
Tradespoon.
انقر على زر وهذا البرنامج سوف اقول لكم ما سيكون سعر السهم في المستقبل. اعط هذه الخدمة تجربة قيادة. أعتقد أنك سوف تتمتع حقا ترقيع حولها مع هذه الخوارزمية التداول!
كتب التحليل الفني مجانا.
تحميل 14 التحليل الفني مجانا والكتب ذات الصلة سوق الأوراق المالية - في أي تهمة!
اقتراحات للقراءة.
ما هي أفضل الكتب سوق الأسهم؟
انظر قائمتي من أهم الكتب التحليل الفني التي أعتقد أن كل تاجر يجب أن تملك.